기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 8.54 | 7.92 | 9.22 | 14.13 | 14.53 | 17.97 |
| %순위 | 5 | 5 | 6 | 15 | 30 | 34 | |
| 유형평균 | 15.02 | 13.66 | 14.02 | 18.85 | 17.79 | 20.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.78 |
| %순위 | 9 | 12 | 20 | 10 | 20 | 29 | |
| 유형평균 | 1.09 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.83 | 7.94 | 7.56 | 10.87 | 10.33 | 11.21 |
| %순위 | 57 | 48 | 41 | 53 | 54 | 61 | |
| 유형평균 | 3.24 | 3.56 | 3.99 | 4.26 | 4.10 | 5.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.79 | 2.32 | 0.53 | -0.15 | -0.23 | 0.29 |
| %순위 | 41 | 70 | 79 | 87 | 90 | 68 | |
| 유형평균 | 0.86 | 3.34 | 1.68 | 0.53 | 0.41 | 0.64 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.38 | 1.10 | -6.51 | -6.20 | -5.90 | -1.76 |
| %순위 | 49 | 56 | 78 | 83 | 85 | 63 | |
| 유형평균 | 1.33 | 3.58 | 1.70 | 1.26 | 0.53 | 0.17 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.76 | -2.05 | -1.82 | -0.77 | -0.68 | -0.33 |
| %순위 | 63 | 81 | 79 | 76 | 79 | 61 | |
| 유형평균 | 0.67 | 0.40 | 0.17 | 0.26 | 0.10 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.