기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.02 | 14.00 | 12.34 | 12.33 | 12.48 | 14.13 |
| %순위 | 14 | 9 | 9 | 13 | 6 | 8 | |
| 유형평균 | 16.09 | 15.04 | 13.39 | 12.87 | 13.14 | 14.50 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | 0.61 | 0.65 |
| %순위 | 17 | 14 | 16 | 59 | 33 | 49 | |
| 유형평균 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.18 | 7.85 | 8.21 | 9.35 | 9.98 | 10.72 |
| %순위 | 9 | 10 | 5 | 5 | 13 | 14 | |
| 유형평균 | 7.62 | 8.09 | 9.12 | 10.19 | 10.41 | 11.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.66 | -0.53 | -0.56 | 0.16 | -0.09 | 0.48 |
| %순위 | 15 | 96 | 81 | 38 | 41 | 42 | |
| 유형평균 | 0.45 | -0.23 | -0.50 | 0.12 | -0.15 | 0.44 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 6.68 | -4.11 | -9.15 | -0.32 | 1.25 | 1.99 |
| %순위 | 17 | 94 | 60 | 43 | 39 | 54 | |
| 유형평균 | 3.72 | 0.04 | -9.00 | -0.72 | 0.47 | 1.64 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.84 | -0.44 | -1.18 | -0.16 | 0.28 | -0.06 |
| %순위 | 15 | 96 | 87 | 49 | 33 | 53 | |
| 유형평균 | 0.42 | 0.06 | -1.04 | -0.19 | 0.19 | -0.08 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.