기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.87 | 19.85 | 18.88 | 21.82 | 20.85 | 21.57 |
| %순위 | 61 | 61 | 68 | 61 | 65 | 55 | |
| 유형평균 | 22.16 | 20.86 | 19.37 | 23.06 | 21.37 | 22.16 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 0.96 |
| %순위 | 57 | 56 | 58 | 60 | 60 | 56 | |
| 유형평균 | 1.17 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.85 | 6.18 | 5.68 | 7.29 | 7.12 | 8.73 |
| %순위 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 19 | |
| 유형평균 | 8.21 | 6.82 | 6.81 | 6.59 | 6.09 | 7.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.74 | 2.22 | 1.62 | 0.50 | 0.12 | 0.42 |
| %순위 | 15 | 18 | 16 | 25 | 41 | 35 | |
| 유형평균 | 1.14 | 1.75 | 1.25 | 0.40 | 0.18 | 0.53 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 17.95 | 9.10 | 4.95 | 1.01 | -3.76 | -3.75 |
| %순위 | 10 | 27 | 31 | 36 | 40 | 64 | |
| 유형평균 | 3.88 | 2.29 | 2.54 | 1.80 | -0.24 | -1.45 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.30 | 1.64 | 1.10 | 0.11 | -0.52 | -0.49 |
| %순위 | 4 | 5 | 17 | 40 | 54 | 60 | |
| 유형평균 | 0.80 | 0.60 | 0.38 | 0.29 | -0.04 | -0.17 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.