기간누적 위험분석 [2026.02.23, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.15 | 18.63 | 19.04 | 16.53 | 15.07 | 14.17 |
| %순위 | 10 | 10 | 19 | 14 | 13 | 6 | |
| 유형평균 | 20.18 | 19.65 | 19.13 | 16.82 | 15.37 | 14.47 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.66 |
| %순위 | 68 | 76 | 90 | 89 | 80 | 73 | |
| 유형평균 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 13.78 | 12.93 | 10.50 | 10.39 | 9.95 | 10.31 |
| %순위 | 18 | 23 | 8 | 6 | 7 | 10 | |
| 유형평균 | 15.69 | 14.29 | 11.75 | 11.52 | 10.88 | 10.84 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.49 | 5.35 | 3.61 | 1.87 | 1.68 | 0.93 |
| %순위 | 16 | 11 | 29 | 64 | 30 | 22 | |
| 유형평균 | 7.42 | 5.23 | 3.60 | 1.91 | 1.64 | 0.87 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 50.29 | 43.57 | 24.88 | 9.50 | 9.92 | 3.52 |
| %순위 | 80 | 75 | 74 | 78 | 70 | 59 | |
| 유형평균 | 58.46 | 46.44 | 26.44 | 11.28 | 10.22 | 2.98 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.23 | 1.54 | 1.19 | 0.26 | 0.41 | -0.13 |
| %순위 | 86 | 77 | 49 | 71 | 51 | 58 | |
| 유형평균 | 0.57 | 1.60 | 1.05 | 0.32 | 0.36 | -0.18 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.