기간누적 위험분석 [2024.04.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 3.39 | 5.00 | 4.93 | 7.87 | 6.77 | 10.47 |
| %순위 | 84 | 84 | 75 | 74 | 74 | 77 | |
| 유형평균 | 2.94 | 4.57 | 4.61 | 7.44 | 6.43 | 9.72 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 1.03 |
| %순위 | 73 | 86 | 79 | 71 | 73 | 62 | |
| 유형평균 | 0.07 | 0.15 | 0.26 | 0.64 | 0.65 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 3.06 | 3.77 | 3.27 | 4.28 | 3.75 | 5.48 |
| %순위 | 69 | 64 | 63 | 54 | 55 | 65 | |
| 유형평균 | 14.22 | 10.28 | 7.38 | 5.93 | 5.02 | 5.76 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.18 | 2.42 | 1.03 | -0.11 | -0.33 | -0.04 |
| %순위 | 49 | 48 | 32 | 27 | 36 | 50 | |
| 유형평균 | 0.28 | 2.47 | 0.92 | -0.17 | -0.39 | -0.06 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -5.34 | -0.82 | -1.90 | -2.58 | -1.44 | -1.73 |
| %순위 | 86 | 79 | 59 | 62 | 56 | 58 | |
| 유형평균 | 0.08 | 8.72 | 2.18 | -2.65 | -2.15 | -2.09 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.40 | -1.21 | -0.98 | -0.63 | -0.36 | -0.31 |
| %순위 | 55 | 47 | 29 | 42 | 56 | 31 | |
| 유형평균 | -0.68 | -0.50 | -0.49 | -0.58 | -0.39 | -0.39 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.