기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.38 | 15.52 | 17.49 | 15.48 | 14.93 | 16.14 |
| %순위 | 73 | 69 | 65 | 57 | 57 | 61 | |
| 유형평균 | 20.39 | 17.41 | 20.68 | 18.48 | 16.96 | 16.97 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.39 | 1.13 | 1.22 | 1.21 | 1.15 | 1.11 |
| %순위 | 76 | 65 | 74 | 71 | 68 | 76 | |
| 유형평균 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.57 | 11.05 | 9.20 | 7.92 | 7.24 | 6.87 |
| %순위 | 67 | 65 | 39 | 31 | 23 | 20 | |
| 유형평균 | 9.94 | 8.60 | 7.78 | 6.63 | 5.81 | 5.23 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.42 | 1.69 | 0.62 | 1.13 | 1.18 | 0.49 |
| %순위 | 63 | 67 | 54 | 57 | 24 | 45 | |
| 유형평균 | 2.68 | 2.68 | 0.94 | 1.40 | 1.22 | 0.52 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 3.96 | 3.63 | -1.50 | 0.44 | 3.57 | -0.03 |
| %순위 | 47 | 47 | 59 | 61 | 27 | 38 | |
| 유형평균 | 11.26 | 4.62 | 1.80 | 1.64 | 1.35 | -1.55 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.85 | 0.57 | 0.08 | 0.43 | 0.75 | 0.11 |
| %순위 | 34 | 36 | 38 | 37 | 15 | 19 | |
| 유형평균 | 1.70 | 0.95 | 0.48 | 0.64 | 0.54 | -0.17 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.