기간누적 위험분석 [2026.01.19, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 11.89 | 9.75 | 12.26 | 11.45 | 10.78 | 13.63 |
| %순위 | 22 | 23 | 19 | 16 | 5 | 27 | |
| 유형평균 | 18.00 | 15.56 | 18.72 | 17.43 | 16.45 | 17.83 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.69 |
| %순위 | 48 | 46 | 29 | 18 | 17 | 16 | |
| 유형평균 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 6.20 | 5.60 | 8.56 | 8.85 | 8.43 | 9.78 |
| %순위 | 31 | 30 | 44 | 50 | 42 | 47 | |
| 유형평균 | 6.27 | 5.62 | 6.06 | 4.95 | 4.69 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.29 | 0.42 | 0.01 | 0.43 | 0.31 | 0.12 |
| %순위 | 88 | 95 | 96 | 93 | 89 | 93 | |
| 유형평균 | 1.85 | 2.37 | 0.95 | 1.31 | 1.61 | 0.77 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -6.34 | -10.13 | -9.00 | -5.43 | -6.57 | -4.58 |
| %순위 | 85 | 92 | 96 | 91 | 86 | 90 | |
| 유형평균 | 9.67 | 9.25 | 0.89 | 1.62 | 2.87 | 0.82 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.42 | -2.39 | -1.45 | -1.24 | -1.45 | -0.76 |
| %순위 | 79 | 85 | 83 | 79 | 83 | 79 | |
| 유형평균 | 1.27 | 1.32 | 0.09 | 0.34 | 0.56 | 0.17 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.