기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.54 | 16.40 | 14.23 | 16.16 | 15.52 | 17.97 |
| %순위 | 75 | 75 | 71 | 61 | 70 | 71 | |
| 유형평균 | 16.32 | 17.48 | 15.80 | 17.63 | 16.52 | 17.71 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 0.82 |
| %순위 | 70 | 87 | 87 | 58 | 58 | 47 | |
| 유형평균 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.87 | 8.93 | 7.71 | 10.60 | 10.56 | 13.10 |
| %순위 | 58 | 50 | 46 | 63 | 65 | 83 | |
| 유형평균 | 4.65 | 5.54 | 5.24 | 5.16 | 4.73 | 4.55 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.43 | 0.15 | 0.98 | 0.49 | 0.78 | 0.33 |
| %순위 | 69 | 93 | 88 | 86 | 69 | 76 | |
| 유형평균 | 3.85 | 1.81 | 2.77 | 1.33 | 1.50 | 0.85 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.47 | -11.92 | -12.15 | -5.45 | -2.31 | -1.64 |
| %순위 | 58 | 95 | 96 | 90 | 75 | 66 | |
| 유형평균 | 17.22 | 9.10 | 9.14 | 3.28 | 2.71 | 1.79 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.07 | -1.21 | -1.34 | -0.63 | -0.38 | -0.25 |
| %순위 | 50 | 81 | 72 | 61 | 49 | 46 | |
| 유형평균 | 2.70 | 1.35 | 1.28 | 0.57 | 0.45 | 0.35 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.