기간누적 위험분석 [2026.02.19, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.45 | 1.75 | 3.62 | 3.32 | 4.04 | 5.65 |
| %순위 | 44 | 68 | 71 | 70 | 67 | 71 | |
| 유형평균 | 1.54 | 1.47 | 3.08 | 2.85 | 3.66 | 5.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.55 | 0.38 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.87 |
| %순위 | 82 | 59 | 78 | 64 | 63 | 71 | |
| 유형평균 | 0.14 | 0.31 | 0.76 | 0.73 | 0.37 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.36 | 2.03 | 2.24 | 2.31 | 2.73 | 3.25 |
| %순위 | 27 | 61 | 31 | 57 | 56 | 55 | |
| 유형평균 | 1.55 | 1.54 | 1.63 | 1.80 | 4.52 | 4.05 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.34 | 1.35 | 0.69 | 0.94 | 0.84 | -0.03 |
| %순위 | 33 | 52 | 55 | 72 | 52 | 53 | |
| 유형평균 | 2.96 | 2.75 | 1.01 | 1.23 | 0.92 | -0.04 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.09 | -0.14 | -2.41 | -2.15 | -1.98 | -1.93 |
| %순위 | 60 | 56 | 83 | 91 | 78 | 74 | |
| 유형평균 | 2.38 | 1.32 | -1.60 | -0.46 | 1.07 | -1.18 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.93 | -2.11 | -1.89 | -1.83 | -1.32 | -0.67 |
| %순위 | 65 | 54 | 76 | 72 | 46 | 52 | |
| 유형평균 | -1.32 | -1.62 | -1.85 | -1.05 | -0.59 | -0.42 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.