기간누적 위험분석 [2024.12.23, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.49 | |
| %순위 | 78 | 77 | |||||
| 유형평균 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | ||
| BM민감도() | BM민감도() | 1.45 | 1.81 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | |
| %순위 | 66 | 76 | |||||
| 유형평균 | 0.41 | 0.72 | 0.64 | 0.91 | 1.17 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.41 | 0.60 | |
| %순위 | 75 | 76 | |||||
| 유형평균 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | ||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.01 | 2.94 | 5.20 | 4.75 | 1.72 | |
| %순위 | 60 | 39 | |||||
| 유형평균 | 1.53 | 1.39 | 1.99 | 2.15 | -0.52 | ||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.85 | 1.25 | 1.22 | 1.39 | 1.08 | |
| %순위 | 30 | 19 | |||||
| 유형평균 | 0.19 | 0.34 | 0.31 | 0.50 | 0.34 | ||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.22 | 5.67 | 6.62 | 2.92 | 2.33 | |
| %순위 | 53 | 52 | |||||
| 유형평균 | 6.45 | 10.00 | 9.90 | 6.72 | 1.85 | ||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.