기간누적 위험분석 [2024.04.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.74 | 13.22 | 13.28 | 14.06 | 14.51 | 16.85 |
| %순위 | 19 | 5 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| 유형평균 | 26.04 | 22.39 | 21.27 | 22.81 | 22.51 | 22.88 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 0.83 |
| %순위 | 68 | 69 | 74 | 65 | 69 | 80 | |
| 유형평균 | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.70 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.24 | 8.71 | 9.32 | 11.81 | 11.66 | 11.10 |
| %순위 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 유형평균 | 16.80 | 15.76 | 15.50 | 18.17 | 17.42 | 14.25 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.17 | 0.33 | -1.08 | -0.83 | -1.36 | -0.37 |
| %순위 | 9 | 12 | 48 | 72 | 87 | 69 | |
| 유형평균 | 0.95 | -0.49 | -1.40 | -0.82 | -1.23 | -0.37 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 16.73 | 6.04 | -4.35 | -6.61 | -10.91 | -4.40 |
| %순위 | 14 | 10 | 19 | 44 | 63 | 79 | |
| 유형평균 | -9.02 | -9.86 | -17.39 | -10.28 | -12.41 | -2.63 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.09 | 0.75 | -0.09 | -0.32 | -0.59 | -0.36 |
| %순위 | 5 | 7 | 34 | 59 | 90 | 91 | |
| 유형평균 | -1.02 | -0.65 | -0.79 | -0.30 | -0.20 | -0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.