기간누적 위험분석 [2026.01.26, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 21.15 | 17.96 | 18.00 | 15.92 | 14.95 | 16.32 |
| %순위 | 72 | 72 | 64 | 61 | 57 | 65 | |
| 유형평균 | 20.68 | 18.40 | 20.57 | 18.80 | 17.05 | 17.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.51 | 1.50 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.12 |
| %순위 | 78 | 77 | 77 | 74 | 72 | 76 | |
| 유형평균 | 1.26 | 1.33 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 13.58 | 11.98 | 10.10 | 8.51 | 7.58 | 7.12 |
| %순위 | 69 | 65 | 48 | 39 | 26 | 25 | |
| 유형평균 | 9.29 | 8.78 | 8.00 | 6.84 | 5.99 | 5.36 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.02 | 1.49 | 0.89 | 1.17 | 1.21 | 0.49 |
| %순위 | 40 | 47 | 37 | 29 | 23 | 34 | |
| 유형평균 | 1.08 | 2.13 | 1.08 | 1.35 | 1.28 | 0.51 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 6.07 | 6.76 | 0.69 | 3.09 | 4.37 | 0.33 |
| %순위 | 26 | 27 | 40 | 29 | 24 | 31 | |
| 유형평균 | -0.37 | 4.42 | 1.50 | 2.52 | 2.23 | -1.43 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.83 | 1.12 | 0.44 | 0.72 | 0.85 | 0.16 |
| %순위 | 19 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | |
| 유형평균 | 0.38 | 1.25 | 0.55 | 0.77 | 0.70 | -0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.