기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.27 | 4.85 | 3.89 | 4.24 | 5.42 | 5.84 |
| %순위 | 78 | 68 | 72 | 79 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 1.55 | 4.08 | 3.28 | 3.75 | 5.04 | 5.47 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| %순위 | 78 | 78 | 76 | 77 | 67 | 70 | |
| 유형평균 | 0.56 | 0.83 | 0.77 | 0.32 | 0.52 | 0.61 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.57 | 2.54 | 2.42 | 2.70 | 3.47 | 3.27 |
| %순위 | 59 | 29 | 40 | 60 | 60 | 59 | |
| 유형평균 | 1.17 | 1.74 | 1.80 | 5.30 | 4.79 | 4.51 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.09 | 0.68 | 0.68 | 1.11 | 0.65 | 0.16 |
| %순위 | 34 | 40 | 73 | 67 | 39 | 48 | |
| 유형평균 | 6.91 | 0.78 | 0.92 | 1.24 | 0.67 | 0.14 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.56 | -1.53 | -2.16 | -1.85 | -2.20 | -1.32 |
| %순위 | 69 | 61 | 89 | 89 | 76 | 61 | |
| 유형평균 | 3.92 | -1.93 | -0.35 | 2.32 | 0.21 | -0.59 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.40 | -1.16 | -1.57 | -1.39 | -1.02 | -0.49 |
| %순위 | 46 | 65 | 80 | 64 | 53 | 43 | |
| 유형평균 | -0.09 | -1.71 | -0.73 | -0.45 | -0.56 | -0.32 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.