기간누적 위험분석 [2026.03.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 9.08 | 10.15 | 12.20 | 11.54 | 11.23 | 12.83 |
| %순위 | 16 | 22 | 21 | 23 | 25 | 34 | |
| 유형평균 | 20.28 | 20.18 | 20.48 | 19.31 | 17.42 | 17.22 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| %순위 | 56 | 49 | 50 | 45 | 47 | 44 | |
| 유형평균 | 1.78 | 1.42 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 1.54 | 1.98 | 2.38 |
| %순위 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 9.52 | 9.55 | 8.25 | 7.23 | 6.35 | 5.55 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.13 | 0.95 | 1.08 | 0.73 | 0.92 | 0.46 |
| %순위 | 52 | 54 | 43 | 52 | 57 | 33 | |
| 유형평균 | 0.86 | 1.79 | 1.57 | 1.09 | 1.26 | 0.47 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.82 | -0.33 | -0.42 | -1.25 | -2.10 | -0.76 |
| %순위 | 44 | 48 | 57 | 58 | 72 | 43 | |
| 유형평균 | 6.76 | 7.02 | 6.56 | 2.26 | 1.61 | -1.00 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.38 | -0.50 | -1.12 | -1.17 | -1.43 | -0.53 |
| %순위 | 80 | 57 | 83 | 94 | 98 | 69 | |
| 유형평균 | 1.03 | 1.40 | 1.17 | 0.64 | 0.61 | -0.06 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.