기간누적 위험분석 [2026.08.18, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.33 | 16.08 | 14.85 | 16.21 | 15.87 | 18.16 |
| %순위 | 55 | 57 | 62 | 62 | 68 | 69 | |
| 유형평균 | 25.93 | 22.73 | 19.75 | 19.24 | 18.08 | 18.64 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.76 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.82 |
| %순위 | 31 | 47 | 57 | 60 | 56 | 45 | |
| 유형평균 | 1.23 | 1.12 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.54 | 10.37 | 9.22 | 10.59 | 10.69 | 13.18 |
| %순위 | 47 | 46 | 44 | 58 | 59 | 82 | |
| 유형평균 | 9.84 | 8.37 | 7.10 | 6.29 | 5.46 | 5.11 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.31 | 1.02 | 0.21 | 0.50 | 0.73 | 0.19 |
| %순위 | 42 | 71 | 95 | 89 | 77 | 83 | |
| 유형평균 | -0.79 | 1.49 | 1.43 | 1.14 | 1.27 | 0.69 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -4.86 | -0.11 | -11.57 | -5.96 | -2.42 | -3.47 |
| %순위 | 57 | 42 | 93 | 92 | 79 | 81 | |
| 유형평균 | -24.16 | -3.21 | 2.75 | 1.16 | 0.77 | 0.68 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.70 | -0.27 | -1.37 | -0.63 | -0.39 | -0.38 |
| %순위 | 49 | 46 | 82 | 66 | 50 | 58 | |
| 유형평균 | -2.28 | -0.01 | 0.46 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.