기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.17 | 1.72 | 1.32 | 1.10 | 1.09 | 1.50 |
| %순위 | 75 | 73 | 68 | 67 | 66 | 65 | |
| 유형평균 | 5.09 | 4.08 | 3.31 | 3.07 | 3.26 | 2.92 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.45 | 2.38 | 2.19 | 1.88 | 1.82 | 1.63 |
| %순위 | 77 | 74 | 68 | 67 | 66 | 64 | |
| 유형평균 | 3.23 | 3.02 | 2.96 | 2.96 | 2.82 | 1.73 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.32 | 1.05 | 0.78 | 0.60 | 0.58 | 0.70 |
| %순위 | 75 | 73 | 68 | 68 | 66 | 61 | |
| 유형평균 | 2.26 | 1.71 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1.15 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.36 | -1.05 | -0.96 | 0.72 | 1.26 | 0.39 |
| %순위 | 22 | 19 | 20 | 22 | 15 | 12 | |
| 유형평균 | -0.86 | -1.85 | -1.95 | -0.08 | 0.05 | -0.14 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.41 | 0.79 | 0.99 | 0.91 | 1.51 | 1.29 |
| %순위 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 0.27 | -1.03 | -0.65 | 0.04 | 0.31 | 0.49 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.08 | -0.68 | -0.30 | 1.43 | 2.48 | 1.46 |
| %순위 | 47 | 43 | 43 | 26 | 20 | 21 | |
| 유형평균 | -0.76 | -1.89 | -1.90 | -0.06 | 0.12 | 0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.