기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.46 | 15.53 | 17.48 | 15.42 | 14.88 | 16.13 |
| %순위 | 72 | 69 | 65 | 58 | 57 | 61 | |
| 유형평균 | 19.48 | 17.14 | 20.63 | 18.44 | 16.94 | 16.97 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.29 | 1.14 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.11 |
| %순위 | 73 | 65 | 75 | 71 | 68 | 76 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.94 | 11.03 | 9.08 | 7.92 | 7.23 | 6.87 |
| %순위 | 60 | 65 | 39 | 31 | 24 | 20 | |
| 유형평균 | 9.29 | 8.61 | 7.74 | 6.63 | 5.79 | 5.23 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.75 | 1.73 | 0.61 | 1.08 | 1.24 | 0.47 |
| %순위 | 71 | 61 | 57 | 53 | 24 | 45 | |
| 유형평균 | 2.16 | 2.67 | 0.94 | 1.36 | 1.28 | 0.50 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -4.22 | 4.96 | -2.98 | 0.85 | 3.80 | 0.03 |
| %순위 | 67 | 41 | 69 | 58 | 28 | 37 | |
| 유형평균 | 7.24 | 5.38 | 1.21 | 1.93 | 1.74 | -1.58 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.03 | 0.69 | -0.04 | 0.46 | 0.79 | 0.12 |
| %순위 | 50 | 33 | 47 | 34 | 14 | 18 | |
| 유형평균 | 1.15 | 1.03 | 0.42 | 0.67 | 0.61 | -0.17 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.