기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 22.43 | 20.37 | 19.05 | 17.25 | 15.82 | 14.71 |
| %순위 | 36 | 30 | 34 | 28 | 28 | 20 | |
| 유형평균 | 20.40 | 19.96 | 18.72 | 17.01 | 15.54 | 14.60 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.39 | 0.52 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| %순위 | 62 | 62 | 62 | 36 | 24 | 14 | |
| 유형평균 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 25.83 | 19.80 | 16.13 | 14.58 | 13.50 | 12.89 |
| %순위 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 31 | |
| 유형평균 | 23.54 | 18.63 | 14.59 | 13.11 | 12.02 | 11.50 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.56 | 5.54 | 4.02 | 1.99 | 1.75 | 0.91 |
| %순위 | 40 | 18 | 56 | 70 | 35 | 53 | |
| 유형평균 | 7.79 | 5.49 | 4.12 | 2.05 | 1.73 | 0.91 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 124.53 | 77.20 | 42.87 | 17.48 | 15.41 | 5.79 |
| %순위 | 57 | 57 | 57 | 64 | 57 | 58 | |
| 유형평균 | 111.66 | 71.79 | 41.34 | 16.57 | 13.61 | 5.02 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.09 | 2.25 | 1.33 | 0.52 | 0.57 | 0.03 |
| %순위 | 36 | 60 | 79 | 77 | 57 | 68 | |
| 유형평균 | 1.82 | 2.20 | 1.50 | 0.60 | 0.57 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.