기간누적 위험분석 [2025.10.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 10.18 | 11.70 | 17.43 | 15.81 | 16.10 | 18.21 |
| %순위 | 55 | 58 | 63 | 65 | 72 | 75 | |
| 유형평균 | 13.49 | 13.71 | 18.98 | 16.90 | 16.71 | 17.79 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.35 | 1.04 | 0.99 | 0.87 | 0.76 | 0.81 |
| %순위 | 87 | 88 | 70 | 48 | 45 | 40 | |
| 유형평균 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.02 | 6.86 | 11.77 | 11.16 | 12.87 | 13.62 |
| %순위 | 52 | 43 | 74 | 70 | 80 | 84 | |
| 유형평균 | 4.84 | 5.50 | 5.48 | 4.66 | 4.71 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.13 | 2.98 | 0.55 | 1.21 | 0.94 | 0.46 |
| %순위 | 81 | 67 | 68 | 62 | 54 | 77 | |
| 유형평균 | 4.11 | 4.15 | 0.99 | 1.69 | 1.28 | 0.90 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -13.25 | -8.46 | -1.91 | 1.56 | 3.54 | -1.12 |
| %순위 | 87 | 83 | 63 | 38 | 23 | 61 | |
| 유형평균 | 12.44 | 5.23 | 1.04 | 0.96 | 0.47 | 0.12 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.98 | -0.97 | -0.17 | -0.11 | -0.01 | -0.25 |
| %순위 | 56 | 45 | 36 | 35 | 26 | 49 | |
| 유형평균 | 2.19 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.