기간누적 위험분석 [2024.12.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 9.99 | 10.75 | 9.66 | 10.79 | 13.97 | 18.25 |
| %순위 | 13 | 18 | 18 | 22 | 29 | 61 | |
| 유형평균 | 17.58 | 18.62 | 16.04 | 14.83 | 17.02 | 18.41 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| %순위 | 34 | 45 | 43 | 47 | 38 | 67 | |
| 유형평균 | 1.30 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.04 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.63 | 2.16 | 2.15 | 2.44 | 2.82 | 3.07 |
| %순위 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 5.87 | 6.36 | 5.36 | 4.56 | 4.55 | 5.01 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.36 | 1.14 | 1.45 | 1.08 | 0.23 | 0.36 |
| %순위 | 69 | 50 | 60 | 57 | 40 | 51 | |
| 유형평균 | 4.20 | 1.42 | 1.92 | 1.51 | 0.23 | 0.44 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.69 | -1.19 | -2.29 | -2.63 | -0.61 | -1.13 |
| %순위 | 72 | 65 | 76 | 77 | 43 | 63 | |
| 유형평균 | 17.09 | 2.94 | 2.73 | 2.19 | -0.85 | -0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.88 | -1.09 | -1.79 | -1.53 | -0.34 | -0.40 |
| %순위 | 78 | 93 | 97 | 97 | 62 | 78 | |
| 유형평균 | 4.31 | 0.87 | 1.05 | 0.81 | -0.15 | -0.08 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.