기간누적 위험분석 [2024.05.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.62 | 0.77 | 0.71 | 1.04 | 1.03 | 0.83 |
| %순위 | 57 | 52 | 39 | 35 | 40 | 41 | |
| 유형평균 | 2.14 | 3.06 | 3.63 | 3.32 | 2.83 | 2.23 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.44 | 1.21 | 1.14 | 0.82 | 0.89 | 0.90 |
| %순위 | 56 | 51 | 40 | 28 | 35 | 36 | |
| 유형평균 | 2.72 | 2.53 | 2.59 | 1.60 | 1.51 | 1.48 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.52 | 0.46 | 0.36 |
| %순위 | 42 | 27 | 17 | 32 | 24 | 29 | |
| 유형평균 | 0.92 | 1.19 | 1.41 | 1.17 | 0.97 | 0.77 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.38 | 3.69 | 1.67 | 1.04 | 0.09 | 0.49 |
| %순위 | 36 | 34 | 22 | 9 | 21 | 26 | |
| 유형평균 | -0.12 | 1.97 | 0.31 | 0.19 | -0.19 | 0.04 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.33 | 1.42 | 1.32 | 1.32 | 0.70 | 0.53 |
| %순위 | 21 | 27 | 14 | 10 | 26 | 21 | |
| 유형평균 | 0.73 | 0.41 | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.51 | 6.21 | 5.11 | 2.64 | 1.70 | 1.51 |
| %순위 | 27 | 19 | 12 | 8 | 16 | 20 | |
| 유형평균 | 0.19 | 1.83 | 0.49 | 0.58 | 0.35 | 0.24 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.