기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.53 | 13.82 | 11.46 | 12.32 | 11.47 | 13.65 |
| %순위 | 58 | 52 | 37 | 31 | 25 | 30 | |
| 유형평균 | 16.32 | 17.48 | 15.80 | 17.63 | 16.52 | 17.71 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.70 | 0.68 | 0.69 |
| %순위 | 49 | 52 | 44 | 24 | 21 | 23 | |
| 유형평균 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.39 | 7.69 | 6.95 | 8.96 | 8.48 | 9.78 |
| %순위 | 45 | 38 | 39 | 51 | 46 | 46 | |
| 유형평균 | 4.65 | 5.54 | 5.24 | 5.16 | 4.73 | 4.55 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.27 | 0.14 | 0.61 | 0.21 | 0.37 | 0.03 |
| %순위 | 77 | 94 | 92 | 93 | 92 | 92 | |
| 유형평균 | 3.85 | 1.81 | 2.77 | 1.33 | 1.50 | 0.85 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -3.20 | -10.15 | -13.20 | -7.62 | -6.74 | -5.88 |
| %순위 | 78 | 92 | 98 | 97 | 90 | 91 | |
| 유형평균 | 17.22 | 9.10 | 9.14 | 3.28 | 2.71 | 1.79 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.70 | -1.48 | -2.48 | -1.34 | -1.39 | -0.89 |
| %순위 | 57 | 86 | 89 | 82 | 81 | 83 | |
| 유형평균 | 2.70 | 1.35 | 1.28 | 0.57 | 0.45 | 0.35 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.