기간누적 위험분석 [2026.04.20, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.76 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.49 |
| %순위 | 96 | 96 | 94 | 86 | |||
| 유형평균 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 3.99 | 2.69 | 2.28 | 2.00 | 0.53 | 0.46 |
| %순위 | 95 | 85 | 82 | 71 | |||
| 유형평균 | 1.34 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.97 | 1.18 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.74 | 0.63 | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.54 |
| %순위 | 96 | 95 | 94 | 85 | |||
| 유형평균 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.53 | -1.19 | -0.10 | 1.13 | 1.99 | 1.06 |
| %순위 | 45 | 54 | 52 | 58 | |||
| 유형평균 | -0.73 | -1.25 | 0.08 | 0.97 | 0.94 | -0.46 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.21 | 0.28 | 0.65 | 0.98 | 0.88 | 0.76 |
| %순위 | 6 | 67 | 15 | 23 | |||
| 유형평균 | 0.46 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.00 | -0.61 | 0.54 | 1.96 | 2.77 | 1.93 |
| %순위 | 68 | 75 | 78 | 75 | |||
| 유형평균 | 4.58 | 3.40 | 5.64 | 7.16 | 6.15 | 1.59 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.