기간누적 위험분석 [2026.05.04, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 46.66 | 37.00 | 28.14 | 24.94 | 22.49 | 19.35 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 7.75 | 9.10 | 9.14 | 9.27 | 8.12 | 7.51 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.37 | 2.71 | 3.44 | 1.53 | 1.24 | 0.73 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 12.44 | -0.03 | 0.35 | -4.89 | -3.34 | 1.75 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.43 | -0.49 | -0.86 | -0.98 | -0.73 | 0.01 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.