기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 16.11 | 17.35 | 18.86 | 17.62 | 16.41 | 16.08 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.86 | 0.84 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 5.85 | 8.54 | 9.60 | 7.82 | 7.35 | 7.32 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.47 | 1.77 | -0.31 | -0.06 | 0.11 | 0.19 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -17.67 | -9.23 | -9.31 | -6.87 | -4.00 | -1.02 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -5.39 | -2.11 | -1.04 | -0.97 | -0.67 | -0.25 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.