기간누적 위험분석 [2026.03.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 24.56 | 24.65 | 21.98 | 21.34 | 19.51 | 17.30 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.48 | 8.55 | 8.81 | 9.04 | 7.93 | 7.36 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 7.48 | 5.54 | 3.99 | 1.69 | 1.32 | 0.77 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.97 | 0.77 | 0.27 | -4.01 | -3.72 | 1.65 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.95 | -1.84 | -1.40 | -1.02 | -0.90 | -0.04 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.