기간누적 위험분석 [2025.12.01, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.40 |
| %순위 | 66 | 63 | 62 | 57 | 52 | 53 | |
| 유형평균 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.47 | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 2.09 | 1.63 |
| %순위 | 91 | 86 | 66 | 50 | 64 | 76 | |
| 유형평균 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 1.14 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.30 |
| %순위 | 64 | 64 | 51 | 57 | 60 | 51 | |
| 유형평균 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -4.61 | -2.23 | 1.42 | 2.27 | 3.15 | 0.97 |
| %순위 | 75 | 70 | 44 | 49 | 33 | 46 | |
| 유형평균 | -3.64 | -1.78 | 0.90 | 1.12 | 1.56 | -0.35 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.27 | 0.21 | 0.66 | 0.94 | 1.53 | 0.87 |
| %순위 | 54 | 40 | 37 | 48 | 35 | 43 | |
| 유형평균 | 0.02 | 0.16 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.01 | -0.20 | 3.67 | 4.43 | 4.88 | 2.32 |
| %순위 | 90 | 69 | 47 | 43 | 36 | 42 | |
| 유형평균 | 1.91 | 4.39 | 6.07 | 7.71 | 6.33 | 1.61 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.