기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 5.15 | 5.08 | 4.69 | 4.32 | 4.27 | 4.35 |
| %순위 | 37 | 40 | 29 | 26 | 25 | 23 | |
| 유형평균 | 6.62 | 6.50 | 6.57 | 6.54 | 6.40 | 6.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
| %순위 | 38 | 49 | 44 | 35 | 36 | 31 | |
| 유형평균 | 1.26 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.35 | 2.01 | 1.95 | 1.62 | 1.56 | 1.62 |
| %순위 | 28 | 21 | 19 | 14 | 11 | 10 | |
| 유형평균 | 2.06 | 1.71 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 2.00 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.63 | 2.77 | 1.37 | 0.89 | 0.76 | 0.40 |
| %순위 | 68 | 70 | 68 | 53 | 41 | 34 | |
| 유형평균 | 3.64 | 3.71 | 1.76 | 0.92 | 0.76 | 0.34 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -3.92 | -0.83 | -0.20 | 0.73 | 0.45 | 0.31 |
| %순위 | 72 | 83 | 77 | 64 | 52 | 41 | |
| 유형평균 | -0.29 | 3.50 | 1.52 | 1.01 | 0.51 | 0.01 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.66 | -0.64 | -0.46 | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| %순위 | 72 | 67 | 69 | 61 | 55 | 46 | |
| 유형평균 | 2.01 | 2.82 | 1.45 | 0.97 | 0.62 | 0.19 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.