기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.75 | 15.71 | 14.01 | 20.43 | 19.25 | 19.91 |
| %순위 | 69 | 72 | 70 | 80 | 77 | 64 | |
| 유형평균 | 15.44 | 14.98 | 13.99 | 18.88 | 17.80 | 20.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.87 | 0.93 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.74 |
| %순위 | 39 | 61 | 50 | 45 | 38 | 17 | |
| 유형평균 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.55 | 10.95 | 10.74 | 15.39 | 14.56 | 15.16 |
| %순위 | 82 | 72 | 73 | 90 | 90 | 88 | |
| 유형평균 | 3.09 | 3.50 | 4.01 | 4.31 | 4.13 | 5.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.09 | 2.04 | 1.34 | 0.24 | 0.12 | 0.48 |
| %순위 | 52 | 40 | 36 | 39 | 60 | 25 | |
| 유형평균 | 1.45 | 2.34 | 1.73 | 0.49 | 0.45 | 0.63 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.94 | 7.44 | 6.44 | 2.89 | -0.42 | 3.13 |
| %순위 | 53 | 31 | 20 | 25 | 44 | 7 | |
| 유형평균 | 2.26 | 3.31 | 2.78 | 2.01 | 0.99 | 0.15 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.31 | 0.50 | 0.33 | 0.16 | -0.08 | 0.06 |
| %순위 | 48 | 18 | 27 | 26 | 42 | 16 | |
| 유형평균 | 1.12 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.21 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.