기간누적 위험분석 [2025.05.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 5.13 | 4.80 | 4.29 | 4.07 | 4.27 | 4.37 |
| %순위 | 46 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | |
| 유형평균 | 7.07 | 6.97 | 6.73 | 6.31 | 6.42 | 6.22 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| %순위 | 56 | 41 | 35 | 39 | 37 | 29 | |
| 유형평균 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.80 | 1.92 | 1.72 | 1.46 | 1.49 | 1.66 |
| %순위 | 23 | 19 | 17 | 11 | 9 | 10 | |
| 유형평균 | 1.55 | 1.67 | 1.62 | 1.80 | 2.05 | 1.99 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.62 | 0.27 | -0.36 | 0.24 | -0.12 | 0.35 |
| %순위 | 72 | 66 | 79 | 40 | 62 | 35 | |
| 유형평균 | 0.61 | 0.53 | -0.05 | 0.16 | -0.11 | 0.27 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.33 | 1.00 | -0.00 | 0.81 | 0.07 | 0.47 |
| %순위 | 72 | 67 | 77 | 45 | 60 | 40 | |
| 유형평균 | 1.26 | 2.67 | 1.83 | 0.65 | 0.19 | 0.08 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.65 | 0.50 | 0.14 | 0.54 | 0.08 | 0.23 |
| %순위 | 62 | 58 | 72 | 27 | 57 | 41 | |
| 유형평균 | 0.91 | 1.62 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.18 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.