기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 8.58 | 12.77 | 12.89 | 11.45 | 11.65 | 14.05 |
| %순위 | 20 | 16 | 18 | 15 | 7 | 30 | |
| 유형평균 | 11.94 | 19.54 | 18.65 | 17.23 | 16.83 | 17.85 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.94 | 0.67 | 0.76 | 0.64 | 0.57 | 0.70 |
| %순위 | 49 | 19 | 30 | 17 | 11 | 16 | |
| 유형평균 | 0.99 | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 4.83 | 10.28 | 8.75 | 8.96 | 10.26 | 9.97 |
| %순위 | 28 | 57 | 47 | 48 | 53 | 47 | |
| 유형평균 | 3.80 | 5.84 | 5.32 | 4.44 | 4.58 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.07 | 1.63 | 0.24 | 0.52 | 0.44 | 0.39 |
| %순위 | 78 | 45 | 89 | 78 | 73 | 86 | |
| 유형평균 | 3.93 | 1.55 | 1.07 | 1.16 | 1.07 | 0.81 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -10.54 | 1.82 | -7.08 | -4.07 | -2.52 | -1.93 |
| %순위 | 81 | 31 | 88 | 79 | 71 | 79 | |
| 유형평균 | 1.72 | -10.23 | 1.00 | -0.25 | -0.11 | 0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.53 | -0.72 | -1.18 | -1.09 | -0.80 | -0.52 |
| %순위 | 79 | 47 | 73 | 72 | 64 | 73 | |
| 유형평균 | 0.40 | -1.12 | 0.22 | -0.04 | -0.09 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.