기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.62 | 17.73 | 16.32 | 15.20 | 14.09 | 19.09 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.85 | 0.84 | 0.91 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.35 | 4.93 | 5.08 | 6.23 | 5.98 | 6.28 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.19 | 0.76 | 0.24 | 0.01 | -0.21 | 0.23 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.85 | -4.48 | 1.20 | 3.46 | 4.80 | 2.19 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.78 | -0.71 | 0.24 | 0.64 | 1.04 | 0.31 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.