기간누적 위험분석 [2025.11.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.81 | 15.67 | 18.99 | 18.31 | 17.08 | 16.16 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.91 | 9.34 | 8.84 | 8.44 | 7.64 | 7.34 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.67 | 5.97 | 2.30 | 1.01 | 0.69 | 0.51 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 25.42 | 14.21 | 0.10 | -5.14 | -4.01 | 0.59 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.53 | -1.21 | -0.85 | -0.98 | -0.83 | -0.12 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.