기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 18.91 | 16.57 | 18.56 | 20.14 | 19.97 | 21.62 |
| %순위 | 56 | 47 | 59 | 57 | 57 | 63 | |
| 유형평균 | 26.04 | 22.39 | 21.27 | 22.81 | 22.51 | 22.88 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.66 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.70 |
| %순위 | 50 | 21 | 34 | 27 | 20 | 20 | |
| 유형평균 | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.70 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 15.01 | 15.42 | 15.48 | 18.94 | 18.79 | 16.50 |
| %순위 | 66 | 66 | 67 | 65 | 73 | 79 | |
| 유형평균 | 16.80 | 15.76 | 15.50 | 18.17 | 17.42 | 14.25 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.09 | 0.16 | -0.95 | -0.74 | -1.04 | -0.20 |
| %순위 | 52 | 17 | 35 | 60 | 41 | 27 | |
| 유형평균 | 0.95 | -0.49 | -1.40 | -0.82 | -1.23 | -0.37 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -5.36 | 1.88 | -10.85 | -9.47 | -9.74 | 2.29 |
| %순위 | 52 | 23 | 72 | 71 | 56 | 7 | |
| 유형평균 | -9.02 | -9.86 | -17.39 | -10.28 | -12.41 | -2.63 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.23 | 0.08 | -0.43 | -0.26 | -0.02 | 0.31 |
| %순위 | 55 | 25 | 62 | 51 | 19 | 7 | |
| 유형평균 | -1.02 | -0.65 | -0.79 | -0.30 | -0.20 | -0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.