기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 13.78 | 13.35 | 13.61 | 17.26 | 16.46 | 17.95 |
| %순위 | 57 | 52 | 58 | 47 | 54 | 58 | |
| 유형평균 | 14.72 | 14.08 | 13.79 | 16.73 | 15.77 | 17.65 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.29 | 1.08 | 1.11 | 1.04 | 1.07 | 0.93 |
| %순위 | 68 | 56 | 63 | 51 | 67 | 53 | |
| 유형평균 | 1.25 | 1.11 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.33 | 5.80 | 5.58 | 5.82 | 6.04 | 6.88 |
| %순위 | 21 | 14 | 12 | 10 | 15 | 25 | |
| 유형평균 | 4.91 | 4.10 | 4.22 | 4.03 | 4.03 | 4.74 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.31 | 2.34 | 1.29 | 0.33 | 0.10 | 0.50 |
| %순위 | 18 | 30 | 25 | 21 | 34 | 16 | |
| 유형평균 | 1.58 | 2.25 | 1.05 | 0.15 | -0.07 | 0.30 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 16.12 | 5.76 | 6.17 | 4.02 | 0.46 | 4.28 |
| %순위 | 11 | 38 | 24 | 14 | 25 | 4 | |
| 유형평균 | -2.76 | -0.41 | -0.65 | -0.45 | -3.36 | -1.36 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.11 | 1.32 | 1.32 | 0.70 | 0.09 | 0.57 |
| %순위 | 2 | 18 | 7 | 5 | 17 | 2 | |
| 유형평균 | 0.35 | 0.57 | 0.19 | -0.09 | -0.82 | -0.33 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.