기간누적 위험분석 [2026.05.04, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 18.67 | 16.34 | 14.31 | 16.21 | 15.50 | 18.03 |
| %순위 | 79 | 76 | 75 | 61 | 70 | 71 | |
| 유형평균 | 16.60 | 17.01 | 15.50 | 17.60 | 16.44 | 17.71 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.20 | 1.13 | 1.11 | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
| %순위 | 87 | 89 | 88 | 57 | 59 | 48 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.28 | 8.84 | 7.81 | 10.58 | 10.57 | 13.11 |
| %순위 | 64 | 48 | 49 | 64 | 66 | 83 | |
| 유형평균 | 4.77 | 5.70 | 5.24 | 5.16 | 4.76 | 4.55 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.09 | -0.31 | 1.01 | 0.51 | 0.77 | 0.26 |
| %순위 | 88 | 92 | 86 | 86 | 67 | 75 | |
| 유형평균 | 2.24 | 1.37 | 2.65 | 1.34 | 1.48 | 0.77 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -9.17 | -9.87 | -10.35 | -5.24 | -1.73 | -1.90 |
| %순위 | 90 | 93 | 96 | 89 | 69 | 70 | |
| 유형평균 | 16.73 | 10.24 | 9.06 | 3.32 | 2.96 | 1.67 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.70 | -1.05 | -1.01 | -0.61 | -0.31 | -0.25 |
| %순위 | 72 | 83 | 67 | 61 | 48 | 49 | |
| 유형평균 | 3.11 | 1.62 | 1.27 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.