기간누적 위험분석 [2025.12.29, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 15.04 | 12.05 | 16.70 | 15.96 | 15.48 | 18.19 |
| %순위 | 65 | 58 | 62 | 63 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 18.40 | 15.12 | 18.69 | 17.37 | 16.53 | 17.81 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.82 |
| %순위 | 82 | 78 | 65 | 49 | 53 | 42 | |
| 유형평균 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.13 | 6.50 | 10.97 | 10.89 | 11.35 | 13.42 |
| %순위 | 34 | 38 | 63 | 72 | 72 | 83 | |
| 유형평균 | 6.42 | 5.28 | 5.78 | 4.87 | 4.61 | 4.54 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.36 | 0.81 | 0.25 | 0.75 | 0.99 | 0.36 |
| %순위 | 91 | 89 | 79 | 73 | 61 | 78 | |
| 유형평균 | 1.53 | 2.83 | 0.62 | 1.31 | 1.57 | 0.78 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -7.98 | -12.46 | -5.97 | -1.45 | 1.50 | -1.42 |
| %순위 | 88 | 96 | 86 | 57 | 42 | 62 | |
| 유형평균 | 3.77 | 8.69 | -1.78 | 1.42 | 2.20 | 0.29 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.12 | -1.98 | -0.60 | -0.30 | -0.12 | -0.24 |
| %순위 | 76 | 83 | 57 | 43 | 34 | 43 | |
| 유형평균 | 0.20 | 1.12 | -0.37 | 0.28 | 0.40 | 0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.