기간누적 위험분석 [2026.01.05, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 4.67 | 4.91 | 4.69 | 4.43 | 4.21 | 4.21 |
| %순위 | 21 | 25 | 28 | 25 | 23 | 21 | |
| 유형평균 | 8.15 | 7.51 | 6.93 | 6.79 | 6.45 | 6.24 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.90 |
| %순위 | 29 | 34 | 38 | 35 | 34 | 30 | |
| 유형평균 | 1.12 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.22 | 2.16 | 1.97 | 1.81 | 1.61 | 1.57 |
| %순위 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 8 | |
| 유형평균 | 1.93 | 2.12 | 1.84 | 1.76 | 1.84 | 1.98 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.99 | 2.66 | 2.76 | 1.34 | 1.18 | 0.29 |
| %순위 | 5 | 49 | 41 | 46 | 42 | 44 | |
| 유형평균 | 2.81 | 3.14 | 2.91 | 1.42 | 1.26 | 0.27 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.90 | -3.66 | -0.92 | -0.07 | -0.10 | -0.17 |
| %순위 | 11 | 44 | 57 | 61 | 61 | 46 | |
| 유형평균 | -5.93 | -2.84 | -1.11 | 0.14 | 0.12 | -0.35 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.12 | -3.37 | -1.71 | -0.67 | -0.53 | -0.21 |
| %순위 | 54 | 74 | 69 | 73 | 72 | 64 | |
| 유형평균 | -1.64 | 0.33 | 0.49 | 0.68 | 0.70 | 0.00 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.