기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.64 | 17.75 | 15.57 | 14.09 | 13.28 | 14.12 |
| %순위 | 92 | 90 | 42 | 27 | 15 | 17 | |
| 유형평균 | 17.14 | 16.57 | 15.11 | 14.07 | 13.49 | 14.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.71 | 0.65 | 0.66 |
| %순위 | 96 | 96 | 96 | 85 | 77 | 69 | |
| 유형평균 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.78 | 7.39 | 7.58 | 9.35 | 9.82 | 10.46 |
| %순위 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | |
| 유형평균 | 9.39 | 8.48 | 8.25 | 10.28 | 10.40 | 10.81 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.65 | 2.68 | 1.03 | 0.86 | 0.75 | 0.59 |
| %순위 | 89 | 52 | 86 | 27 | 16 | 13 | |
| 유형평균 | 2.10 | 2.68 | 1.17 | 0.79 | 0.67 | 0.51 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 7.07 | 13.76 | 0.67 | 2.82 | 4.68 | 1.46 |
| %순위 | 89 | 54 | 87 | 60 | 42 | 34 | |
| 유형평균 | 13.99 | 13.46 | 3.05 | 2.31 | 3.91 | 0.52 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.02 | 0.76 | -0.32 | -0.10 | 0.19 | -0.20 |
| %순위 | 87 | 15 | 86 | 49 | 28 | 39 | |
| 유형평균 | 0.36 | 0.28 | -0.11 | -0.19 | 0.10 | -0.28 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.