기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.22 | 0.62 | ||||
| %순위 | 12 | 34 | |||||
| 유형평균 | 0.96 | 1.12 | |||||
| BM민감도() | BM민감도() | -0.01 | 0.08 | ||||
| %순위 | 20 | 39 | |||||
| 유형평균 | 0.22 | 0.32 | |||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.11 | 1.93 | ||||
| %순위 | 58 | 43 | |||||
| 유형평균 | 1.69 | 1.48 | |||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.46 | -1.34 | ||||
| %순위 | 80 | 88 | |||||
| 유형평균 | 1.39 | 0.46 | |||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.09 | -0.83 | ||||
| %순위 | 72 | 87 | |||||
| 유형평균 | 0.83 | 0.41 | |||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.32 | -0.42 | ||||
| %순위 | 74 | 86 | |||||
| 유형평균 | 0.22 | 0.28 | |||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.