기간누적 위험분석 [2026.10.12, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.69 | 14.85 | 15.20 | 16.20 | 15.75 | 18.13 |
| %순위 | 50 | 46 | 57 | 59 | 60 | 64 | |
| 유형평균 | 22.50 | 24.15 | 20.63 | 19.65 | 18.30 | 18.83 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.72 | 0.80 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.82 |
| %순위 | 30 | 37 | 56 | 61 | 54 | 46 | |
| 유형평균 | 1.22 | 1.29 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.21 | 10.06 | 9.59 | 10.65 | 10.62 | 13.14 |
| %순위 | 58 | 42 | 45 | 58 | 59 | 79 | |
| 유형평균 | 9.21 | 9.00 | 7.59 | 6.64 | 5.78 | 5.30 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.37 | 1.20 | 0.06 | 0.35 | 0.74 | 0.21 |
| %순위 | 22 | 32 | 82 | 83 | 71 | 76 | |
| 유형평균 | -1.77 | 0.53 | 0.59 | 0.86 | 1.14 | 0.62 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -4.61 | -2.63 | -10.47 | -5.84 | -2.77 | -3.32 |
| %순위 | 34 | 35 | 86 | 84 | 75 | 75 | |
| 유형평균 | -35.28 | -19.24 | -4.01 | -0.69 | -0.93 | -0.12 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.71 | -0.77 | -1.20 | -0.61 | -0.43 | -0.37 |
| %순위 | 24 | 35 | 78 | 62 | 48 | 58 | |
| 유형평균 | -3.79 | -1.41 | -0.41 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.