기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 13.21 | 12.47 | 10.50 | 11.82 | 11.52 | 13.02 |
| %순위 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 35 | |
| 유형평균 | 22.60 | 22.36 | 19.56 | 20.05 | 18.27 | 17.69 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| %순위 | 43 | 41 | 43 | 45 | 44 | 46 | |
| 유형평균 | 1.45 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 1.20 | 1.10 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 1.50 | 1.78 | 2.34 |
| %순위 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 8.64 | 10.19 | 8.82 | 7.76 | 6.77 | 5.85 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.68 | 1.11 | 1.98 | 0.91 | 1.04 | 0.49 |
| %순위 | 59 | 52 | 40 | 61 | 50 | 42 | |
| 유형평균 | 3.69 | 1.90 | 2.62 | 1.44 | 1.41 | 0.65 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.20 | -0.57 | -0.40 | -1.18 | -1.18 | -0.77 |
| %순위 | 61 | 55 | 58 | 69 | 70 | 51 | |
| 유형평균 | 33.26 | 10.67 | 7.39 | 5.38 | 3.01 | 0.94 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.37 | -0.56 | -0.79 | -1.18 | -1.10 | -0.55 |
| %순위 | 56 | 66 | 65 | 93 | 91 | 77 | |
| 유형평균 | 5.03 | 1.73 | 1.80 | 1.12 | 0.87 | 0.30 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.