기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.40 |
| %순위 | 46 | 41 | 43 | 43 | 52 | 58 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.21 | 1.32 | 1.16 | 1.43 | 1.63 | 1.55 |
| %순위 | 49 | 49 | 33 | 29 | 59 | 77 | |
| 유형평균 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.29 |
| %순위 | 42 | 36 | 35 | 43 | 48 | 50 | |
| 유형평균 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.02 | 5.77 | 4.41 | 4.18 | 2.77 | 1.22 |
| %순위 | 23 | 9 | 15 | 41 | 33 | 47 | |
| 유형평균 | 4.98 | 3.60 | 2.47 | 2.20 | 0.63 | -0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.72 | 0.87 | 0.81 | 1.17 | 1.51 | 0.90 |
| %순위 | 44 | 45 | 48 | 47 | 39 | 44 | |
| 유형평균 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 11.93 | 10.98 | 8.80 | 6.55 | 4.48 | 2.58 |
| %순위 | 19 | 15 | 28 | 38 | 34 | 42 | |
| 유형평균 | 10.41 | 8.20 | 8.50 | 9.67 | 4.32 | 1.65 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.