기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.33 | 14.61 | 13.66 | 11.72 | 12.36 | 14.20 |
| %순위 | 23 | 25 | 22 | 17 | 8 | 29 | |
| 유형평균 | 25.07 | 21.47 | 19.86 | 17.17 | 17.67 | 17.95 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.68 |
| %순위 | 18 | 25 | 18 | 18 | 12 | 12 | |
| 유형평균 | 1.12 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 13.57 | 10.85 | 10.66 | 9.22 | 10.49 | 10.27 |
| %순위 | 67 | 57 | 58 | 50 | 55 | 56 | |
| 유형평균 | 7.15 | 6.14 | 5.22 | 4.50 | 4.60 | 4.64 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.94 | -0.47 | 0.12 | 0.50 | 0.27 | 0.40 |
| %순위 | 35 | 53 | 76 | 69 | 85 | 83 | |
| 유형평균 | 0.29 | -0.64 | 0.37 | 0.96 | 0.97 | 0.76 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.53 | -6.10 | -3.17 | -2.54 | -3.88 | -1.89 |
| %순위 | 30 | 55 | 63 | 63 | 82 | 77 | |
| 유형평균 | -21.94 | -10.23 | -2.38 | -0.70 | 0.12 | -0.45 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.58 | -0.53 | -0.55 | -0.79 | -0.84 | -0.52 |
| %순위 | 41 | 49 | 58 | 55 | 73 | 71 | |
| 유형평균 | -2.65 | -1.66 | -0.43 | -0.16 | -0.03 | -0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.