기간누적 위험분석 [2025.11.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.03 | 2.11 | 3.78 | 3.82 | 4.67 | 5.71 |
| %순위 | 70 | 64 | 74 | 68 | 71 | 70 | |
| 유형평균 | 1.37 | 1.57 | 3.16 | 3.31 | 4.29 | 5.35 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.34 | 0.57 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.88 |
| %순위 | 53 | 67 | 77 | 63 | 68 | 70 | |
| 유형평균 | 0.42 | 0.55 | 0.76 | 0.27 | 0.43 | 0.59 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.40 | 1.92 | 2.52 | 2.67 | 3.31 | 3.26 |
| %순위 | 77 | 49 | 51 | 61 | 55 | 59 | |
| 유형평균 | 1.36 | 1.21 | 1.78 | 5.27 | 4.72 | 4.49 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.21 | 3.72 | 0.82 | 1.49 | 1.06 | 0.16 |
| %순위 | 44 | 35 | 67 | 68 | 32 | 46 | |
| 유형평균 | 4.15 | 5.86 | 1.13 | 1.75 | 1.14 | 0.14 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.25 | 1.25 | -1.62 | -1.64 | -1.34 | -1.60 |
| %순위 | 46 | 57 | 80 | 86 | 75 | 68 | |
| 유형평균 | 1.39 | 2.65 | -0.50 | 3.37 | 1.67 | -0.67 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.16 | -1.94 | -1.39 | -1.66 | -1.06 | -0.60 |
| %순위 | 33 | 57 | 71 | 63 | 53 | 44 | |
| 유형평균 | -2.45 | -1.35 | -0.98 | -0.52 | -0.51 | -0.37 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.