기간누적 위험분석 [2026.01.12, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.08 | 12.14 | 16.49 | 15.72 | 15.24 | 18.19 |
| %순위 | 62 | 58 | 62 | 62 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 18.54 | 15.48 | 18.65 | 17.41 | 16.49 | 17.84 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.82 |
| %순위 | 77 | 81 | 66 | 48 | 53 | 46 | |
| 유형평균 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.25 | 6.84 | 11.05 | 10.82 | 11.12 | 13.35 |
| %순위 | 39 | 40 | 66 | 70 | 72 | 83 | |
| 유형평균 | 5.85 | 5.49 | 5.93 | 4.93 | 4.64 | 4.54 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.20 | 0.63 | 0.40 | 0.73 | 0.96 | 0.37 |
| %순위 | 87 | 85 | 84 | 76 | 59 | 71 | |
| 유형평균 | 0.90 | 2.34 | 0.84 | 1.31 | 1.50 | 0.78 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -12.58 | -9.64 | -5.63 | -1.84 | 2.05 | -0.81 |
| %순위 | 88 | 95 | 87 | 69 | 37 | 48 | |
| 유형평균 | 3.07 | 8.43 | -0.42 | 1.52 | 2.37 | 0.69 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.74 | -1.42 | -0.58 | -0.35 | -0.05 | -0.18 |
| %순위 | 80 | 78 | 61 | 49 | 33 | 36 | |
| 유형평균 | 0.37 | 1.20 | -0.13 | 0.33 | 0.46 | 0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.