기간누적 위험분석 [2026.02.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 25.89 | 21.13 | 20.34 | 19.56 | 18.21 | 16.42 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.12 | 8.97 | 9.26 | 9.01 | 7.93 | 7.36 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.48 | 5.00 | 3.40 | 1.31 | 1.00 | 0.52 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -6.63 | 6.25 | 0.71 | -5.27 | -4.16 | 0.75 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.98 | -1.35 | -1.26 | -1.12 | -0.90 | -0.09 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.