기간누적 위험분석 [2020.11.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.06 | 21.17 | 31.38 | 24.12 | 22.55 | |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.77 | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.11 | 8.42 | 7.27 | 6.25 | 6.78 | |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.89 | 2.03 | 0.69 | 0.50 | 0.26 | |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 17.89 | -4.93 | -1.23 | 0.54 | 4.56 | |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.77 | -1.30 | -0.20 | 0.05 | 0.67 | |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.