기간누적 위험분석 [2024.09.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 11.45 | 11.53 | 12.10 | 11.82 | 11.73 | 17.32 |
| %순위 | 10 | 20 | 23 | 13 | 11 | 14 | |
| 유형평균 | 12.55 | 11.99 | 12.40 | 12.34 | 12.18 | 17.59 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.65 | 0.48 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.72 |
| %순위 | 90 | 90 | 79 | 53 | 35 | 64 | |
| 유형평균 | 0.62 | 0.43 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.72 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.56 | 11.85 | 10.64 | 10.64 | 10.29 | 10.84 |
| %순위 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 12 | |
| 유형평균 | 11.19 | 13.16 | 11.66 | 11.12 | 10.52 | 11.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.33 | 0.35 | 0.96 | 0.68 | -0.02 | 0.38 |
| %순위 | 16 | 37 | 10 | 3 | 12 | 52 | |
| 유형평균 | -0.00 | 0.24 | 0.69 | 0.51 | -0.16 | 0.35 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -2.81 | 2.70 | 6.36 | 6.48 | 1.82 | 3.76 |
| %순위 | 25 | 43 | 7 | 10 | 12 | 57 | |
| 유형평균 | -6.27 | 1.73 | 3.61 | 4.71 | 0.14 | 3.31 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.66 | 0.11 | 0.22 | 0.49 | 0.33 | 0.24 |
| %순위 | 36 | 41 | 7 | 9 | 11 | 49 | |
| 유형평균 | -0.90 | 0.01 | -0.06 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.