기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.04 | 10.37 | 13.25 | 11.45 | 10.96 | 13.67 |
| %순위 | 41 | 31 | 25 | 22 | 5 | 27 | |
| 유형평균 | 16.80 | 14.42 | 18.83 | 17.15 | 16.60 | 17.73 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.00 | 0.99 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 0.69 |
| %순위 | 72 | 75 | 33 | 18 | 17 | 16 | |
| 유형평균 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.11 | 4.94 | 8.40 | 8.80 | 8.79 | 9.82 |
| %순위 | 21 | 23 | 42 | 50 | 42 | 47 | |
| 유형평균 | 5.22 | 4.60 | 5.59 | 4.72 | 4.58 | 4.47 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.45 | 0.60 | -0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.19 |
| %순위 | 98 | 94 | 97 | 90 | 88 | 88 | |
| 유형평균 | 3.27 | 3.59 | 0.86 | 1.44 | 1.48 | 0.82 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -23.86 | -17.79 | -11.61 | -6.18 | -5.53 | -4.25 |
| %순위 | 98 | 98 | 98 | 88 | 85 | 88 | |
| 유형평균 | 19.59 | 12.00 | 1.79 | 2.38 | 2.12 | 0.65 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -4.67 | -3.66 | -1.63 | -1.32 | -1.26 | -0.74 |
| %순위 | 96 | 90 | 85 | 77 | 78 | 79 | |
| 유형평균 | 3.15 | 1.95 | 0.27 | 0.50 | 0.43 | 0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.