기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 21.59 | 18.65 | 16.75 | 14.25 | 12.35 | |
| %순위 | 98 | 98 | 97 | 88 | 80 | ||
| 유형평균 | 8.24 | 9.34 | 9.95 | 9.55 | 8.78 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 2.05 | 1.75 | 1.55 | 0.48 | 0.51 | |
| %순위 | 98 | 96 | 93 | 29 | 35 | ||
| 유형평균 | 1.13 | 1.22 | 1.19 | 0.80 | 0.78 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 18.46 | 15.09 | 12.87 | 14.38 | 12.23 | |
| %순위 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | ||
| 유형평균 | 4.50 | 4.51 | 4.68 | 5.19 | 4.72 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.07 | 1.57 | 0.17 | -0.50 | -0.53 | |
| %순위 | 81 | 92 | 66 | 75 | 84 | ||
| 유형평균 | 0.69 | 2.92 | 0.68 | -0.37 | -0.45 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -25.55 | -12.20 | -14.18 | -8.94 | -7.24 | |
| %순위 | 98 | 98 | 94 | 87 | 98 | ||
| 유형평균 | -4.69 | -2.02 | -4.49 | -5.55 | -4.26 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.72 | 0.37 | -0.63 | -0.76 | -0.65 | |
| %순위 | 50 | 23 | 30 | 64 | 80 | ||
| 유형평균 | -0.78 | 0.72 | -0.59 | -1.17 | -0.93 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.