기간누적 위험분석 [2020.10.26, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.74 | 14.25 | 25.10 | 20.01 | 18.52 | 15.91 |
| %순위 | 74 | 58 | 35 | 40 | 58 | 40 | |
| 유형평균 | 12.30 | 12.68 | 25.52 | 20.03 | 18.13 | 15.56 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.19 | 0.92 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| %순위 | 98 | 73 | 26 | 33 | 38 | 40 | |
| 유형평균 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.08 | 8.37 | 9.56 | 7.31 | 6.68 | 5.86 |
| %순위 | 26 | 44 | 48 | 35 | 36 | 30 | |
| 유형평균 | 5.48 | 6.30 | 6.49 | 5.13 | 4.62 | 4.10 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.78 | 3.07 | 0.94 | 0.86 | 0.60 | 0.74 |
| %순위 | 17 | 24 | 10 | 9 | 10 | 6 | |
| 유형평균 | 1.15 | 3.18 | 0.55 | 0.56 | 0.37 | 0.46 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 13.52 | 13.20 | 20.22 | 11.87 | 8.03 | 7.15 |
| %순위 | 23 | 35 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
| 유형평균 | 3.05 | 8.63 | 6.80 | 3.47 | 2.33 | 1.39 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.56 | 1.27 | 2.03 | 1.49 | 1.14 | 1.12 |
| %순위 | 7 | 24 | 9 | 4 | 6 | 5 | |
| 유형평균 | 0.12 | 0.33 | 0.95 | 0.56 | 0.45 | 0.26 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.