기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 13.84 | 11.95 | 16.97 | 15.79 | 15.43 | 18.13 |
| %순위 | 65 | 59 | 60 | 63 | 70 | 70 | |
| 유형평균 | 16.80 | 14.42 | 18.83 | 17.15 | 16.60 | 17.73 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.02 | 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.81 | 0.82 |
| %순위 | 83 | 87 | 65 | 47 | 51 | 42 | |
| 유형평균 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.25 | 6.82 | 10.96 | 10.96 | 11.50 | 13.42 |
| %순위 | 49 | 45 | 66 | 72 | 74 | 83 | |
| 유형평균 | 5.22 | 4.60 | 5.59 | 4.72 | 4.58 | 4.47 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.14 | 1.12 | 0.24 | 0.82 | 0.97 | 0.37 |
| %순위 | 90 | 86 | 76 | 74 | 60 | 77 | |
| 유형평균 | 3.27 | 3.59 | 0.86 | 1.44 | 1.48 | 0.82 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -16.99 | -12.51 | -5.15 | -0.96 | 2.94 | -1.32 |
| %순위 | 95 | 94 | 80 | 56 | 30 | 61 | |
| 유형평균 | 19.59 | 12.00 | 1.79 | 2.38 | 2.12 | 0.65 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.02 | -1.60 | -0.51 | -0.27 | 0.01 | -0.23 |
| %순위 | 83 | 72 | 55 | 44 | 29 | 45 | |
| 유형평균 | 3.15 | 1.95 | 0.27 | 0.50 | 0.43 | 0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.