기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.41 | |
| %순위 | 90 | 88 | 82 | ||||
| 유형평균 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.93 | 1.45 | 1.43 | 0.50 | 0.45 | |
| %순위 | 88 | 75 | 59 | ||||
| 유형평균 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.48 | |
| %순위 | 90 | 87 | 82 | ||||
| 유형평균 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.51 | 4.42 | 3.65 | 4.91 | 2.96 | |
| %순위 | 54 | 55 | 43 | ||||
| 유형평균 | 4.98 | 3.60 | 2.47 | 2.20 | 0.63 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.20 | 1.15 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | |
| %순위 | 8 | 16 | 24 | ||||
| 유형평균 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 6.79 | 5.34 | 5.37 | 4.72 | 2.59 | |
| %순위 | 78 | 73 | 64 | ||||
| 유형평균 | 10.41 | 8.20 | 8.50 | 9.67 | 4.32 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.