기간누적 위험분석 [2026.07.20, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.93 | 2.86 | 2.39 | 3.26 | 3.80 | 5.67 |
| %순위 | 50 | 56 | 72 | 72 | 67 | 71 | |
| 유형평균 | 2.33 | 2.78 | 2.20 | 2.83 | 3.41 | 5.32 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.76 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.88 |
| %순위 | 72 | 73 | 73 | 67 | 65 | 71 | |
| 유형평균 | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.73 | 0.35 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.86 | 1.39 | 1.68 | 2.05 | 2.40 | 3.19 |
| %순위 | 10 | 17 | 37 | 43 | 60 | 55 | |
| 유형평균 | 1.12 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 4.40 | 4.02 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.11 | -0.24 | 0.76 | 0.64 | 0.87 | -0.11 |
| %순위 | 45 | 48 | 52 | 63 | 47 | 42 | |
| 유형평균 | 0.70 | 0.17 | 1.41 | 0.98 | 1.06 | -0.10 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.68 | -2.36 | -1.81 | -2.23 | -1.81 | -2.16 |
| %순위 | 54 | 66 | 77 | 91 | 89 | 76 | |
| 유형평균 | 0.41 | -0.33 | 0.19 | -0.39 | 1.62 | -1.35 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.67 | -1.87 | -1.91 | -1.82 | -1.36 | -0.75 |
| %순위 | 76 | 75 | 68 | 79 | 67 | 55 | |
| 유형평균 | 0.01 | -0.48 | -0.94 | -0.93 | -0.39 | -0.44 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.