기간누적 위험분석 [2024.03.25, 단위 : %]
펀드위험등급
구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
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표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.66 | 16.80 | 15.69 | 14.82 | 13.91 | 19.04 |
%순위 | |||||||
유형평균 | |||||||
BM민감도() | BM민감도() | 1.16 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.91 |
%순위 | |||||||
유형평균 | |||||||
트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 4.55 | 4.54 | 5.03 | 6.21 | 5.88 | 6.27 |
%순위 | |||||||
유형평균 | |||||||
Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.17 | 1.15 | 0.69 | 0.22 | 0.01 | 0.31 |
%순위 | |||||||
유형평균 | |||||||
젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.82 | -0.13 | -2.23 | 4.91 | 5.16 | 2.21 |
%순위 | |||||||
유형평균 | |||||||
정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.37 | 0.00 | -0.50 | 0.84 | 1.04 | 0.30 |
%순위 | |||||||
유형평균 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.