기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 18.83 | 18.67 | 19.03 | 21.85 | 20.87 | 21.58 |
| %순위 | 64 | 64 | 67 | 63 | 65 | 55 | |
| 유형평균 | 21.34 | 19.43 | 19.36 | 23.04 | 21.39 | 22.16 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.13 | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 1.01 | 0.96 |
| %순위 | 58 | 56 | 58 | 57 | 60 | 56 | |
| 유형평균 | 1.29 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.94 | 6.46 | 5.90 | 7.36 | 7.16 | 8.75 |
| %순위 | 11 | 8 | 5 | 12 | 10 | 19 | |
| 유형평균 | 8.05 | 6.53 | 6.82 | 6.55 | 6.10 | 7.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.54 | 2.65 | 1.51 | 0.48 | 0.07 | 0.41 |
| %순위 | 29 | 39 | 30 | 31 | 41 | 32 | |
| 유형평균 | 0.48 | 2.45 | 1.29 | 0.44 | 0.17 | 0.54 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 12.85 | 8.33 | 3.49 | 0.33 | -4.36 | -3.95 |
| %순위 | 20 | 44 | 42 | 41 | 41 | 64 | |
| 유형평균 | 11.65 | 6.90 | 3.03 | 1.42 | -0.01 | -1.32 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.81 | 1.38 | 0.83 | 0.02 | -0.60 | -0.51 |
| %순위 | 12 | 9 | 26 | 45 | 54 | 60 | |
| 유형평균 | 1.37 | 1.16 | 0.45 | 0.24 | -0.00 | -0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.