기간누적 위험분석 [2026.06.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.44 | 14.72 | 13.31 | 16.01 | 15.49 | 17.88 |
| %순위 | 66 | 61 | 60 | 59 | 70 | 69 | |
| 유형평균 | 18.87 | 17.76 | 16.15 | 18.14 | 16.84 | 17.91 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 0.91 | 0.91 | 0.82 |
| %순위 | 77 | 78 | 86 | 55 | 58 | 45 | |
| 유형평균 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.12 | 8.72 | 7.75 | 10.49 | 10.42 | 13.03 |
| %순위 | 58 | 42 | 42 | 63 | 65 | 82 | |
| 유형평균 | 5.35 | 6.19 | 5.49 | 5.41 | 4.90 | 4.67 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.68 | 0.22 | 0.67 | 0.41 | 0.77 | 0.27 |
| %순위 | 78 | 95 | 92 | 90 | 80 | 80 | |
| 유형평균 | 5.37 | 2.82 | 3.25 | 1.52 | 1.62 | 0.90 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -10.31 | -14.26 | -12.99 | -7.06 | -2.45 | -2.35 |
| %순위 | 83 | 96 | 96 | 96 | 78 | 75 | |
| 유형평균 | 27.60 | 15.85 | 14.39 | 5.19 | 4.34 | 2.49 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.82 | -1.56 | -1.54 | -0.80 | -0.38 | -0.30 |
| %순위 | 64 | 81 | 79 | 67 | 49 | 55 | |
| 유형평균 | 4.64 | 2.47 | 2.35 | 0.95 | 0.82 | 0.49 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.