기간누적 위험분석 [2026.04.06, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.20 | 9.06 | 7.14 | 6.00 | 5.35 | 4.91 |
| %순위 | 41 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | |
| 유형평균 | 15.28 | 12.05 | 9.55 | 8.43 | 7.63 | 6.98 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| %순위 | 45 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 3.09 | 2.64 | 2.28 | 2.05 | 1.80 | 1.67 |
| %순위 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | |
| 유형평균 | 3.44 | 2.74 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.81 | 2.25 | 2.49 | 1.25 | 1.19 | 0.44 |
| %순위 | 54 | 36 | 58 | 62 | 33 | 49 | |
| 유형평균 | 1.86 | 2.11 | 2.80 | 1.40 | 1.17 | 0.44 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -7.16 | -4.64 | -4.77 | -1.59 | -0.56 | -0.61 |
| %순위 | 60 | 38 | 66 | 73 | 45 | 52 | |
| 유형평균 | -8.25 | -8.02 | -3.90 | -1.18 | -1.06 | -0.81 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.58 | -1.82 | -2.15 | -1.11 | -0.60 | -0.48 |
| %순위 | 59 | 57 | 66 | 75 | 68 | 72 | |
| 유형평균 | -0.17 | -0.68 | 0.55 | 0.38 | 0.28 | -0.06 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.