기간누적 위험분석 [2026.01.19, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 26.62 | 22.01 | 20.02 | 19.67 | 18.06 | 16.45 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.84 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.38 | 10.24 | 9.63 | 9.04 | 7.94 | 7.43 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.68 | 3.76 | 3.08 | 1.26 | 0.90 | 0.38 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -4.35 | 2.40 | 1.90 | -5.22 | -4.48 | 0.14 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.60 | -1.25 | -1.04 | -1.07 | -0.92 | -0.14 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.