기간누적 위험분석 [2026.02.19, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 28.30 | 24.88 | 22.70 | 20.63 | 19.72 | 21.11 |
| %순위 | 72 | 74 | 51 | 60 | 65 | 71 | |
| 유형평균 | 23.49 | 20.92 | 24.54 | 23.13 | 21.46 | 22.05 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.40 | 1.26 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| %순위 | 80 | 77 | 64 | 58 | 61 | 64 | |
| 유형평균 | 0.85 | 0.83 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.21 | 10.64 | 8.96 | 7.63 | 7.04 | 7.53 |
| %순위 | 19 | 21 | 12 | 8 | 8 | 10 | |
| 유형평균 | 9.70 | 8.67 | 8.33 | 7.51 | 7.02 | 6.67 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.50 | 0.66 | 0.37 | 0.77 | 1.11 | 0.30 |
| %순위 | 43 | 70 | 70 | 38 | 13 | 36 | |
| 유형평균 | 0.46 | 1.59 | 0.91 | 0.95 | 1.06 | 0.49 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 21.35 | 2.51 | -6.58 | -0.07 | 1.34 | -4.47 |
| %순위 | 39 | 62 | 70 | 43 | 34 | 42 | |
| 유형평균 | 13.76 | 17.34 | 3.38 | 2.92 | 2.35 | 0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.89 | 0.50 | -0.68 | -0.01 | 0.24 | -0.57 |
| %순위 | 33 | 49 | 72 | 36 | 26 | 54 | |
| 유형평균 | 1.50 | 1.74 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.03 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.