기간누적 위험분석 [2025.11.24, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 11.69 | 10.89 | 16.70 | 15.63 | 15.45 | 18.08 |
| %순위 | 63 | 61 | 62 | 62 | 71 | 71 | |
| 유형평균 | 15.16 | 13.50 | 18.52 | 16.96 | 16.60 | 17.65 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.86 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.81 |
| %순위 | 59 | 84 | 62 | 48 | 50 | 43 | |
| 유형평균 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.54 | 6.40 | 10.93 | 10.89 | 11.62 | 13.41 |
| %순위 | 47 | 38 | 66 | 72 | 74 | 83 | |
| 유형평균 | 5.36 | 5.13 | 5.68 | 4.73 | 4.59 | 4.49 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.21 | 1.06 | 0.22 | 0.78 | 0.81 | 0.36 |
| %순위 | 85 | 82 | 71 | 75 | 56 | 77 | |
| 유형평균 | 2.63 | 3.36 | 0.71 | 1.35 | 1.22 | 0.79 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -13.28 | -11.30 | -4.59 | -1.35 | 1.84 | -1.20 |
| %순위 | 89 | 89 | 74 | 58 | 37 | 59 | |
| 유형평균 | 15.56 | 11.41 | 1.88 | 1.95 | 1.52 | 0.69 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.99 | -1.79 | -0.47 | -0.33 | -0.08 | -0.22 |
| %순위 | 78 | 73 | 48 | 46 | 34 | 45 | |
| 유형평균 | 2.45 | 1.60 | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.14 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.