기간누적 위험분석 [2025.02.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.86 | 0.61 | ||||
| %순위 | 42 | 35 | |||||
| 유형평균 | 1.28 | 1.17 | |||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.19 | 0.10 | ||||
| %순위 | 40 | 30 | |||||
| 유형평균 | 0.44 | 0.35 | |||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.80 | 1.85 | ||||
| %순위 | 35 | 49 | |||||
| 유형평균 | 1.29 | 1.38 | |||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.76 | -1.13 | ||||
| %순위 | 89 | 74 | |||||
| 유형평균 | 0.06 | -1.17 | |||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.46 | -0.53 | ||||
| %순위 | 88 | 71 | |||||
| 유형평균 | 0.17 | -0.42 | |||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.70 | 0.56 | ||||
| %순위 | 88 | 54 | |||||
| 유형평균 | 0.24 | 0.51 | |||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.