기간누적 위험분석 [2024.12.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 4.51 | 4.42 | 4.06 | 3.90 | 4.15 | 5.17 |
| %순위 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 26 | |
| 유형평균 | 7.05 | 7.19 | 6.55 | 6.12 | 6.27 | 7.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.96 |
| %순위 | 32 | 32 | 36 | 35 | 34 | 29 | |
| 유형평균 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.24 | 1.85 | 1.58 | 1.37 | 1.42 | 1.75 |
| %순위 | 25 | 20 | 13 | 10 | 8 | 11 | |
| 유형평균 | 1.82 | 1.76 | 1.73 | 1.86 | 2.09 | 2.28 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.82 | -2.15 | -0.53 | 0.32 | -0.53 | 0.22 |
| %순위 | 41 | 75 | 56 | 46 | 49 | 20 | |
| 유형평균 | -1.43 | -1.72 | -0.38 | 0.40 | -0.55 | 0.07 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.08 | -1.50 | 0.55 | 0.44 | -0.14 | 0.82 |
| %순위 | 43 | 68 | 55 | 51 | 40 | 25 | |
| 유형평균 | 4.93 | 1.15 | 1.74 | 1.04 | -0.26 | 0.03 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.23 | -0.02 | 0.64 | 0.25 | 0.02 | 0.46 |
| %순위 | 31 | 45 | 36 | 46 | 34 | 14 | |
| 유형평균 | 1.35 | -0.61 | 0.60 | 0.68 | -0.44 | 0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.