기간누적 위험분석 [2025.11.10, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 7.59 | 8.23 | 12.20 | 11.19 | 11.38 | 12.82 |
| %순위 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 36 | |
| 유형평균 | 17.58 | 16.54 | 20.18 | 18.00 | 16.64 | 16.74 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| %순위 | 44 | 47 | 45 | 44 | 48 | 45 | |
| 유형평균 | 1.69 | 1.24 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 1.67 | 2.07 | 2.50 |
| %순위 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 8.83 | 7.39 | 7.38 | 6.22 | 5.52 | 5.02 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.79 | 3.35 | 0.76 | 1.31 | 0.87 | 0.65 |
| %순위 | 33 | 30 | 56 | 50 | 58 | 22 | |
| 유형평균 | 3.10 | 3.83 | 1.18 | 1.58 | 1.25 | 0.57 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.17 | 0.59 | 0.06 | -0.90 | -1.85 | 0.04 |
| %순위 | 41 | 55 | 60 | 75 | 77 | 40 | |
| 유형평균 | -4.15 | 6.50 | 4.77 | 1.92 | 1.61 | -1.39 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.76 | -1.01 | -0.49 | -1.14 | -1.28 | -0.24 |
| %순위 | 32 | 71 | 75 | 98 | 97 | 46 | |
| 유형평균 | 1.61 | 1.90 | 0.95 | 0.77 | 0.59 | -0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.