기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 9.89 | 16.69 | 17.53 | 16.36 | 16.75 | 18.29 |
| %순위 | 44 | 50 | 65 | 67 | 71 | 75 | |
| 유형평균 | 12.13 | 20.32 | 18.72 | 17.20 | 16.89 | 17.84 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.14 | 0.83 | 0.99 | 0.87 | 0.76 | 0.79 |
| %순위 | 83 | 42 | 69 | 51 | 49 | 39 | |
| 유형평균 | 1.01 | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.23 | 11.86 | 11.82 | 11.33 | 13.14 | 13.69 |
| %순위 | 31 | 73 | 74 | 70 | 80 | 84 | |
| 유형평균 | 4.37 | 5.91 | 5.32 | 4.44 | 4.60 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.27 | 1.41 | 0.80 | 0.88 | 0.75 | 0.45 |
| %순위 | 77 | 14 | 58 | 56 | 54 | 73 | |
| 유형평균 | 4.08 | 0.97 | 1.09 | 1.14 | 0.98 | 0.79 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -9.78 | 9.36 | 1.55 | 1.27 | 2.47 | 0.03 |
| %순위 | 86 | 11 | 37 | 33 | 26 | 47 | |
| 유형평균 | 5.41 | -7.12 | 1.06 | -0.35 | -0.44 | 0.18 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.11 | 0.54 | 0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.15 |
| %순위 | 62 | 9 | 26 | 34 | 31 | 48 | |
| 유형평균 | 1.33 | -0.94 | 0.23 | -0.06 | -0.15 | 0.01 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.