기간누적 위험분석 [2025.07.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 8.85 | 14.79 | 13.47 | 12.03 | 12.72 | 13.40 |
| %순위 | 27 | 30 | 24 | 26 | 29 | 37 | |
| 유형평균 | 15.76 | 22.61 | 20.78 | 18.07 | 16.98 | 16.66 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| %순위 | 62 | 48 | 43 | 40 | 42 | 48 | |
| 유형평균 | 1.00 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.05 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.75 | 0.93 | 1.37 | 1.94 | 2.35 | 2.65 |
| %순위 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 유형평균 | 6.13 | 7.19 | 6.72 | 5.68 | 5.02 | 4.89 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.29 | 0.34 | 0.71 | 0.74 | 0.63 | 0.67 |
| %순위 | 33 | 46 | 66 | 63 | 47 | 17 | |
| 유형평균 | 5.70 | 0.24 | 1.02 | 0.97 | 0.79 | 0.49 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.76 | -0.32 | -1.80 | -1.78 | -1.43 | 0.34 |
| %순위 | 69 | 48 | 78 | 75 | 66 | 36 | |
| 유형평균 | 13.08 | -3.28 | 3.35 | 1.00 | 0.26 | -2.15 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -4.74 | -0.65 | -1.78 | -1.37 | -0.89 | -0.10 |
| %순위 | 94 | 68 | 99 | 98 | 95 | 34 | |
| 유형평균 | 2.14 | -0.31 | 0.74 | 0.47 | 0.21 | -0.35 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.