기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.46 | 15.54 | 13.01 | 11.95 | 14.27 | 13.87 |
| %순위 | 29 | 27 | 21 | 25 | 31 | 41 | |
| 유형평균 | 25.89 | 23.84 | 20.47 | 17.43 | 17.98 | 16.51 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| %순위 | 49 | 45 | 42 | 41 | 36 | 50 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.21 | 1.16 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.93 | 0.95 | 2.00 | 2.12 | 2.65 | 2.90 |
| %순위 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 유형평균 | 7.77 | 7.74 | 6.41 | 5.41 | 4.91 | 4.92 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.10 | -0.74 | 0.03 | 0.49 | 0.17 | 0.62 |
| %순위 | 57 | 79 | 79 | 63 | 58 | 25 | |
| 유형평균 | -2.51 | -0.48 | 0.34 | 0.67 | 0.28 | 0.47 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.59 | -0.68 | -2.84 | -2.07 | -1.41 | 0.19 |
| %순위 | 32 | 61 | 78 | 74 | 59 | 44 | |
| 유형평균 | -12.09 | 2.67 | 0.78 | -0.44 | -0.58 | -2.31 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.53 | -0.11 | -1.55 | -1.27 | -0.65 | -0.08 |
| %순위 | 13 | 57 | 99 | 98 | 93 | 37 | |
| 유형평균 | -2.26 | 0.08 | 0.22 | 0.15 | -0.05 | -0.40 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.