기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.51 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | |
| %순위 | 95 | 94 | 88 | ||||
| 유형평균 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.92 | 1.30 | 1.71 | 0.67 | 0.47 | |
| %순위 | 51 | 73 | 70 | ||||
| 유형평균 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | |
| %순위 | 95 | 94 | 88 | ||||
| 유형평균 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -3.23 | -1.26 | 0.77 | 2.32 | 3.20 | |
| %순위 | 27 | 31 | 67 | ||||
| 유형평균 | -3.83 | -2.00 | 0.80 | 1.05 | 1.53 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.16 | -0.01 | 0.65 | 0.88 | 1.07 | |
| %순위 | 95 | 76 | 34 | ||||
| 유형평균 | 0.01 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.21 | -0.32 | 1.52 | 3.25 | 2.46 | |
| %순위 | 67 | 74 | 82 | ||||
| 유형평균 | 1.75 | 4.20 | 5.88 | 7.59 | 6.29 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.