기간누적 위험분석 [2026.02.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 11.72 | 9.84 | 12.22 | 11.48 | 10.74 | 13.51 |
| %순위 | 28 | 18 | 19 | 16 | 5 | 27 | |
| 유형평균 | 17.69 | 15.77 | 18.69 | 17.41 | 16.15 | 17.80 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.84 | 0.82 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 0.69 |
| %순위 | 51 | 46 | 29 | 18 | 19 | 16 | |
| 유형평균 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.77 | 5.62 | 8.62 | 8.75 | 8.43 | 9.77 |
| %순위 | 30 | 32 | 45 | 49 | 45 | 47 | |
| 유형평균 | 6.60 | 5.63 | 5.97 | 4.98 | 4.72 | 4.58 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.73 | -0.03 | -0.21 | 0.36 | 0.19 | 0.10 |
| %순위 | 90 | 97 | 96 | 93 | 89 | 93 | |
| 유형평균 | 0.59 | 1.95 | 0.77 | 1.22 | 1.40 | 0.74 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -10.51 | -13.17 | -10.12 | -5.91 | -7.05 | -5.07 |
| %순위 | 85 | 95 | 95 | 91 | 87 | 91 | |
| 유형평균 | 4.08 | 5.89 | -0.21 | 1.38 | 2.21 | 0.52 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.88 | -2.86 | -1.51 | -1.27 | -1.45 | -0.82 |
| %순위 | 81 | 86 | 83 | 81 | 87 | 83 | |
| 유형평균 | 0.56 | 0.80 | -0.04 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.