기간누적 위험분석 [2024.03.25, 단위 : %]
펀드위험등급
구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
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표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.24 | 13.40 | 12.95 | 17.11 | 16.41 | 17.89 |
%순위 | 56 | 55 | 56 | 46 | 54 | 57 | |
유형평균 | 11.97 | 13.72 | 13.01 | 16.52 | 15.67 | 17.55 | |
BM민감도() | BM민감도() | 1.37 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 0.93 |
%순위 | 69 | 63 | 68 | 50 | 64 | 52 | |
유형평균 | 1.22 | 1.06 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | |
트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.05 | 6.14 | 5.54 | 5.84 | 6.03 | 6.86 |
%순위 | 28 | 17 | 11 | 10 | 16 | 26 | |
유형평균 | 4.67 | 4.26 | 4.02 | 3.95 | 4.00 | 4.71 | |
Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.59 | 2.76 | 1.89 | 0.37 | 0.27 | 0.60 |
%순위 | 44 | 34 | 22 | 19 | 39 | 15 | |
유형평균 | 3.86 | 2.73 | 1.79 | 0.17 | 0.12 | 0.39 | |
젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 4.87 | 6.31 | 4.34 | 3.70 | 0.03 | 4.59 |
%순위 | 45 | 56 | 30 | 10 | 28 | 4 | |
유형평균 | -3.82 | 2.59 | -1.49 | -1.08 | -3.45 | -1.21 | |
정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.20 | 1.46 | 1.09 | 0.65 | 0.05 | 0.60 |
%순위 | 11 | 29 | 10 | 2 | 20 | 2 | |
유형평균 | 0.71 | 1.00 | 0.08 | -0.25 | -0.82 | -0.31 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.