기간누적 위험분석 [2025.07.14, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 3.01 | 4.87 | 3.96 | 4.34 | 5.98 | 5.89 |
| %순위 | 64 | 70 | 72 | 67 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 2.32 | 4.15 | 3.37 | 3.88 | 5.57 | 5.53 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.80 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.89 |
| %순위 | 71 | 78 | 76 | 73 | 67 | 70 | |
| 유형평균 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.34 | 0.57 | 0.61 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.74 | 2.67 | 2.37 | 2.73 | 3.63 | 3.27 |
| %순위 | 40 | 21 | 40 | 59 | 60 | 59 | |
| 유형평균 | 1.30 | 1.89 | 1.79 | 5.32 | 4.89 | 4.51 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 6.00 | 0.53 | 0.69 | 0.94 | 0.72 | 0.25 |
| %순위 | 39 | 64 | 58 | 52 | 41 | 46 | |
| 유형평균 | 7.19 | 0.72 | 0.90 | 1.03 | 0.72 | 0.22 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.31 | -2.14 | -2.83 | -2.00 | -1.97 | -1.18 |
| %순위 | 53 | 72 | 81 | 76 | 70 | 59 | |
| 유형평균 | 1.19 | -2.27 | -1.05 | 1.80 | 0.36 | -0.36 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.85 | -1.37 | -1.97 | -1.35 | -0.84 | -0.46 |
| %순위 | 38 | 77 | 84 | 67 | 53 | 39 | |
| 유형평균 | -3.48 | -1.82 | -1.22 | -0.45 | -0.48 | -0.30 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.