기간누적 위험분석 [2025.07.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.44 | 18.44 | 17.03 | 15.25 | 15.54 | 16.02 |
| %순위 | 49 | 57 | 56 | 56 | 50 | 60 | |
| 유형평균 | 20.72 | 22.67 | 21.21 | 18.01 | 17.18 | 16.61 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.05 | 1.25 | 1.20 | 1.16 | 1.07 | 1.09 |
| %순위 | 93 | 76 | 70 | 70 | 60 | 72 | |
| 유형평균 | 0.95 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.62 | 6.86 | 7.32 | 6.37 | 6.32 | 6.40 |
| %순위 | 19 | 14 | 20 | 16 | 13 | 20 | |
| 유형평균 | 5.72 | 6.58 | 6.66 | 5.53 | 4.90 | 4.85 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.50 | 0.38 | 0.38 | 0.87 | 0.91 | 0.53 |
| %순위 | 27 | 50 | 64 | 49 | 12 | 35 | |
| 유형평균 | 3.90 | 0.30 | 0.53 | 0.96 | 0.78 | 0.46 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 14.32 | -10.99 | -4.35 | -0.57 | 3.05 | -0.46 |
| %순위 | 58 | 78 | 81 | 65 | 19 | 46 | |
| 유형평균 | 22.32 | -4.83 | 0.24 | 0.21 | -0.24 | -2.56 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.54 | -1.07 | -0.35 | 0.22 | 0.60 | 0.04 |
| %순위 | 29 | 80 | 76 | 38 | 7 | 13 | |
| 유형평균 | 3.55 | -0.51 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | -0.44 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.