기간누적 위험분석 [2025.05.07, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 6.38 | 4.89 | 4.03 | 4.53 | 6.78 | 6.26 |
| %순위 | 68 | 73 | 71 | 67 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 5.44 | 4.14 | 3.45 | 4.09 | 6.35 | 5.86 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.91 |
| %순위 | 77 | 79 | 76 | 73 | 68 | 70 | |
| 유형평균 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.35 | 0.65 | 0.64 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 3.49 | 3.04 | 2.38 | 2.87 | 3.76 | 3.46 |
| %순위 | 41 | 42 | 41 | 60 | 55 | 54 | |
| 유형평균 | 2.35 | 2.23 | 1.85 | 5.37 | 4.96 | 4.60 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.25 | -0.33 | 0.45 | 0.79 | 0.12 | 0.44 |
| %순위 | 68 | 66 | 76 | 41 | 32 | 37 | |
| 유형평균 | -1.18 | -0.23 | 0.64 | 0.83 | 0.10 | 0.41 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -7.42 | -2.84 | -3.05 | -2.15 | -2.74 | -0.87 |
| %순위 | 77 | 77 | 92 | 74 | 78 | 57 | |
| 유형평균 | -6.90 | -1.66 | -1.17 | 1.29 | -1.64 | 0.13 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.07 | -1.07 | -1.92 | -1.26 | -0.83 | -0.35 |
| %순위 | 90 | 83 | 89 | 45 | 40 | 30 | |
| 유형평균 | -3.00 | -0.83 | -1.13 | -0.47 | -0.58 | -0.24 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.