기간누적 위험분석 [2025.05.12, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.70 | 0.81 | 0.69 | 0.88 | 1.54 | 1.39 |
| %순위 | 60 | 58 | 58 | 65 | 65 | 65 | |
| 유형평균 | 2.46 | 2.97 | 2.70 | 3.20 | 3.13 | 2.53 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.48 | 1.49 | 1.42 | 1.57 | 1.57 | 1.56 |
| %순위 | 59 | 58 | 58 | 64 | 64 | 67 | |
| 유형평균 | 2.57 | 3.10 | 2.93 | 2.73 | 1.71 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 0.61 |
| %순위 | 43 | 45 | 43 | 56 | 55 | 58 | |
| 유형평균 | 1.21 | 1.53 | 1.28 | 1.35 | 1.21 | 0.96 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.59 | 4.08 | 4.11 | 3.04 | 1.32 | 0.89 |
| %순위 | 18 | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | |
| 유형평균 | 1.99 | 1.78 | 2.06 | 1.13 | 0.72 | 0.38 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.19 | 1.60 | 1.57 | 2.06 | 1.87 | 1.41 |
| %순위 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -0.46 | -0.08 | 0.76 | 0.91 | 1.21 | 0.77 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 6.91 | 6.87 | 7.06 | 5.53 | 2.95 | 2.20 |
| %순위 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | |
| 유형평균 | 1.39 | 1.52 | 1.94 | 1.18 | 1.06 | 0.74 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.