기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.39 | |
| %순위 | 95 | 89 | 84 | ||||
| 유형평균 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.34 | 2.72 | 1.37 | 0.53 | 0.46 | |
| %순위 | 78 | 93 | 56 | ||||
| 유형평균 | 0.52 | 0.98 | 0.82 | 0.85 | 1.03 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.45 | |
| %순위 | 95 | 89 | 83 | ||||
| 유형평균 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.44 | 4.04 | 3.71 | 4.60 | 3.20 | |
| %순위 | 54 | 52 | 34 | ||||
| 유형평균 | 5.52 | 4.02 | 2.39 | 2.05 | 0.94 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.94 | 1.44 | 1.06 | 1.15 | 1.26 | |
| %순위 | 6 | 11 | 21 | ||||
| 유형평균 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.74 | 5.05 | 5.25 | 4.74 | 2.81 | |
| %순위 | 77 | 72 | 66 | ||||
| 유형평균 | 20.59 | 12.83 | 8.19 | 9.78 | 4.91 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.