기간누적 위험분석 [2026.08.18, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 40.22 | 35.81 | 30.58 | 25.39 | 23.76 | 23.05 |
| %순위 | 81 | 79 | 77 | 69 | 71 | 74 | |
| 유형평균 | 38.74 | 33.95 | 28.03 | 26.25 | 24.79 | 23.97 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.47 | 1.44 | 1.36 | 1.14 | 1.11 | 1.05 |
| %순위 | 86 | 82 | 79 | 67 | 61 | 67 | |
| 유형평균 | 1.05 | 1.06 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 21.10 | 17.57 | 14.42 | 11.18 | 9.75 | 9.02 |
| %순위 | 41 | 42 | 30 | 18 | 19 | 13 | |
| 유형평균 | 11.07 | 9.62 | 9.20 | 8.31 | 7.58 | 7.07 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.79 | 1.14 | 0.94 | 0.86 | 1.05 | 0.48 |
| %순위 | 66 | 69 | 72 | 66 | 46 | 39 | |
| 유형평균 | -0.73 | 1.53 | 1.53 | 1.16 | 1.14 | 0.64 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -55.75 | -30.27 | -12.33 | -4.51 | -2.84 | -3.79 |
| %순위 | 90 | 90 | 82 | 82 | 65 | 59 | |
| 유형평균 | -38.21 | -10.27 | 4.98 | 1.03 | 0.19 | 0.50 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.28 | -0.48 | -0.10 | -0.11 | -0.02 | -0.34 |
| %순위 | 82 | 58 | 63 | 57 | 53 | 54 | |
| 유형평균 | -3.38 | -0.76 | 0.43 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.