기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 7.69 | 12.94 | 12.75 | 11.84 | 12.30 | 13.33 |
| %순위 | 17 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
| 유형평균 | 14.90 | 20.50 | 20.36 | 18.21 | 16.88 | 16.75 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| %순위 | 43 | 51 | 43 | 41 | 43 | 46 | |
| 유형평균 | 1.10 | 1.12 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.55 | 0.90 | 1.08 | 1.88 | 2.23 | 2.59 |
| %순위 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 8.24 | 7.34 | 7.04 | 6.05 | 5.30 | 5.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.43 | 2.05 | 0.92 | 0.93 | 0.80 | 0.66 |
| %순위 | 27 | 31 | 61 | 60 | 48 | 18 | |
| 유형평균 | 3.30 | 2.24 | 1.29 | 1.14 | 0.96 | 0.52 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.67 | 0.19 | -0.48 | -1.59 | -1.66 | 0.17 |
| %순위 | 52 | 63 | 71 | 78 | 67 | 37 | |
| 유형평균 | 4.21 | 6.97 | 4.27 | 0.72 | 0.29 | -1.80 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.38 | -1.52 | -1.00 | -1.38 | -1.10 | -0.17 |
| %순위 | 86 | 86 | 92 | 98 | 96 | 42 | |
| 유형평균 | 0.86 | 1.38 | 0.98 | 0.47 | 0.26 | -0.26 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.