기간누적 위험분석 [2024.09.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 11.60 | 10.76 | 11.01 | 12.14 | 14.01 | 18.25 |
| %순위 | 20 | 21 | 25 | 31 | 31 | 61 | |
| 유형평균 | 18.62 | 16.70 | 15.76 | 14.83 | 16.58 | 18.01 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| %순위 | 45 | 44 | 40 | 46 | 39 | 71 | |
| 유형평균 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.61 | 2.48 | 2.38 | 2.61 | 2.83 | 3.06 |
| %순위 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 5.63 | 4.93 | 4.77 | 4.10 | 4.27 | 4.79 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.13 | 0.21 | 0.98 | 0.68 | 0.11 | 0.36 |
| %순위 | 33 | 44 | 45 | 37 | 26 | 41 | |
| 유형평균 | -0.87 | -0.01 | 0.89 | 0.68 | -0.13 | 0.33 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -2.90 | -2.82 | -2.23 | -1.89 | -0.54 | -1.03 |
| %순위 | 37 | 41 | 60 | 59 | 26 | 57 | |
| 유형평균 | -15.17 | -7.11 | -3.67 | -2.36 | -3.96 | -1.88 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.18 | -1.38 | -1.56 | -1.03 | -0.26 | -0.37 |
| %순위 | 54 | 79 | 95 | 92 | 42 | 72 | |
| 유형평균 | -2.67 | -1.33 | -0.47 | -0.50 | -0.91 | -0.43 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.