기간누적 위험분석 [2026.03.09, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.15 | 0.19 | 0.17 | |||
| %순위 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 유형평균 | 3.36 | 2.86 | 2.18 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| %순위 | 10 | 6 | 6 | ||||
| 유형평균 | 0.69 | 0.71 | 0.57 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 3.99 | 3.23 | 2.65 | |||
| %순위 | 65 | 61 | 28 | ||||
| 유형평균 | 1.70 | 1.46 | 1.62 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.39 | -0.10 | 1.14 | |||
| %순위 | 3 | 56 | 52 | ||||
| 유형평균 | 2.73 | 1.86 | 2.09 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.69 | -0.19 | 0.18 | |||
| %순위 | 29 | 22 | 39 | ||||
| 유형평균 | -2.23 | -4.52 | -1.26 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.60 | -4.08 | -3.39 | |||
| %순위 | 52 | 50 | 81 | ||||
| 유형평균 | -4.05 | -5.72 | -3.19 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.