기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 9.38 | 10.61 | 12.37 | 11.81 | 10.90 | 13.60 |
| %순위 | 39 | 31 | 22 | 22 | 9 | 27 | |
| 유형평균 | 15.22 | 16.11 | 18.57 | 17.54 | 16.15 | 17.75 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.64 | 0.83 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.69 |
| %순위 | 40 | 53 | 33 | 21 | 22 | 16 | |
| 유형평균 | 0.94 | 0.90 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.86 | 6.57 | 8.67 | 8.75 | 8.44 | 9.76 |
| %순위 | 44 | 32 | 44 | 51 | 44 | 47 | |
| 유형평균 | 6.10 | 5.70 | 5.88 | 5.01 | 4.69 | 4.56 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.38 | -0.82 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.02 |
| %순위 | 83 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | |
| 유형평균 | -0.05 | 1.52 | 0.95 | 1.07 | 1.43 | 0.80 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -16.14 | -18.01 | -9.12 | -6.70 | -8.00 | -6.07 |
| %순위 | 81 | 96 | 96 | 96 | 93 | 93 | |
| 유형평균 | 0.18 | 7.71 | -0.40 | 1.65 | 2.02 | 1.04 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.28 | -3.03 | -1.43 | -1.22 | -1.59 | -0.91 |
| %순위 | 75 | 89 | 83 | 83 | 88 | 85 | |
| 유형평균 | 0.04 | 1.17 | -0.01 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.