기간누적 위험분석 [2026.01.05, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.40 |
| %순위 | 72 | 66 | 61 | 58 | 56 | 55 | |
| 유형평균 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.77 | 1.74 | 1.67 | 1.58 | 1.80 | 1.65 |
| %순위 | 85 | 84 | 69 | 50 | 53 | 77 | |
| 유형평균 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 1.15 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| %순위 | 64 | 65 | 51 | 57 | 58 | 53 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -3.08 | -1.83 | 1.15 | 2.11 | 2.97 | 0.95 |
| %순위 | 87 | 81 | 61 | 51 | 34 | 46 | |
| 유형평균 | -2.47 | -1.28 | 1.02 | 1.10 | 1.41 | -0.38 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.00 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.29 | 0.88 |
| %순위 | 61 | 58 | 49 | 46 | 42 | 44 | |
| 유형평균 | 0.09 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.72 | 0.07 | 3.23 | 4.22 | 4.96 | 2.31 |
| %순위 | 94 | 82 | 49 | 44 | 35 | 42 | |
| 유형평균 | 2.27 | 4.56 | 6.10 | 7.50 | 6.25 | 1.60 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.