기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 6.37 | 4.87 | 4.05 | 4.49 | 6.02 | 5.89 |
| %순위 | 67 | 71 | 71 | 67 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 5.50 | 4.14 | 3.44 | 4.02 | 5.60 | 5.53 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.89 |
| %순위 | 78 | 79 | 75 | 73 | 67 | 70 | |
| 유형평균 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.34 | 0.57 | 0.61 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 3.12 | 2.69 | 2.40 | 2.86 | 3.70 | 3.29 |
| %순위 | 19 | 26 | 41 | 60 | 60 | 59 | |
| 유형평균 | 2.00 | 1.87 | 1.78 | 5.36 | 4.93 | 4.51 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.60 | 0.42 | 0.82 | 1.00 | 0.66 | 0.26 |
| %순위 | 49 | 66 | 56 | 47 | 48 | 50 | |
| 유형평균 | 0.40 | 0.52 | 0.99 | 1.05 | 0.66 | 0.23 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.66 | -2.27 | -2.30 | -1.75 | -2.05 | -1.21 |
| %순위 | 48 | 75 | 81 | 72 | 76 | 60 | |
| 유형평균 | -4.04 | -2.54 | -0.87 | 1.95 | 0.18 | -0.39 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.10 | -1.35 | -1.67 | -1.17 | -0.84 | -0.48 |
| %순위 | 46 | 67 | 76 | 49 | 58 | 41 | |
| 유형평균 | -2.64 | -1.89 | -1.09 | -0.42 | -0.49 | -0.31 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.