기간누적 위험분석 [2026.07.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 50.60 | 48.38 | 36.93 | 29.79 | 26.11 | 22.16 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 18.64 | 13.90 | 11.79 | 10.63 | 9.52 | 8.37 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.47 | 1.58 | 2.31 | 1.35 | 1.10 | 0.65 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.57 | 11.25 | 7.86 | -3.33 | -1.77 | 1.01 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.34 | 0.33 | -0.15 | -0.83 | -0.57 | -0.11 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.