기간누적 위험분석 [2026.04.20, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 46.76 | 37.31 | 28.06 | 24.83 | 22.40 | 19.27 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.31 | 9.03 | 9.12 | 9.24 | 8.10 | 7.50 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.59 | 2.94 | 3.33 | 1.49 | 1.16 | 0.68 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 14.42 | 2.56 | -0.20 | -4.57 | -2.94 | 1.79 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.70 | -0.23 | -0.91 | -0.93 | -0.66 | 0.04 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.