기간누적 위험분석 [2024.04.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.62 | 0.78 | 0.70 | 1.04 | 1.03 | 0.83 |
| %순위 | 56 | 50 | 39 | 35 | 40 | 39 | |
| 유형평균 | 2.22 | 3.57 | 3.60 | 3.32 | 2.81 | 2.21 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.41 | 1.22 | 1.11 | 0.82 | 0.89 | 0.90 |
| %순위 | 56 | 47 | 40 | 28 | 35 | 35 | |
| 유형평균 | 2.67 | 2.36 | 2.55 | 1.59 | 1.50 | 1.48 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.52 | 0.45 | 0.36 |
| %순위 | 37 | 26 | 16 | 31 | 25 | 28 | |
| 유형평균 | 0.91 | 1.43 | 1.37 | 1.15 | 0.96 | 0.75 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.73 | 3.57 | 1.75 | 1.04 | 0.11 | 0.51 |
| %순위 | 36 | 36 | 22 | 9 | 21 | 26 | |
| 유형평균 | -0.67 | 2.63 | 0.29 | 0.24 | -0.17 | 0.06 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.57 | 1.35 | 1.41 | 1.25 | 0.68 | 0.52 |
| %순위 | 20 | 43 | 12 | 8 | 25 | 22 | |
| 유형평균 | 0.12 | 2.11 | 0.95 | 0.79 | 0.66 | 0.24 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 5.73 | 6.02 | 5.66 | 2.46 | 1.66 | 1.48 |
| %순위 | 25 | 17 | 9 | 8 | 16 | 22 | |
| 유형평균 | -0.53 | 2.59 | 0.51 | 0.59 | 0.35 | 0.25 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.