기간누적 위험분석 [2025.11.24, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 18.90 | 14.86 | 17.48 | 15.30 | 14.88 | 16.06 |
| %순위 | 75 | 70 | 63 | 58 | 55 | 60 | |
| 유형평균 | 19.56 | 16.70 | 20.54 | 18.25 | 16.85 | 16.85 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.60 | 1.14 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.11 |
| %순위 | 84 | 72 | 75 | 71 | 68 | 76 | |
| 유형평균 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.91 | 11.04 | 9.58 | 7.94 | 7.25 | 6.87 |
| %순위 | 70 | 68 | 41 | 31 | 23 | 20 | |
| 유형평균 | 10.18 | 8.52 | 7.93 | 6.57 | 5.76 | 5.19 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.70 | 1.45 | 0.52 | 0.96 | 1.07 | 0.44 |
| %순위 | 58 | 65 | 58 | 63 | 21 | 47 | |
| 유형평균 | 1.69 | 2.20 | 0.80 | 1.24 | 1.06 | 0.46 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 5.12 | 3.71 | -0.90 | -0.32 | 3.95 | -0.14 |
| %순위 | 47 | 44 | 55 | 62 | 23 | 38 | |
| 유형평균 | 7.86 | 2.77 | 0.96 | 0.84 | 1.22 | -1.84 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.63 | 0.53 | 0.11 | 0.29 | 0.76 | 0.09 |
| %순위 | 38 | 32 | 33 | 40 | 13 | 19 | |
| 유형평균 | 1.12 | 0.54 | 0.34 | 0.47 | 0.46 | -0.24 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.