기간누적 위험분석 [2026.05.04, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.71 | 14.15 | 11.71 | 12.47 | 11.47 | 13.70 |
| %순위 | 70 | 55 | 43 | 30 | 30 | 29 | |
| 유형평균 | 16.60 | 17.01 | 15.50 | 17.60 | 16.44 | 17.71 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.15 | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| %순위 | 83 | 76 | 54 | 27 | 23 | 23 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.59 | 7.18 | 6.89 | 8.84 | 8.41 | 9.74 |
| %순위 | 36 | 36 | 40 | 51 | 46 | 46 | |
| 유형평균 | 4.77 | 5.70 | 5.24 | 5.16 | 4.76 | 4.55 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.01 | -0.31 | 0.75 | 0.29 | 0.33 | -0.02 |
| %순위 | 85 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | |
| 유형평균 | 2.24 | 1.37 | 2.65 | 1.34 | 1.48 | 0.77 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -7.45 | -8.69 | -10.89 | -6.88 | -6.69 | -5.84 |
| %순위 | 88 | 91 | 97 | 97 | 90 | 92 | |
| 유형평균 | 16.73 | 10.24 | 9.06 | 3.32 | 2.96 | 1.67 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.76 | -1.21 | -1.97 | -1.25 | -1.35 | -0.85 |
| %순위 | 75 | 85 | 87 | 81 | 82 | 84 | |
| 유형평균 | 3.11 | 1.62 | 1.27 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.