기간누적 위험분석 [2026.01.26, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.50 | 12.34 | 15.98 | 15.72 | 15.08 | 18.13 |
| %순위 | 69 | 60 | 59 | 62 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 17.64 | 15.61 | 18.69 | 17.40 | 16.27 | 17.82 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.97 | 1.03 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.82 |
| %순위 | 73 | 86 | 58 | 48 | 53 | 46 | |
| 유형평균 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.67 | 6.73 | 10.83 | 10.78 | 11.07 | 13.33 |
| %순위 | 38 | 39 | 63 | 68 | 72 | 83 | |
| 유형평균 | 6.32 | 5.53 | 5.94 | 4.95 | 4.69 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.43 | 0.21 | 0.03 | 0.60 | 0.87 | 0.35 |
| %순위 | 92 | 95 | 94 | 81 | 64 | 77 | |
| 유형평균 | 1.06 | 2.25 | 0.81 | 1.21 | 1.50 | 0.78 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -13.63 | -10.77 | -8.21 | -3.07 | 1.14 | -1.43 |
| %순위 | 93 | 96 | 95 | 80 | 46 | 62 | |
| 유형평균 | 6.70 | 9.72 | 1.58 | 1.52 | 2.69 | 0.77 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.08 | -1.54 | -0.84 | -0.44 | -0.14 | -0.23 |
| %순위 | 86 | 82 | 76 | 58 | 36 | 44 | |
| 유형평균 | 0.93 | 1.49 | 0.25 | 0.33 | 0.52 | 0.16 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.