기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.14 | 14.71 | 18.83 | 19.77 | 18.47 | 22.30 |
| %순위 | 69 | 68 | 88 | 96 | 91 | 66 | |
| 유형평균 | 10.70 | 10.12 | 12.55 | 15.18 | 15.19 | 20.02 | |
| BM민감도() | BM민감도() | -0.34 | 0.05 | 0.75 | 0.88 | 0.81 | 0.85 |
| %순위 | 10 | 24 | 70 | 78 | 59 | 41 | |
| 유형평균 | 0.13 | 0.35 | 0.69 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 24.88 | 18.60 | 16.48 | 13.83 | 13.18 | 13.00 |
| %순위 | 82 | 72 | 83 | 83 | 84 | 83 | |
| 유형평균 | 16.03 | 11.99 | 9.78 | 8.37 | 8.41 | 8.63 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.48 | 3.87 | 1.37 | 0.19 | 0.05 | 0.33 |
| %순위 | 7 | 4 | 10 | 12 | 28 | 31 | |
| 유형평균 | 2.08 | 2.26 | 0.53 | -0.25 | -0.24 | 0.23 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 67.79 | 56.02 | 25.36 | 12.12 | 7.29 | 7.11 |
| %순위 | 2 | 1 | 4 | 11 | 29 | 27 | |
| 유형평균 | 19.16 | 15.69 | 6.28 | 3.84 | 2.70 | 4.33 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.45 | 1.98 | 1.53 | 0.96 | 0.67 | 0.54 |
| %순위 | 7 | 3 | 18 | 40 | 41 | 43 | |
| 유형평균 | -0.09 | 0.23 | 0.62 | 0.68 | 0.52 | 0.50 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.