기간누적 위험분석 [2024.10.14, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 17.36 | 15.22 | 14.82 | 15.57 | 19.36 | 20.06 |
| %순위 | 59 | 62 | 65 | 75 | 73 | 66 | |
| 유형평균 | 18.72 | 16.70 | 15.33 | 15.55 | 18.31 | 20.37 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.65 | 0.77 | 0.75 |
| %순위 | 37 | 37 | 45 | 29 | 41 | 16 | |
| 유형평균 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.08 | 10.58 | 10.64 | 13.62 | 14.60 | 15.05 |
| %순위 | 68 | 71 | 71 | 87 | 90 | 88 | |
| 유형평균 | 3.95 | 3.60 | 3.55 | 4.25 | 4.20 | 5.32 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.16 | 0.64 | 1.59 | 1.26 | 0.13 | 0.54 |
| %순위 | 66 | 81 | 54 | 52 | 71 | 33 | |
| 유형평균 | -0.01 | 0.95 | 1.86 | 1.47 | 0.47 | 0.72 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -8.18 | -4.64 | 4.60 | 6.42 | -2.39 | 2.64 |
| %순위 | 71 | 76 | 28 | 16 | 68 | 9 | |
| 유형평균 | -5.74 | -4.51 | -0.98 | -0.75 | 0.04 | -0.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.86 | -0.93 | -0.07 | -0.06 | -0.26 | -0.01 |
| %순위 | 53 | 55 | 26 | 26 | 53 | 18 | |
| 유형평균 | -1.44 | -1.17 | -0.34 | -0.33 | -0.03 | -0.05 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.