기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.62 | 0.77 | 0.71 | 1.04 | 1.03 | 0.83 |
| %순위 | 60 | 52 | 39 | 34 | 40 | 40 | |
| 유형평균 | 2.34 | 3.23 | 3.61 | 3.34 | 2.82 | 2.22 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.43 | 1.21 | 1.14 | 0.82 | 0.89 | 0.90 |
| %순위 | 57 | 51 | 40 | 28 | 35 | 35 | |
| 유형평균 | 2.83 | 2.60 | 2.57 | 1.60 | 1.50 | 1.48 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.52 | 0.45 | 0.36 |
| %순위 | 42 | 27 | 17 | 31 | 25 | 27 | |
| 유형평균 | 0.98 | 1.33 | 1.39 | 1.16 | 0.97 | 0.76 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.76 | 3.71 | 1.54 | 0.98 | 0.06 | 0.47 |
| %순위 | 38 | 38 | 23 | 9 | 22 | 28 | |
| 유형평균 | -1.27 | 2.31 | 0.18 | 0.12 | -0.25 | -0.00 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.36 | 1.36 | 1.25 | 1.24 | 0.66 | 0.51 |
| %순위 | 21 | 33 | 19 | 11 | 26 | 22 | |
| 유형평균 | 0.07 | 1.01 | 0.70 | 0.68 | 0.58 | 0.19 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.06 | 6.17 | 4.99 | 2.47 | 1.62 | 1.45 |
| %순위 | 31 | 19 | 12 | 9 | 17 | 21 | |
| 유형평균 | -1.07 | 2.23 | 0.34 | 0.44 | 0.25 | 0.17 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.