기간누적 위험분석 [2026.03.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 13.35 | 13.55 | 14.79 | 15.93 | 15.01 | 17.96 |
| %순위 | 60 | 62 | 57 | 61 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 15.45 | 16.32 | 17.90 | 17.56 | 16.18 | 17.63 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.99 | 1.01 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.82 |
| %순위 | 76 | 82 | 57 | 52 | 55 | 46 | |
| 유형평균 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.84 | 8.39 | 10.32 | 10.76 | 10.63 | 13.15 |
| %순위 | 43 | 41 | 57 | 66 | 68 | 82 | |
| 유형평균 | 7.16 | 6.16 | 6.10 | 5.19 | 4.80 | 4.58 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.45 | -1.14 | 0.62 | 0.17 | 0.73 | 0.29 |
| %순위 | 93 | 95 | 83 | 89 | 68 | 69 | |
| 유형평균 | -0.73 | 1.37 | 1.47 | 1.03 | 1.41 | 0.76 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -23.62 | -20.15 | -5.69 | -6.73 | -2.06 | -1.30 |
| %순위 | 93 | 95 | 92 | 92 | 72 | 54 | |
| 유형평균 | 5.75 | 12.99 | 2.98 | 2.96 | 2.70 | 1.69 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.66 | -2.39 | -0.70 | -0.73 | -0.40 | -0.21 |
| %순위 | 89 | 87 | 61 | 69 | 50 | 39 | |
| 유형평균 | 1.21 | 2.04 | 0.49 | 0.55 | 0.46 | 0.34 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.