기간누적 위험분석 [2025.05.12, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.39 | 0.40 |
| %순위 | 38 | 44 | 48 | 39 | 55 | 53 | |
| 유형평균 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.15 | 1.26 | 1.30 | 1.39 | 1.77 | 1.54 |
| %순위 | 38 | 40 | 43 | 30 | 59 | 77 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 1.08 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.29 |
| %순위 | 40 | 41 | 63 | 46 | 50 | 44 | |
| 유형평균 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 6.46 | 5.73 | 4.27 | 4.21 | 2.10 | 1.31 |
| %순위 | 15 | 5 | 28 | 28 | 32 | 42 | |
| 유형평균 | 4.81 | 3.19 | 2.50 | 1.75 | -0.04 | -0.13 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.81 | 1.01 | 1.05 | 1.20 | 1.46 | 0.91 |
| %순위 | 45 | 42 | 42 | 42 | 39 | 45 | |
| 유형평균 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 9.29 | 10.25 | 6.88 | 6.65 | 3.72 | 2.65 |
| %순위 | 23 | 20 | 47 | 31 | 30 | 40 | |
| 유형평균 | 9.12 | 7.46 | 9.03 | 9.25 | 2.78 | 1.64 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.