기간누적 위험분석 [2026.06.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 3.20 | 2.88 | 2.51 | 3.32 | 3.91 | 5.66 |
| %순위 | 60 | 60 | 72 | 71 | 67 | 71 | |
| 유형평균 | 2.98 | 2.75 | 2.18 | 2.86 | 3.50 | 5.32 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.85 | 0.87 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.88 |
| %순위 | 77 | 71 | 77 | 66 | 76 | 71 | |
| 유형평균 | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.74 | 0.36 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.52 | 1.43 | 1.74 | 2.08 | 2.53 | 3.19 |
| %순위 | 44 | 26 | 36 | 45 | 61 | 55 | |
| 유형평균 | 1.28 | 1.39 | 1.40 | 1.60 | 4.44 | 4.02 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.20 | 0.31 | 1.21 | 0.78 | 0.95 | -0.09 |
| %순위 | 43 | 58 | 53 | 65 | 51 | 48 | |
| 유형평균 | 3.00 | 1.05 | 2.16 | 1.18 | 1.14 | -0.08 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.08 | -2.13 | -1.38 | -2.17 | -1.83 | -2.15 |
| %순위 | 76 | 74 | 78 | 90 | 78 | 77 | |
| 유형평균 | 2.22 | 0.54 | 1.02 | -0.30 | 1.82 | -1.31 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.88 | -1.80 | -1.71 | -1.80 | -1.33 | -0.74 |
| %순위 | 59 | 75 | 67 | 79 | 66 | 56 | |
| 유형평균 | 0.11 | -0.17 | -0.61 | -0.95 | -0.41 | -0.44 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.