기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.21 | 0.15 | 0.45 | |||
| %순위 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 유형평균 | 1.45 | 1.18 | 1.15 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.09 | -0.03 | 0.04 | |||
| %순위 | 48 | 51 | 40 | ||||
| 유형평균 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.61 | 1.79 | 1.76 | |||
| %순위 | 20 | 16 | 17 | ||||
| 유형평균 | 1.63 | 1.67 | 1.48 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.17 | 2.71 | -0.42 | |||
| %순위 | 44 | 29 | 90 | ||||
| 유형평균 | 3.08 | 3.45 | 1.58 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.91 | 0.56 | -0.30 | |||
| %순위 | 67 | 78 | 79 | ||||
| 유형평균 | 2.53 | 2.30 | 0.72 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.10 | -2.68 | -1.54 | |||
| %순위 | 93 | 95 | 90 | ||||
| 유형평균 | -1.01 | -1.18 | -0.74 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.