기간누적 위험분석 [2026.10.06, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 10.59 | 11.89 | 11.44 | 11.98 | 11.50 | 13.21 |
| %순위 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 28 | |
| 유형평균 | 24.76 | 28.16 | 24.44 | 22.49 | 20.41 | 19.19 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
| %순위 | 45 | 38 | 44 | 45 | 43 | 40 | |
| 유형평균 | 1.46 | 1.68 | 1.52 | 1.35 | 1.27 | 1.13 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.60 | 1.69 | 1.31 | 1.13 | 1.67 | 2.31 |
| %순위 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 12.78 | 14.62 | 12.21 | 10.04 | 8.60 | 7.15 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.24 | 1.76 | 0.81 | 0.85 | 1.11 | 0.45 |
| %순위 | 15 | 7 | 21 | 33 | 26 | 29 | |
| 유형평균 | -2.18 | 0.64 | 0.56 | 0.93 | 1.11 | 0.43 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -5.16 | -2.83 | -1.38 | -1.13 | -1.47 | -0.70 |
| %순위 | 21 | 38 | 36 | 54 | 62 | 43 | |
| 유형평균 | -24.56 | -14.03 | -4.59 | 0.81 | -0.92 | -0.97 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.27 | -1.24 | -0.96 | -1.24 | -1.31 | -0.50 |
| %순위 | 80 | 61 | 73 | 92 | 95 | 75 | |
| 유형평균 | -2.39 | -0.16 | 0.06 | 0.49 | 0.37 | -0.00 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.