기간누적 위험분석 [2026.08.18, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.38 | 3.14 | 2.53 | 3.27 | 3.77 | 5.68 |
| %순위 | 58 | 59 | 70 | 72 | 68 | 71 | |
| 유형평균 | 2.55 | 2.92 | 2.30 | 2.84 | 3.36 | 5.33 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.62 | 0.85 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.88 |
| %순위 | 27 | 68 | 69 | 67 | 80 | 71 | |
| 유형평균 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.72 | 0.35 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.99 | 1.76 | 1.89 | 2.13 | 2.44 | 3.21 |
| %순위 | 65 | 60 | 69 | 48 | 60 | 55 | |
| 유형평균 | 1.27 | 1.22 | 1.38 | 1.60 | 4.39 | 4.02 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.37 | -0.19 | 0.35 | 0.61 | 0.93 | -0.09 |
| %순위 | 30 | 30 | 54 | 64 | 52 | 44 | |
| 유형평균 | 0.59 | 0.08 | 0.89 | 0.95 | 1.14 | -0.08 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.02 | -1.53 | -1.83 | -2.10 | -1.77 | -2.12 |
| %순위 | 32 | 44 | 73 | 90 | 88 | 78 | |
| 유형평균 | -0.46 | -0.02 | -0.20 | -0.32 | 1.73 | -1.31 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.09 | -0.95 | -1.58 | -1.69 | -1.38 | -0.73 |
| %순위 | 33 | 58 | 64 | 77 | 65 | 52 | |
| 유형평균 | -0.90 | -0.08 | -0.93 | -0.87 | -0.43 | -0.44 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.