기간누적 위험분석 [2025.12.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.64 | 1.80 | 3.64 | 3.49 | 4.45 | 5.66 |
| %순위 | 67 | 72 | 71 | 68 | 70 | 72 | |
| 유형평균 | 1.23 | 1.33 | 3.05 | 2.99 | 4.05 | 5.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.36 | 0.44 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.88 |
| %순위 | 61 | 62 | 79 | 63 | 63 | 71 | |
| 유형평균 | 0.27 | 0.36 | 0.75 | 0.25 | 0.42 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.20 | 1.98 | 2.34 | 2.34 | 2.94 | 3.25 |
| %순위 | 45 | 56 | 43 | 59 | 56 | 55 | |
| 유형평균 | 1.75 | 1.49 | 1.68 | 5.12 | 4.59 | 4.05 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.18 | 2.02 | 0.78 | 0.77 | 0.93 | -0.00 |
| %순위 | 56 | 58 | 54 | 75 | 57 | 54 | |
| 유형평균 | -0.10 | 3.73 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | -0.03 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.16 | 0.20 | -1.99 | -2.27 | -1.86 | -1.78 |
| %순위 | 66 | 68 | 85 | 92 | 76 | 72 | |
| 유형평균 | -0.82 | 1.79 | -1.36 | 1.48 | 1.22 | -1.08 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.70 | -2.14 | -1.68 | -1.70 | -1.14 | -0.62 |
| %순위 | 63 | 67 | 78 | 78 | 48 | 48 | |
| 유형평균 | -1.63 | -1.44 | -1.70 | -0.49 | -0.54 | -0.39 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.