기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 21.46 | 21.41 | 18.00 | 16.12 | 19.58 | 18.45 |
| %순위 | 53 | 65 | 61 | 68 | 72 | 67 | |
| 유형평균 | 25.34 | 22.70 | 19.48 | 16.94 | 19.01 | 18.13 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.72 | 0.99 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.75 |
| %순위 | 27 | 64 | 46 | 51 | 47 | 29 | |
| 유형평균 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 18.85 | 15.31 | 12.88 | 11.73 | 14.36 | 14.50 |
| %순위 | 84 | 81 | 78 | 74 | 89 | 89 | |
| 유형평균 | 6.80 | 5.57 | 4.77 | 4.38 | 4.42 | 4.94 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.86 | -0.73 | 0.10 | 0.60 | 0.21 | 0.47 |
| %순위 | 87 | 55 | 71 | 57 | 60 | 66 | |
| 유형평균 | -2.27 | -0.52 | 0.44 | 0.95 | 0.50 | 0.81 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -23.83 | 2.49 | -0.34 | 0.75 | -0.05 | 1.19 |
| %순위 | 92 | 32 | 44 | 42 | 50 | 34 | |
| 유형평균 | 0.73 | 1.71 | 0.37 | 0.62 | 0.96 | 0.58 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.48 | 0.17 | -0.06 | -0.08 | -0.06 | -0.09 |
| %순위 | 66 | 39 | 45 | 39 | 39 | 46 | |
| 유형평균 | -0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.08 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.