기간누적 위험분석 [2026.08.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | ||
| %순위 | 8 | 10 | 3 | 1 | |||
| 유형평균 | 4.18 | 4.08 | 3.29 | 2.45 | |||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||
| %순위 | 34 | 6 | 2 | 9 | |||
| 유형평균 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | |||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.56 | 5.02 | 3.86 | 3.09 | ||
| %순위 | 45 | 60 | 60 | 31 | |||
| 유형평균 | 2.37 | 2.07 | 1.80 | 1.81 | |||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.38 | 1.46 | 0.60 | -0.10 | ||
| %순위 | 29 | 5 | 18 | 49 | |||
| 유형평균 | -3.62 | -1.28 | -0.04 | 0.20 | |||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.23 | 0.26 | 0.06 | -0.10 | ||
| %순위 | 5 | 3 | 9 | 18 | |||
| 유형평균 | -15.76 | -10.12 | -6.83 | -2.88 | |||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.92 | -1.59 | -2.56 | -1.90 | ||
| %순위 | 8 | 8 | 33 | 55 | |||
| 유형평균 | -7.43 | -6.19 | -5.60 | -2.99 | |||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.