기간누적 위험분석 [2025.12.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 25.05 | 20.82 | 19.17 | 19.47 | 17.66 | 16.53 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.85 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 9.46 | 9.70 | 9.11 | 8.76 | 7.82 | 7.39 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.61 | 3.23 | 2.51 | 0.73 | 0.69 | 0.31 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.18 | 9.78 | 0.59 | -4.82 | -3.57 | 0.58 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.54 | 0.22 | -0.78 | -0.80 | -0.72 | -0.03 |
| %순위 | |||||||
| 유형평균 | |||||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.