기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.56 | 14.42 | 14.07 | 20.40 | 19.22 | 19.90 |
| %순위 | 68 | 74 | 69 | 83 | 78 | 64 | |
| 유형평균 | 15.02 | 13.66 | 14.02 | 18.85 | 17.79 | 20.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.74 |
| %순위 | 40 | 55 | 52 | 50 | 39 | 17 | |
| 유형평균 | 1.09 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.07 | 11.23 | 10.58 | 15.11 | 14.55 | 15.18 |
| %순위 | 82 | 78 | 70 | 89 | 90 | 88 | |
| 유형평균 | 3.24 | 3.56 | 3.99 | 4.26 | 4.10 | 5.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.32 | 2.64 | 1.25 | 0.26 | 0.07 | 0.49 |
| %순위 | 70 | 58 | 45 | 47 | 63 | 25 | |
| 유형평균 | 0.86 | 3.34 | 1.68 | 0.53 | 0.41 | 0.64 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -6.29 | 9.10 | 1.73 | 0.08 | -1.67 | 3.05 |
| %순위 | 74 | 33 | 38 | 43 | 59 | 7 | |
| 유형평균 | 1.33 | 3.58 | 1.70 | 1.26 | 0.53 | 0.17 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.67 | 0.30 | -0.10 | -0.05 | -0.17 | 0.05 |
| %순위 | 61 | 21 | 38 | 39 | 44 | 13 | |
| 유형평균 | 0.67 | 0.40 | 0.17 | 0.26 | 0.10 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.