KTB글로벌4차산업1등주증투신[주식]Ae 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
4.89% 3,036 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 KTB운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2021.07.27 매수

기간누적 위험분석 [2021.07.26, 단위 : %]

구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 표준편차(%) 16.16 21.45 20.71 22.67 21.68
%순위 58 72 75 39 38
유형평균 13.97 16.74 16.23 23.16 21.70
BM민감도() BM민감도() 1.17 1.30 1.16 0.90 0.94
%순위 68 71 88 42 40
유형평균 0.99 1.10 0.02 0.04 0.05
트래킹에러(TE,%) 트래킹에러(TE,%) 4.59 7.97 9.66 10.70 9.19
%순위 10 13 23 39 22
유형평균 4.28 5.97 165.46 117.18 95.73
Sharpe Ratio Sharpe Ratio 1.55 0.25 1.21 1.04 0.65
%순위 20 50 73 27 56
유형평균 0.89 0.51 1.95 1.10 0.80
젠센알파(%) 젠센알파(%) -4.53 -17.81 -9.74 -0.00 -4.19
%순위 36 56 92 62 71
유형평균 -9.24 -10.86 25.56 19.91 12.86
정보비율(IR) 정보비율(IR) -0.07 -1.56 -0.50 -0.23 -0.58
%순위 25 57 77 58 77
유형평균 -2.21 -1.54 -1.02 -0.73 -0.61
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.