기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 3.73 | 4.78 | 5.00 | 7.88 | 6.79 | 10.48 |
| %순위 | 80 | 75 | 65 | 73 | 74 | 77 | |
| 유형평균 | 3.30 | 4.36 | 4.66 | 7.45 | 6.44 | 9.72 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 1.02 |
| %순위 | 69 | 84 | 79 | 71 | 73 | 62 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.64 | 0.65 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 3.15 | 3.79 | 3.28 | 4.28 | 3.75 | 5.48 |
| %순위 | 79 | 64 | 63 | 55 | 55 | 65 | |
| 유형평균 | 14.25 | 10.30 | 7.39 | 5.94 | 5.03 | 5.76 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.31 | 2.70 | 0.93 | -0.13 | -0.38 | -0.05 |
| %순위 | 38 | 50 | 33 | 23 | 38 | 46 | |
| 유형평균 | -0.31 | 2.77 | 0.83 | -0.19 | -0.44 | -0.08 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -3.89 | 1.26 | -1.50 | -2.33 | -1.32 | -1.65 |
| %순위 | 78 | 58 | 49 | 52 | 56 | 51 | |
| 유형평균 | -1.62 | 9.64 | 1.97 | -2.56 | -2.14 | -2.04 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.63 | -0.93 | -0.83 | -0.57 | -0.32 | -0.30 |
| %순위 | 60 | 41 | 25 | 37 | 55 | 30 | |
| 유형평균 | -0.59 | -0.39 | -0.43 | -0.54 | -0.36 | -0.38 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.