기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 7.52 | 14.14 | 12.70 | 11.83 | 12.29 | 13.32 |
| %순위 | 16 | 27 | 23 | 23 | 30 | 36 | |
| 유형평균 | 14.18 | 21.00 | 20.18 | 18.05 | 16.77 | 16.67 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| %순위 | 55 | 50 | 43 | 42 | 42 | 47 | |
| 유형평균 | 0.92 | 1.10 | 1.19 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.52 | 0.89 | 1.22 | 1.89 | 2.24 | 2.60 |
| %순위 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 유형평균 | 7.23 | 6.86 | 6.84 | 5.90 | 5.18 | 4.97 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.23 | 1.17 | 0.86 | 0.92 | 0.74 | 0.65 |
| %순위 | 24 | 35 | 59 | 58 | 45 | 16 | |
| 유형평균 | 2.80 | 1.33 | 1.19 | 1.06 | 0.87 | 0.47 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.93 | -0.56 | -1.10 | -1.72 | -1.62 | 0.23 |
| %순위 | 55 | 52 | 75 | 76 | 66 | 33 | |
| 유형평균 | 1.55 | 4.42 | 3.52 | -0.14 | -0.35 | -2.29 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.23 | -1.63 | -1.42 | -1.45 | -1.06 | -0.14 |
| %순위 | 88 | 93 | 97 | 98 | 96 | 36 | |
| 유형평균 | -0.07 | 0.87 | 0.86 | 0.31 | 0.12 | -0.37 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.