기간누적 위험분석 [2025.11.10, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.08 | 2.16 | 3.77 | 3.82 | 4.59 | 5.70 |
| %순위 | 70 | 64 | 73 | 68 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 1.42 | 1.63 | 3.15 | 3.31 | 4.23 | 5.34 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.36 | 0.57 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.88 |
| %순위 | 56 | 63 | 77 | 63 | 64 | 70 | |
| 유형평균 | 0.41 | 0.54 | 0.76 | 0.28 | 0.43 | 0.59 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.48 | 1.94 | 2.46 | 2.56 | 3.14 | 3.25 |
| %순위 | 82 | 54 | 51 | 61 | 55 | 54 | |
| 유형평균 | 1.50 | 1.28 | 1.72 | 5.22 | 4.65 | 4.49 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.31 | 3.24 | 0.66 | 1.41 | 0.95 | 0.12 |
| %순위 | 62 | 29 | 68 | 70 | 50 | 46 | |
| 유형평균 | 2.84 | 5.15 | 0.97 | 1.67 | 1.03 | 0.11 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.24 | 0.94 | -2.03 | -1.51 | -1.95 | -1.48 |
| %순위 | 60 | 52 | 84 | 87 | 87 | 67 | |
| 유형평균 | 1.16 | 2.67 | -0.80 | 3.35 | 1.22 | -0.65 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.72 | -1.85 | -1.54 | -1.46 | -1.28 | -0.55 |
| %순위 | 54 | 57 | 77 | 65 | 59 | 43 | |
| 유형평균 | -1.41 | -0.93 | -1.14 | -0.39 | -0.60 | -0.33 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.