기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 3.87 | 3.68 | 3.84 | 4.30 | 3.97 | 5.16 |
| %순위 | 26 | 21 | 23 | 22 | 22 | 27 | |
| 유형평균 | 6.07 | 5.66 | 5.86 | 6.28 | 5.78 | 6.82 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.85 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| %순위 | 48 | 43 | 39 | 35 | 33 | 33 | |
| 유형평균 | 1.14 | 1.23 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.25 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.32 | 1.06 | 1.16 | 1.38 | 1.33 | 1.75 |
| %순위 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 | |
| 유형평균 | 1.94 | 1.72 | 1.98 | 2.24 | 2.08 | 2.27 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.31 | 2.73 | 0.87 | -0.08 | -0.43 | 0.34 |
| %순위 | 14 | 12 | 14 | 36 | 45 | 15 | |
| 유형평균 | 1.60 | 2.27 | 0.34 | -0.23 | -0.50 | 0.10 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 2.91 | 3.12 | 1.52 | 0.04 | -0.02 | 0.67 |
| %순위 | 24 | 30 | 19 | 34 | 38 | 17 | |
| 유형평균 | 0.30 | 1.90 | -0.69 | -0.80 | -0.35 | -0.70 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.37 | 2.27 | 1.22 | 0.04 | 0.05 | 0.37 |
| %순위 | 19 | 11 | 5 | 31 | 35 | 14 | |
| 유형평균 | 0.66 | 2.11 | -0.05 | -0.41 | -0.43 | -0.19 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.