기간누적 위험분석 [2024.09.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.44 | 0.52 | |
| %순위 | 83 | 74 | |||||
| 유형평균 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 4.65 | 2.72 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | |
| %순위 | 92 | 84 | |||||
| 유형평균 | 1.01 | 0.69 | 0.66 | 1.10 | 1.23 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.53 | 0.62 | |
| %순위 | 82 | 73 | |||||
| 유형평균 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.20 | 6.52 | 5.82 | 3.34 | 1.44 | |
| %순위 | 34 | 29 | |||||
| 유형평균 | 3.90 | 3.38 | 2.45 | 0.64 | -0.74 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 2.75 | 2.12 | 1.37 | 1.41 | 1.03 | |
| %순위 | 7 | 9 | |||||
| 유형평균 | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 7.63 | 9.28 | 4.57 | 2.47 | 2.23 | |
| %순위 | 56 | 41 | |||||
| 유형평균 | 22.80 | 14.28 | 11.75 | 4.55 | 1.19 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.