기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.74 | 17.09 | 16.41 | 15.22 | 14.13 | 19.11 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 0.85 | 0.84 | 0.91 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.18 | 4.94 | 5.05 | 6.11 | 5.97 | 6.29 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.66 | 1.40 | 0.40 | 0.02 | -0.14 | 0.24 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 2.75 | -5.34 | 0.14 | 2.51 | 4.67 | 2.11 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.07 | -0.78 | 0.04 | 0.47 | 0.99 | 0.30 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.