기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.06 | 11.96 | 16.98 | 15.88 | 15.48 | 18.16 |
| %순위 | 69 | 59 | 60 | 63 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 16.90 | 14.55 | 18.84 | 17.23 | 16.65 | 17.75 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.03 | 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.82 |
| %순위 | 84 | 87 | 66 | 48 | 51 | 43 | |
| 유형평균 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.27 | 6.81 | 10.97 | 10.97 | 11.66 | 13.44 |
| %순위 | 48 | 44 | 66 | 72 | 75 | 83 | |
| 유형평균 | 5.25 | 4.77 | 5.59 | 4.72 | 4.58 | 4.48 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.49 | 1.23 | 0.26 | 0.90 | 0.92 | 0.39 |
| %순위 | 88 | 86 | 72 | 71 | 58 | 77 | |
| 유형평균 | 3.40 | 3.75 | 0.84 | 1.49 | 1.40 | 0.83 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -15.32 | -11.91 | -4.26 | -0.86 | 2.14 | -0.90 |
| %순위 | 94 | 92 | 75 | 55 | 36 | 55 | |
| 유형평균 | 18.77 | 13.36 | 1.83 | 2.26 | 1.87 | 0.71 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.78 | -1.51 | -0.43 | -0.28 | -0.07 | -0.20 |
| %순위 | 76 | 73 | 52 | 44 | 34 | 41 | |
| 유형평균 | 2.87 | 2.19 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.