기간누적 위험분석 [2026.03.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 24.71 | 22.06 | 19.43 | 17.37 | 16.01 | 16.74 |
| %순위 | 85 | 80 | 73 | 65 | 66 | 67 | |
| 유형평균 | 20.98 | 20.31 | 20.36 | 19.56 | 17.60 | 17.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.52 | 1.72 | 1.40 | 1.30 | 1.24 | 1.14 |
| %순위 | 94 | 92 | 90 | 76 | 74 | 76 | |
| 유형평균 | 1.77 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.08 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 16.62 | 14.69 | 12.06 | 9.80 | 8.60 | 7.75 |
| %순위 | 76 | 71 | 54 | 45 | 37 | 31 | |
| 유형평균 | 10.42 | 9.54 | 8.64 | 7.43 | 6.49 | 5.63 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.74 | 0.50 | 1.27 | 0.74 | 1.00 | 0.43 |
| %순위 | 19 | 36 | 21 | 33 | 29 | 29 | |
| 유형평균 | 0.07 | 0.53 | 1.41 | 0.92 | 1.10 | 0.42 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 73.03 | 16.03 | 10.58 | 4.06 | 3.61 | 1.69 |
| %순위 | 5 | 13 | 19 | 29 | 27 | 20 | |
| 유형평균 | 26.38 | 4.30 | 7.39 | 3.33 | 1.38 | -0.70 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.40 | 0.95 | 1.21 | 0.62 | 0.70 | 0.30 |
| %순위 | 14 | 19 | 11 | 13 | 12 | 8 | |
| 유형평균 | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.69 | 0.53 | -0.03 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.