기간누적 위험분석 [2026.08.31, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 29.04 | 33.75 | 27.79 | 22.76 | 19.87 | 17.15 |
| %순위 | 17 | 18 | 18 | 18 | 9 | 5 | |
| 유형평균 | 34.03 | 37.82 | 30.70 | 24.48 | 21.27 | 18.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.06 | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
| %순위 | 78 | 73 | 76 | 77 | 88 | 79 | |
| 유형평균 | 0.02 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 40.06 | 33.60 | 26.25 | 19.51 | 17.05 | 14.67 |
| %순위 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | |
| 유형평균 | 44.59 | 37.91 | 29.58 | 21.92 | 19.12 | 16.08 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.69 | 0.34 | 2.08 | 1.54 | 1.37 | 0.81 |
| %순위 | 21 | 49 | 16 | 36 | 10 | 12 | |
| 유형평균 | -1.90 | 0.32 | 1.98 | 1.52 | 1.30 | 0.75 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -48.79 | 23.84 | 45.42 | 22.23 | 16.93 | 10.32 |
| %순위 | 10 | 61 | 79 | 80 | 75 | 59 | |
| 유형평균 | -63.99 | 24.01 | 48.69 | 24.58 | 17.57 | 10.09 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.07 | 1.06 | 1.36 | 0.77 | 0.63 | 0.55 |
| %순위 | 7 | 8 | 39 | 57 | 33 | 24 | |
| 유형평균 | -1.29 | 0.96 | 1.31 | 0.77 | 0.58 | 0.48 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.