기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.73 | 17.78 | 18.64 | 17.99 | 16.96 | 16.06 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.00 | 8.93 | 9.53 | 8.30 | 7.83 | 7.39 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.23 | 3.06 | 0.80 | 0.27 | 0.42 | 0.29 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 20.03 | 6.76 | -8.03 | -5.19 | -1.57 | 0.51 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.19 | -0.48 | -1.25 | -0.79 | -0.37 | -0.05 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.