기간누적 위험분석 [2025.02.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.47 | 12.28 | 10.50 | 10.69 | 13.87 | 18.34 |
| %순위 | 24 | 22 | 19 | 22 | 28 | 56 | |
| 유형평균 | 20.22 | 18.85 | 17.07 | 15.05 | 17.01 | 18.62 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| %순위 | 33 | 44 | 41 | 47 | 38 | 67 | |
| 유형평균 | 1.20 | 1.11 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.88 | 1.67 | 2.12 | 2.40 | 2.75 | 3.05 |
| %순위 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 7.03 | 5.89 | 5.51 | 4.74 | 4.50 | 5.08 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.57 | 1.04 | 1.16 | 0.84 | 0.31 | 0.34 |
| %순위 | 68 | 75 | 67 | 65 | 47 | 50 | |
| 유형평균 | 2.46 | 1.98 | 1.66 | 1.32 | 0.40 | 0.40 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.29 | -2.87 | -1.96 | -2.80 | -1.03 | -0.86 |
| %순위 | 84 | 89 | 83 | 78 | 57 | 59 | |
| 유형평균 | 15.40 | 11.96 | 3.84 | 2.35 | 0.39 | -0.42 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.91 | -2.25 | -1.51 | -1.52 | -0.54 | -0.31 |
| %순위 | 98 | 98 | 97 | 98 | 86 | 71 | |
| 유형평균 | 2.75 | 2.32 | 1.13 | 0.75 | 0.14 | -0.11 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.