기간누적 위험분석 [2024.04.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 8.50 | 8.76 | 9.34 | 14.50 | 14.55 | 17.98 |
| %순위 | 5 | 9 | 8 | 15 | 28 | 36 | |
| 유형평균 | 15.44 | 14.98 | 13.99 | 18.88 | 17.80 | 20.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.78 |
| %순위 | 4 | 13 | 20 | 13 | 18 | 29 | |
| 유형평균 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.88 | 8.09 | 7.66 | 10.95 | 10.36 | 11.22 |
| %순위 | 76 | 43 | 41 | 51 | 55 | 61 | |
| 유형평균 | 3.09 | 3.50 | 4.01 | 4.31 | 4.13 | 5.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.71 | 1.43 | 0.30 | -0.33 | -0.21 | 0.27 |
| %순위 | 71 | 80 | 81 | 91 | 91 | 71 | |
| 유형평균 | 1.45 | 2.34 | 1.73 | 0.49 | 0.45 | 0.63 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -3.24 | -1.83 | -6.47 | -6.46 | -5.46 | -1.98 |
| %순위 | 71 | 71 | 76 | 83 | 84 | 66 | |
| 유형평균 | 2.26 | 3.31 | 2.78 | 2.01 | 0.99 | 0.15 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.53 | -1.75 | -1.62 | -0.67 | -0.63 | -0.35 |
| %순위 | 76 | 82 | 76 | 76 | 78 | 62 | |
| 유형평균 | 1.12 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.21 | 0.02 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.