기간누적 위험분석 [2026.10.26, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.70 | 14.37 | 15.26 | 16.32 | 15.64 | 18.14 |
| %순위 | 39 | 37 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
| 유형평균 | 22.45 | 24.18 | 20.88 | 19.91 | 18.33 | 18.93 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.66 | 0.76 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.82 |
| %순위 | 30 | 32 | 55 | 60 | 56 | 46 | |
| 유형평균 | 1.20 | 1.27 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.86 | 10.63 | 9.82 | 10.81 | 10.73 | 13.19 |
| %순위 | 49 | 43 | 45 | 58 | 57 | 73 | |
| 유형평균 | 9.09 | 8.98 | 7.68 | 6.65 | 5.83 | 5.32 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.35 | 0.05 | -0.11 | 0.24 | 0.78 | 0.13 |
| %순위 | 18 | 40 | 83 | 81 | 72 | 78 | |
| 유형평균 | -1.79 | -0.60 | 0.21 | 0.61 | 1.15 | 0.52 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.79 | -9.62 | -12.31 | -7.11 | -3.18 | -3.85 |
| %순위 | 21 | 55 | 83 | 89 | 80 | 81 | |
| 유형평균 | -30.13 | -18.73 | -5.07 | -2.09 | -1.32 | -0.29 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.45 | -1.22 | -1.37 | -0.72 | -0.49 | -0.40 |
| %순위 | 22 | 46 | 79 | 71 | 53 | 59 | |
| 유형평균 | -3.38 | -1.91 | -0.58 | -0.24 | -0.14 | -0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.