기간누적 위험분석 [2026.04.06, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.80 | 2.28 | 3.45 | 3.37 | 3.93 | 5.66 |
| %순위 | 46 | 67 | 70 | 70 | 68 | 72 | |
| 유형평균 | 2.78 | 2.12 | 3.00 | 2.89 | 3.53 | 5.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.95 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.88 |
| %순위 | 60 | 66 | 77 | 65 | 63 | 71 | |
| 유형평균 | 0.74 | 0.49 | 0.72 | 0.74 | 0.36 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.83 | 1.90 | 2.10 | 2.19 | 2.56 | 3.20 |
| %순위 | 46 | 38 | 33 | 51 | 61 | 55 | |
| 유형평균 | 1.49 | 1.60 | 1.50 | 1.69 | 4.45 | 4.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.00 | -0.99 | 0.73 | 0.53 | 0.82 | -0.07 |
| %순위 | 61 | 62 | 55 | 75 | 47 | 39 | |
| 유형평균 | -1.09 | -0.42 | 1.06 | 0.86 | 0.95 | -0.07 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.55 | -3.03 | -1.07 | -2.36 | -1.91 | -1.92 |
| %순위 | 65 | 71 | 67 | 92 | 77 | 71 | |
| 유형평균 | 0.73 | -0.87 | -0.15 | -0.50 | 1.33 | -1.21 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.73 | -1.83 | -1.23 | -1.74 | -1.30 | -0.66 |
| %순위 | 66 | 77 | 74 | 80 | 48 | 49 | |
| 유형평균 | 1.19 | -0.68 | -0.89 | -0.90 | -0.46 | -0.41 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.