기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.21 | 0.23 | 0.20 | |||
| %순위 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 유형평균 | 3.79 | 3.11 | 2.51 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| %순위 | 8 | 11 | 8 | ||||
| 유형평균 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.18 | 4.01 | 3.16 | |||
| %순위 | 71 | 55 | 32 | ||||
| 유형평균 | 2.14 | 1.88 | 1.72 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.65 | 1.66 | 1.72 | |||
| %순위 | 3 | 39 | 24 | ||||
| 유형평균 | 2.25 | 2.60 | 2.16 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.86 | 0.29 | 0.32 | |||
| %순위 | 17 | 37 | 33 | ||||
| 유형평균 | -4.20 | -2.34 | -2.62 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.47 | -3.70 | -3.82 | |||
| %순위 | 37 | 57 | 70 | ||||
| 유형평균 | -5.18 | -4.29 | -4.42 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.