기간누적 위험분석 [2026.03.23, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 22.86 | 22.64 | 21.02 | 20.60 | 19.69 | 20.70 |
| %순위 | 71 | 70 | 50 | 60 | 63 | 65 | |
| 유형평균 | 18.71 | 19.70 | 22.94 | 22.95 | 21.46 | 21.89 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.35 | 1.22 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| %순위 | 88 | 80 | 63 | 58 | 61 | 64 | |
| 유형평균 | 0.64 | 0.76 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.28 | 9.69 | 9.07 | 7.76 | 7.12 | 7.36 |
| %순위 | 18 | 16 | 19 | 10 | 8 | 10 | |
| 유형평균 | 10.38 | 9.08 | 8.58 | 7.40 | 7.13 | 6.65 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.44 | 0.10 | 1.09 | 0.71 | 1.09 | 0.46 |
| %순위 | 32 | 62 | 47 | 33 | 17 | 25 | |
| 유형평균 | 0.85 | 1.14 | 1.52 | 0.88 | 1.09 | 0.56 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 34.05 | -1.61 | -1.35 | 1.24 | 1.99 | -2.08 |
| %순위 | 32 | 64 | 70 | 42 | 31 | 37 | |
| 유형평균 | 11.64 | 14.77 | 7.06 | 4.15 | 2.91 | 1.06 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.64 | -0.09 | -0.05 | 0.16 | 0.32 | -0.27 |
| %순위 | 19 | 52 | 51 | 35 | 19 | 41 | |
| 유형평균 | 1.11 | 1.50 | 0.68 | 0.52 | 0.35 | 0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.