기간누적 위험분석 [2026.01.26, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.51 | 1.75 | 3.62 | 3.34 | 4.22 | 5.66 |
| %순위 | 60 | 71 | 71 | 70 | 68 | 72 | |
| 유형평균 | 1.35 | 1.36 | 3.06 | 2.85 | 3.83 | 5.30 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.34 | 0.41 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.88 |
| %순위 | 59 | 55 | 78 | 65 | 63 | 71 | |
| 유형평균 | 0.25 | 0.36 | 0.75 | 0.24 | 0.39 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.03 | 1.96 | 2.32 | 2.30 | 2.82 | 3.25 |
| %순위 | 52 | 70 | 38 | 57 | 55 | 55 | |
| 유형평균 | 1.77 | 1.42 | 1.69 | 5.12 | 4.56 | 4.05 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.29 | 2.25 | 0.80 | 0.96 | 0.74 | 0.01 |
| %순위 | 31 | 51 | 74 | 75 | 58 | 54 | |
| 유형평균 | 3.00 | 3.76 | 1.17 | 1.21 | 0.79 | -0.01 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.92 | 0.99 | -1.74 | -2.01 | -1.98 | -1.80 |
| %순위 | 57 | 53 | 82 | 91 | 78 | 73 | |
| 유형평균 | 1.73 | 2.10 | -0.85 | 1.94 | 0.84 | -1.05 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.90 | -1.66 | -1.55 | -1.74 | -1.20 | -0.64 |
| %순위 | 54 | 48 | 80 | 73 | 52 | 50 | |
| 유형평균 | -1.44 | -1.04 | -1.34 | -0.51 | -0.54 | -0.39 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.