기간누적 위험분석 [2026.04.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.26 | 15.47 | 14.52 | 16.26 | 15.34 | 17.99 |
| %순위 | 73 | 71 | 71 | 61 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 14.94 | 16.67 | 15.72 | 17.64 | 16.29 | 17.63 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.14 | 1.06 | 1.01 | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| %순위 | 87 | 87 | 86 | 57 | 57 | 46 | |
| 유형평균 | 0.75 | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.21 | 9.26 | 8.71 | 10.77 | 10.77 | 13.17 |
| %순위 | 58 | 51 | 50 | 65 | 68 | 82 | |
| 유형평균 | 5.81 | 5.74 | 5.66 | 5.18 | 4.82 | 4.58 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.78 | -1.03 | 0.95 | 0.23 | 0.65 | 0.20 |
| %순위 | 91 | 90 | 89 | 90 | 72 | 77 | |
| 유형평균 | 0.39 | 0.70 | 2.36 | 0.99 | 1.34 | 0.69 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -16.60 | -15.35 | -5.54 | -6.08 | -1.94 | -2.30 |
| %순위 | 90 | 92 | 92 | 93 | 74 | 72 | |
| 유형평균 | 8.86 | 6.67 | 6.23 | 2.20 | 2.70 | 1.36 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.62 | -1.66 | -0.62 | -0.65 | -0.34 | -0.27 |
| %순위 | 83 | 83 | 61 | 65 | 52 | 46 | |
| 유형평균 | 1.82 | 1.11 | 0.63 | 0.37 | 0.45 | 0.26 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.