기간누적 위험분석 [2026.03.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.25 | 1.63 | 3.59 | 3.30 | 4.01 | 5.64 |
| %순위 | 32 | 63 | 70 | 70 | 68 | 72 | |
| 유형평균 | 1.69 | 1.50 | 3.05 | 2.83 | 3.62 | 5.29 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.59 | 0.42 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.88 |
| %순위 | 65 | 59 | 77 | 64 | 66 | 71 | |
| 유형평균 | 0.22 | 0.33 | 0.75 | 0.72 | 0.38 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.11 | 1.85 | 2.20 | 2.27 | 2.55 | 3.21 |
| %순위 | 13 | 35 | 30 | 56 | 56 | 55 | |
| 유형평균 | 1.51 | 1.55 | 1.63 | 1.79 | 4.46 | 4.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.16 | 0.49 | 0.57 | 0.75 | 0.89 | -0.01 |
| %순위 | 66 | 68 | 64 | 76 | 53 | 50 | |
| 유형평균 | 1.62 | 1.92 | 0.89 | 1.08 | 1.00 | -0.01 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -2.25 | -1.46 | -2.16 | -2.21 | -2.14 | -2.02 |
| %순위 | 81 | 80 | 79 | 91 | 78 | 77 | |
| 유형평균 | 1.20 | 0.69 | -1.26 | -0.37 | 1.24 | -1.20 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.34 | -2.46 | -1.70 | -1.78 | -1.41 | -0.71 |
| %순위 | 86 | 77 | 77 | 78 | 54 | 53 | |
| 유형평균 | -0.56 | -1.37 | -1.56 | -0.92 | -0.57 | -0.44 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.