기간누적 위험분석 [2025.02.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 13.17 | 12.57 | 11.49 | 11.55 | 11.90 | 17.21 |
| %순위 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | |
| 유형평균 | 14.36 | 13.73 | 12.20 | 12.04 | 12.51 | 17.54 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.82 | 0.79 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.71 |
| %순위 | 16 | 19 | 80 | 70 | 34 | 52 | |
| 유형평균 | 0.88 | 0.81 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.72 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.56 | 8.79 | 10.08 | 9.68 | 10.02 | 10.86 |
| %순위 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
| 유형평균 | 9.21 | 10.00 | 11.14 | 10.45 | 10.40 | 11.19 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.47 | -1.70 | -0.66 | 0.12 | -0.13 | 0.20 |
| %순위 | 96 | 96 | 89 | 44 | 35 | 53 | |
| 유형평균 | -0.77 | -1.34 | -0.50 | 0.07 | -0.21 | 0.18 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -17.19 | -22.76 | -7.83 | -0.43 | 0.31 | 0.17 |
| %순위 | 96 | 96 | 87 | 46 | 32 | 59 | |
| 유형평균 | -8.72 | -19.76 | -6.33 | -0.89 | -0.75 | -0.22 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.95 | -2.63 | -0.80 | -0.17 | 0.16 | -0.11 |
| %순위 | 96 | 96 | 89 | 50 | 24 | 60 | |
| 유형평균 | -0.91 | -2.01 | -0.59 | -0.21 | 0.05 | -0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.