기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.17 | 0.20 | 0.45 | |||
| %순위 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 유형평균 | 2.27 | 1.88 | 1.50 | ||||
| BM민감도() | BM민감도() | 0.04 | -0.00 | 0.05 | |||
| %순위 | 8 | 18 | 40 | ||||
| 유형평균 | 0.72 | 0.55 | 0.42 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 2.38 | 2.05 | 1.93 | |||
| %순위 | 60 | 17 | 16 | ||||
| 유형평균 | 1.22 | 1.53 | 1.50 | ||||
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -4.16 | -0.64 | -0.90 | |||
| %순위 | 92 | 84 | 93 | ||||
| 유형평균 | 0.67 | 1.55 | 1.51 | ||||
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -1.16 | -0.13 | -0.72 | |||
| %순위 | 17 | 43 | 71 | ||||
| 유형평균 | -6.71 | -2.02 | -0.58 | ||||
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -5.00 | -4.12 | -3.30 | |||
| %순위 | 31 | 85 | 97 | ||||
| 유형평균 | -8.10 | -3.77 | -2.67 | ||||
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.