기간누적 위험분석 [2026.03.23, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 10.51 | 11.18 | 11.85 | 11.89 | 10.99 | 13.55 |
| %순위 | 34 | 27 | 17 | 24 | 9 | 28 | |
| 유형평균 | 13.83 | 16.18 | 17.70 | 17.51 | 16.17 | 17.62 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.80 | 0.82 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.69 |
| %순위 | 57 | 54 | 37 | 21 | 22 | 17 | |
| 유형평균 | 0.71 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.20 | 6.93 | 8.48 | 8.71 | 8.43 | 9.75 |
| %순위 | 36 | 34 | 41 | 50 | 44 | 47 | |
| 유형평균 | 6.99 | 6.16 | 6.10 | 5.19 | 4.81 | 4.58 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -3.06 | -1.87 | -0.22 | -0.19 | 0.13 | -0.06 |
| %순위 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | |
| 유형평균 | 0.23 | 1.10 | 1.27 | 0.96 | 1.41 | 0.77 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -25.34 | -19.27 | -12.09 | -8.34 | -7.88 | -6.32 |
| %순위 | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 93 | |
| 유형평균 | 10.17 | 12.54 | 3.20 | 3.06 | 2.83 | 1.71 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.28 | -2.73 | -1.82 | -1.28 | -1.51 | -0.90 |
| %순위 | 93 | 91 | 85 | 84 | 87 | 85 | |
| 유형평균 | 1.93 | 2.03 | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.34 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.