기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 23.31 | 19.91 | 19.21 | 19.34 | 17.60 | 16.50 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.85 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.40 | 10.04 | 9.12 | 8.75 | 7.81 | 7.39 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.70 | 3.94 | 2.50 | 0.85 | 0.71 | 0.38 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.72 | 9.22 | 0.80 | -4.93 | -3.71 | 0.73 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.74 | -0.24 | -0.76 | -0.83 | -0.74 | -0.04 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.