기간누적 위험분석 [2025.10.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 7.63 | 8.55 | 12.68 | 11.06 | 10.96 | 13.83 |
| %순위 | 17 | 13 | 17 | 13 | 5 | 30 | |
| 유형평균 | 13.49 | 13.71 | 18.98 | 16.90 | 16.71 | 17.79 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.99 | 0.66 | 0.75 | 0.62 | 0.55 | 0.70 |
| %순위 | 56 | 27 | 28 | 16 | 10 | 20 | |
| 유형평균 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.20 | 6.83 | 8.71 | 8.96 | 10.10 | 9.88 |
| %순위 | 26 | 41 | 48 | 50 | 58 | 47 | |
| 유형평균 | 4.84 | 5.50 | 5.48 | 4.66 | 4.71 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.77 | 2.61 | -0.05 | 0.76 | 0.49 | 0.38 |
| %순위 | 88 | 73 | 90 | 88 | 75 | 86 | |
| 유형평균 | 4.11 | 4.15 | 0.99 | 1.69 | 1.28 | 0.90 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -12.24 | -5.06 | -9.36 | -4.19 | -3.08 | -2.88 |
| %순위 | 85 | 78 | 90 | 83 | 71 | 82 | |
| 유형평균 | 12.44 | 5.23 | 1.04 | 0.96 | 0.47 | 0.12 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.41 | -2.81 | -1.41 | -1.32 | -0.98 | -0.65 |
| %순위 | 77 | 74 | 77 | 71 | 66 | 72 | |
| 유형평균 | 2.19 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.