기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 22.43 | 22.21 | 21.21 | 19.93 | 20.33 | 21.04 |
| %순위 | 23 | 42 | 39 | 53 | 60 | 72 | |
| 유형평균 | 33.58 | 28.47 | 26.65 | 23.17 | 23.08 | 21.67 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 1.01 |
| %순위 | 46 | 49 | 47 | 53 | 54 | 62 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.51 | 7.30 | 6.90 | 6.37 | 6.90 | 7.89 |
| %순위 | 18 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | |
| 유형평균 | 10.44 | 7.88 | 7.59 | 7.08 | 6.74 | 6.57 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.91 | -0.34 | 0.31 | 0.98 | 0.80 | 0.45 |
| %순위 | 27 | 68 | 41 | 19 | 22 | 39 | |
| 유형평균 | 1.19 | -0.27 | 0.20 | 0.68 | 0.75 | 0.59 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -2.06 | -9.52 | 0.13 | 2.88 | -1.62 | -3.75 |
| %순위 | 48 | 70 | 37 | 27 | 50 | 58 | |
| 유형평균 | -22.59 | -8.95 | -2.99 | -1.00 | -1.05 | -0.56 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.22 | -1.34 | -0.06 | 0.36 | -0.35 | -0.46 |
| %순위 | 63 | 86 | 42 | 18 | 58 | 61 | |
| 유형평균 | -1.40 | -1.12 | -0.35 | -0.08 | -0.11 | -0.10 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.