기간누적 위험분석 [2024.12.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.18 | 15.66 | 14.56 | 14.61 | 19.43 | 20.26 |
| %순위 | 64 | 60 | 62 | 71 | 70 | 68 | |
| 유형평균 | 15.44 | 17.11 | 15.34 | 15.40 | 18.40 | 20.58 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.48 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.75 |
| %순위 | 94 | 40 | 36 | 37 | 41 | 16 | |
| 유형평균 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.36 | 11.45 | 11.06 | 11.79 | 14.69 | 15.21 |
| %순위 | 77 | 72 | 77 | 79 | 90 | 89 | |
| 유형평균 | 3.98 | 3.94 | 3.71 | 4.01 | 4.22 | 5.37 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.31 | 0.73 | 1.50 | 1.40 | 0.14 | 0.53 |
| %순위 | 78 | 94 | 65 | 48 | 74 | 35 | |
| 유형평균 | 4.02 | 1.57 | 2.16 | 1.85 | 0.56 | 0.74 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -13.99 | -3.69 | 4.57 | 7.74 | -1.49 | 2.80 |
| %순위 | 93 | 84 | 31 | 20 | 69 | 8 | |
| 유형평균 | 13.71 | 0.81 | 2.37 | 2.16 | 1.25 | 0.31 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.17 | -0.71 | -0.02 | 0.25 | -0.18 | 0.01 |
| %순위 | 48 | 64 | 33 | 26 | 52 | 21 | |
| 유형평균 | 3.78 | 0.50 | 0.87 | 0.54 | 0.27 | 0.06 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.