기간누적 위험분석 [2025.12.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.16 | 18.23 | 16.27 | 15.08 | 13.63 | 13.92 |
| %순위 | 10 | 35 | 41 | 22 | 16 | 20 | |
| 유형평균 | 16.81 | 17.67 | 15.95 | 15.12 | 13.84 | 14.17 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| %순위 | 18 | 88 | 95 | 88 | 82 | 58 | |
| 유형평균 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.60 | 10.15 | 8.65 | 9.72 | 9.32 | 10.13 |
| %순위 | 15 | 14 | 6 | 5 | 5 | 10 | |
| 유형평균 | 13.15 | 11.44 | 9.55 | 10.77 | 10.14 | 10.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.07 | 2.17 | 2.66 | 1.26 | 1.25 | 0.61 |
| %순위 | 12 | 79 | 63 | 42 | 31 | 9 | |
| 유형평균 | 3.62 | 2.40 | 2.74 | 1.22 | 1.20 | 0.52 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 35.89 | 24.07 | 18.88 | 6.54 | 7.65 | 2.29 |
| %순위 | 68 | 78 | 73 | 69 | 68 | 35 | |
| 유형평균 | 33.65 | 28.04 | 20.50 | 6.48 | 7.44 | 1.27 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.32 | 1.97 | 1.55 | 0.22 | 0.41 | -0.08 |
| %순위 | 14 | 63 | 42 | 53 | 44 | 37 | |
| 유형평균 | 1.96 | 1.99 | 1.43 | 0.13 | 0.32 | -0.18 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.