기간누적 위험분석 [2025.12.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.03 | 16.92 | 17.94 | 15.82 | 15.09 | 16.29 |
| %순위 | 73 | 70 | 66 | 63 | 60 | 63 | |
| 유형평균 | 20.09 | 17.70 | 20.60 | 18.65 | 17.01 | 17.05 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.45 | 1.34 | 1.31 | 1.24 | 1.16 | 1.12 |
| %순위 | 79 | 73 | 76 | 72 | 69 | 76 | |
| 유형평균 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.04 | 11.59 | 9.46 | 8.12 | 7.41 | 6.98 |
| %순위 | 63 | 65 | 41 | 33 | 24 | 20 | |
| 유형평균 | 8.77 | 8.83 | 7.76 | 6.68 | 5.84 | 5.25 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.20 | 1.12 | 0.52 | 1.02 | 1.26 | 0.45 |
| %순위 | 80 | 73 | 63 | 52 | 23 | 45 | |
| 유형평균 | 0.99 | 2.08 | 0.80 | 1.26 | 1.31 | 0.48 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -19.20 | -5.82 | -7.57 | 0.37 | 3.58 | -0.34 |
| %순위 | 79 | 68 | 79 | 55 | 27 | 40 | |
| 유형평균 | -8.64 | -1.18 | -2.84 | 1.22 | 1.24 | -1.89 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.99 | 0.04 | -0.37 | 0.42 | 0.77 | 0.07 |
| %순위 | 65 | 39 | 49 | 29 | 14 | 20 | |
| 유형평균 | -0.54 | 0.41 | -0.02 | 0.56 | 0.55 | -0.23 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.