기간누적 위험분석 [2025.02.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 20.29 | 17.02 | 15.66 | 14.49 | 19.09 | 20.47 |
| %순위 | 85 | 62 | 66 | 72 | 69 | 70 | |
| 유형평균 | 18.11 | 17.46 | 16.12 | 14.76 | 18.15 | 20.74 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.25 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.76 |
| %순위 | 95 | 44 | 50 | 42 | 41 | 16 | |
| 유형평균 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.80 | 11.56 | 10.98 | 11.30 | 14.47 | 15.27 |
| %순위 | 76 | 74 | 74 | 79 | 90 | 89 | |
| 유형평균 | 4.19 | 4.29 | 3.79 | 3.97 | 4.20 | 5.42 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.44 | 1.25 | 1.01 | 1.15 | 0.30 | 0.48 |
| %순위 | 61 | 51 | 71 | 55 | 69 | 36 | |
| 유형평균 | 2.33 | 1.81 | 1.73 | 1.80 | 0.71 | 0.70 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 7.61 | 7.18 | -1.03 | 4.40 | 0.69 | 2.42 |
| %순위 | 51 | 29 | 63 | 30 | 48 | 10 | |
| 유형평균 | 11.32 | 5.36 | 2.90 | 3.55 | 2.10 | 0.60 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.01 | 0.35 | -0.37 | 0.04 | -0.05 | 0.00 |
| %순위 | 42 | 32 | 54 | 34 | 44 | 23 | |
| 유형평균 | 2.44 | 1.22 | 0.84 | 0.75 | 0.46 | 0.11 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.