기간누적 위험분석 [2026.03.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 12.51 | 13.19 | 15.05 | 15.80 | 14.99 | 17.92 |
| %순위 | 61 | 61 | 57 | 61 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 15.22 | 16.19 | 18.25 | 17.52 | 16.17 | 17.63 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.93 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.81 |
| %순위 | 67 | 80 | 54 | 53 | 54 | 43 | |
| 유형평균 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 8.59 | 8.27 | 10.26 | 10.77 | 11.07 | 13.21 |
| %순위 | 43 | 42 | 57 | 66 | 72 | 82 | |
| 유형평균 | 6.89 | 6.04 | 6.02 | 5.14 | 4.76 | 4.59 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.70 | -0.55 | 0.54 | 0.25 | 0.86 | 0.31 |
| %순위 | 91 | 95 | 84 | 91 | 64 | 74 | |
| 유형평균 | -0.01 | 1.78 | 1.27 | 1.06 | 1.47 | 0.76 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -19.81 | -17.10 | -3.88 | -6.59 | 0.73 | -1.48 |
| %순위 | 93 | 96 | 88 | 93 | 41 | 59 | |
| 유형평균 | 5.18 | 11.55 | 2.38 | 2.51 | 2.36 | 1.18 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.29 | -2.08 | -0.52 | -0.74 | -0.17 | -0.23 |
| %순위 | 87 | 86 | 60 | 69 | 37 | 39 | |
| 유형평균 | 0.84 | 1.73 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.23 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.