기간누적 위험분석 [2024.04.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.21 | 18.62 | 17.98 | 21.64 | 20.66 | 21.43 |
| %순위 | 58 | 56 | 63 | 64 | 65 | 55 | |
| 유형평균 | 17.57 | 19.86 | 18.29 | 22.68 | 21.10 | 21.99 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.07 | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 1.01 | 0.96 |
| %순위 | 67 | 58 | 58 | 60 | 63 | 56 | |
| 유형평균 | 1.10 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.72 | 6.20 | 5.68 | 7.68 | 7.12 | 8.73 |
| %순위 | 5 | 8 | 5 | 12 | 10 | 19 | |
| 유형평균 | 8.06 | 6.74 | 6.72 | 6.56 | 6.07 | 7.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.20 | 2.61 | 1.94 | 0.54 | 0.17 | 0.48 |
| %순위 | 10 | 18 | 25 | 32 | 41 | 35 | |
| 유형평균 | 3.39 | 2.03 | 1.66 | 0.53 | 0.26 | 0.60 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 18.67 | 8.62 | 4.58 | -0.55 | -3.91 | -3.65 |
| %순위 | 25 | 34 | 37 | 55 | 43 | 64 | |
| 유형평균 | 11.85 | 3.13 | 4.12 | 2.10 | -0.02 | -1.29 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.81 | 1.59 | 1.09 | -0.11 | -0.54 | -0.49 |
| %순위 | 5 | 8 | 23 | 50 | 54 | 60 | |
| 유형평균 | 1.89 | 0.68 | 0.55 | 0.33 | -0.01 | -0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.