기간누적 위험분석 [2026.04.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 3.55 | 2.69 | 2.79 | 3.39 | 3.96 | 5.67 |
| %순위 | 59 | 66 | 70 | 70 | 69 | 72 | |
| 유형평균 | 3.16 | 2.39 | 2.29 | 2.91 | 3.55 | 5.31 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.98 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.88 |
| %순위 | 74 | 68 | 73 | 65 | 62 | 71 | |
| 유형평균 | 0.71 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.37 | 0.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.83 | 1.88 | 1.84 | 2.14 | 2.56 | 3.20 |
| %순위 | 37 | 37 | 38 | 50 | 61 | 55 | |
| 유형평균 | 1.58 | 1.63 | 1.44 | 1.66 | 4.45 | 4.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.69 | 0.14 | 2.04 | 0.78 | 0.87 | -0.05 |
| %순위 | 53 | 44 | 36 | 66 | 44 | 44 | |
| 유형평균 | -0.35 | 0.38 | 2.86 | 1.09 | 0.99 | -0.06 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.41 | -2.06 | -1.29 | -1.91 | -1.92 | -1.97 |
| %순위 | 59 | 64 | 62 | 89 | 77 | 73 | |
| 유형평균 | -0.08 | -0.60 | 0.76 | -0.23 | 1.37 | -1.25 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.76 | -1.56 | -1.91 | -1.61 | -1.31 | -0.69 |
| %순위 | 57 | 64 | 64 | 76 | 51 | 52 | |
| 유형평균 | 0.15 | -0.98 | -1.41 | -0.84 | -0.48 | -0.43 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.