기간누적 위험분석 [2026.08.31, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.14 | 16.66 | 14.91 | 16.31 | 15.87 | 18.20 |
| %순위 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 64 | |
| 유형평균 | 26.66 | 23.94 | 20.29 | 19.57 | 18.25 | 18.77 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.76 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.89 | 0.82 |
| %순위 | 30 | 41 | 56 | 64 | 56 | 45 | |
| 유형평균 | 1.27 | 1.17 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.62 | 10.79 | 9.53 | 10.73 | 10.76 | 13.23 |
| %순위 | 51 | 47 | 44 | 58 | 59 | 82 | |
| 유형평균 | 9.81 | 8.84 | 7.42 | 6.44 | 5.59 | 5.19 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.59 | 0.54 | 0.10 | 0.40 | 0.62 | 0.14 |
| %순위 | 34 | 65 | 92 | 88 | 77 | 83 | |
| 유형평균 | -2.00 | 0.78 | 1.05 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -14.20 | -6.16 | -11.65 | -5.93 | -3.08 | -3.72 |
| %순위 | 53 | 64 | 92 | 92 | 80 | 82 | |
| 유형평균 | -35.31 | -9.31 | -0.60 | 0.05 | -0.15 | 0.15 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.23 | -0.76 | -1.33 | -0.60 | -0.44 | -0.39 |
| %순위 | 41 | 50 | 80 | 62 | 52 | 59 | |
| 유형평균 | -3.71 | -0.67 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.