기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.63 | 0.99 | 1.04 | 1.87 | 1.72 | 1.37 |
| %순위 | 59 | 62 | 67 | 71 | 70 | 69 | |
| 유형평균 | 2.24 | 3.51 | 3.60 | 3.33 | 2.81 | 2.22 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.50 | 1.54 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | 1.55 |
| %순위 | 60 | 62 | 67 | 71 | 71 | 69 | |
| 유형평균 | 2.61 | 2.28 | 2.55 | 1.60 | 1.50 | 1.48 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.22 | 0.43 | 0.51 | 0.80 | 0.76 | 0.62 |
| %순위 | 29 | 48 | 60 | 57 | 60 | 63 | |
| 유형평균 | 0.89 | 1.34 | 1.37 | 1.15 | 0.96 | 0.75 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.55 | 5.11 | 2.26 | 0.86 | 0.23 | 0.55 |
| %순위 | 20 | 12 | 12 | 14 | 11 | 20 | |
| 유형평균 | -0.52 | 2.98 | 0.24 | 0.19 | -0.21 | 0.03 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 2.76 | 3.31 | 2.69 | 2.02 | 1.46 | 0.95 |
| %순위 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 유형평균 | 0.25 | 2.71 | 0.94 | 0.82 | 0.65 | 0.23 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 11.54 | 9.04 | 5.01 | 2.31 | 1.41 | 1.42 |
| %순위 | 14 | 10 | 13 | 15 | 23 | 24 | |
| 유형평균 | -0.34 | 3.10 | 0.47 | 0.57 | 0.32 | 0.23 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.