기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 5.81 | 4.87 | 4.05 | 4.47 | 6.02 | 5.89 |
| %순위 | 67 | 71 | 71 | 67 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 5.09 | 4.15 | 3.45 | 4.00 | 5.60 | 5.53 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.89 |
| %순위 | 78 | 79 | 75 | 73 | 67 | 70 | |
| 유형평균 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.34 | 0.57 | 0.62 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.70 | 2.70 | 2.41 | 2.84 | 3.68 | 3.28 |
| %순위 | 13 | 26 | 41 | 60 | 60 | 59 | |
| 유형평균 | 1.60 | 1.87 | 1.79 | 5.35 | 4.91 | 4.50 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.60 | 0.45 | 0.89 | 1.09 | 0.65 | 0.26 |
| %순위 | 48 | 71 | 55 | 49 | 47 | 48 | |
| 유형평균 | 1.42 | 0.61 | 1.07 | 1.16 | 0.66 | 0.23 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.64 | -2.86 | -2.46 | -1.53 | -2.36 | -1.14 |
| %순위 | 41 | 76 | 80 | 69 | 76 | 60 | |
| 유형평균 | -1.37 | -3.00 | -1.04 | 2.29 | -0.01 | -0.35 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.48 | -1.66 | -1.79 | -1.12 | -0.93 | -0.45 |
| %순위 | 31 | 75 | 77 | 55 | 57 | 41 | |
| 유형평균 | -2.19 | -2.24 | -1.25 | -0.39 | -0.55 | -0.30 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.