기간누적 위험분석 [2026.04.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.91 | 12.18 | 10.34 | 11.78 | 11.45 | 12.99 |
| %순위 | 26 | 27 | 23 | 24 | 27 | 35 | |
| 유형평균 | 23.11 | 21.65 | 18.96 | 19.79 | 18.01 | 17.55 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| %순위 | 40 | 44 | 42 | 44 | 44 | 46 | |
| 유형평균 | 1.49 | 1.37 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.58 | 0.74 | 0.73 | 1.50 | 1.78 | 2.36 |
| %순위 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 10.30 | 9.66 | 8.47 | 7.52 | 6.61 | 5.72 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.48 | 0.73 | 2.04 | 0.91 | 0.96 | 0.43 |
| %순위 | 55 | 55 | 35 | 59 | 57 | 39 | |
| 유형평균 | 1.49 | 1.32 | 2.56 | 1.39 | 1.31 | 0.53 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.75 | -0.05 | -0.59 | -1.38 | -1.37 | -0.65 |
| %순위 | 51 | 51 | 59 | 67 | 71 | 47 | |
| 유형평균 | 12.36 | 5.85 | 5.84 | 4.25 | 2.30 | 0.20 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.12 | -0.02 | -1.33 | -1.35 | -1.19 | -0.47 |
| %순위 | 73 | 50 | 78 | 96 | 92 | 67 | |
| 유형평균 | 1.68 | 1.08 | 1.54 | 0.96 | 0.74 | 0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.