기간누적 위험분석 [2026.11.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 4.78 | 3.76 | 3.30 | 3.55 | 3.69 | 5.75 |
| %순위 | 60 | 63 | 63 | 73 | 67 | 72 | |
| 유형평균 | 3.96 | 3.33 | 2.95 | 3.07 | 3.23 | 5.37 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.88 |
| %순위 | 75 | 70 | 75 | 69 | 69 | 70 | |
| 유형평균 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.33 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.65 | 2.25 | 1.93 | 2.24 | 2.45 | 3.23 |
| %순위 | 62 | 60 | 52 | 49 | 59 | 55 | |
| 유형평균 | 2.14 | 1.72 | 1.58 | 1.67 | 4.39 | 4.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.03 | -1.45 | -0.85 | 0.04 | 0.77 | -0.21 |
| %순위 | 38 | 24 | 41 | 39 | 43 | 37 | |
| 유형평균 | -2.63 | -1.74 | -0.92 | 0.20 | 0.98 | -0.20 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.96 | -2.09 | -2.07 | -2.05 | -2.02 | -2.43 |
| %순위 | 31 | 35 | 47 | 84 | 90 | 74 | |
| 유형평균 | -3.64 | -2.11 | -1.41 | -0.93 | 1.32 | -1.70 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.45 | -0.69 | -1.01 | -1.22 | -1.47 | -0.80 |
| %순위 | 33 | 34 | 67 | 73 | 60 | 72 | |
| 유형평균 | -1.02 | -0.76 | -0.69 | -0.85 | -0.50 | -0.50 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.