기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 31.04 | 26.06 | 27.21 | 23.31 | 22.76 | 23.00 |
| %순위 | 88 | 78 | 67 | 65 | 60 | 67 | |
| 유형평균 | 31.62 | 27.71 | 31.76 | 27.08 | 26.14 | 25.08 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.62 | 0.68 |
| %순위 | 65 | 61 | 43 | 39 | 29 | 26 | |
| 유형평균 | 0.66 | 0.59 | 0.78 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 25.92 | 20.75 | 19.82 | 17.71 | 19.18 | 18.05 |
| %순위 | 87 | 80 | 83 | 77 | 70 | 80 | |
| 유형평균 | 23.43 | 21.96 | 20.05 | 17.87 | 18.76 | 16.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.26 | 0.30 | 0.70 | 0.03 | -0.16 | 0.01 |
| %순위 | 15 | 16 | 19 | 19 | 30 | 13 | |
| 유형평균 | 0.53 | 0.07 | 0.56 | -0.20 | -0.23 | -0.16 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 21.63 | 2.85 | 8.26 | -0.60 | -2.47 | 3.06 |
| %순위 | 8 | 18 | 21 | 30 | 39 | 7 | |
| 유형평균 | 0.12 | 7.45 | 7.35 | -3.93 | -3.15 | -0.62 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.52 | 0.05 | 0.22 | -0.06 | -0.09 | 0.25 |
| %순위 | 18 | 29 | 33 | 40 | 43 | 7 | |
| 유형평균 | -0.31 | 0.52 | 0.25 | -0.20 | -0.11 | 0.04 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.