기간누적 위험분석 [2026.01.05, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.90 | 20.65 | 21.00 | 20.19 | 19.57 | 20.88 |
| %순위 | 69 | 64 | 53 | 57 | 57 | 69 | |
| 유형평균 | 21.28 | 18.45 | 23.79 | 22.87 | 21.83 | 21.88 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.19 | 1.20 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| %순위 | 76 | 77 | 61 | 58 | 58 | 63 | |
| 유형평균 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.08 | 8.78 | 8.04 | 7.27 | 6.61 | 7.40 |
| %순위 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 9 | |
| 유형평균 | 8.94 | 7.05 | 7.51 | 7.12 | 6.76 | 6.46 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.72 | 0.62 | 0.33 | 1.06 | 1.24 | 0.35 |
| %순위 | 90 | 81 | 84 | 26 | 23 | 38 | |
| 유형평균 | 1.03 | 2.23 | 0.93 | 1.14 | 1.28 | 0.53 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -24.94 | -14.94 | -10.32 | -0.33 | -0.65 | -4.68 |
| %순위 | 92 | 90 | 87 | 50 | 49 | 49 | |
| 유형평균 | 12.54 | 12.63 | 0.30 | 1.69 | 1.71 | -0.39 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.35 | -1.18 | -1.34 | -0.07 | -0.09 | -0.61 |
| %순위 | 97 | 78 | 91 | 43 | 47 | 58 | |
| 유형평균 | 1.23 | 1.29 | 0.03 | 0.27 | 0.29 | -0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.