기간누적 위험분석 [2024.05.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 9.60 | 9.14 | 10.81 | 14.83 | 13.75 | 18.29 |
| %순위 | 26 | 31 | 28 | 33 | 36 | 63 | |
| 유형평균 | 15.22 | 13.26 | 14.01 | 16.62 | 15.83 | 17.68 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| %순위 | 48 | 48 | 44 | 42 | 47 | 77 | |
| 유형평균 | 1.32 | 1.15 | 1.12 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.85 | 1.85 | 2.27 | 2.88 | 2.77 | 3.05 |
| %순위 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 4.76 | 4.18 | 4.22 | 3.95 | 4.02 | 4.74 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.23 | 2.70 | 1.14 | 0.30 | 0.15 | 0.35 |
| %순위 | 48 | 37 | 41 | 40 | 32 | 39 | |
| 유형평균 | 1.54 | 2.81 | 1.25 | 0.35 | -0.04 | 0.33 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.33 | -0.84 | -1.44 | -1.08 | -0.56 | -0.76 |
| %순위 | 48 | 64 | 65 | 49 | 34 | 50 | |
| 유형평균 | 1.50 | -1.29 | -0.55 | -0.65 | -3.07 | -1.45 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.42 | -1.01 | -1.13 | -0.52 | -0.28 | -0.27 |
| %순위 | 35 | 84 | 82 | 80 | 50 | 62 | |
| 유형평균 | 1.18 | 0.63 | 0.26 | -0.11 | -0.74 | -0.35 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.