기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.65 | 20.55 | 18.67 | 16.52 | 17.88 | 18.38 |
| %순위 | 52 | 63 | 61 | 72 | 77 | 67 | |
| 유형평균 | 25.07 | 21.47 | 19.86 | 17.17 | 17.67 | 17.95 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.77 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.78 |
| %순위 | 40 | 59 | 51 | 53 | 52 | 36 | |
| 유형평균 | 1.12 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 16.28 | 14.19 | 12.77 | 11.53 | 13.54 | 13.85 |
| %순위 | 79 | 74 | 75 | 71 | 80 | 90 | |
| 유형평균 | 7.15 | 6.14 | 5.22 | 4.50 | 4.60 | 4.64 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.91 | -0.07 | 0.21 | 0.79 | 0.72 | 0.46 |
| %순위 | 12 | 20 | 70 | 53 | 55 | 69 | |
| 유형평균 | 0.29 | -0.64 | 0.37 | 0.96 | 0.97 | 0.76 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 21.57 | -0.36 | -2.69 | 1.62 | 3.06 | -0.03 |
| %순위 | 7 | 18 | 56 | 28 | 25 | 43 | |
| 유형평균 | -21.94 | -10.23 | -2.38 | -0.70 | 0.12 | -0.45 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.00 | -0.02 | -0.29 | -0.01 | 0.05 | -0.18 |
| %순위 | 10 | 22 | 45 | 34 | 30 | 47 | |
| 유형평균 | -2.65 | -1.66 | -0.43 | -0.16 | -0.03 | -0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.