기간누적 위험분석 [2026.02.19, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.40 |
| %순위 | 74 | 67 | 56 | 54 | 41 | 52 | |
| 유형평균 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 3.25 | 2.12 | 1.99 | 1.70 | 1.69 | 1.70 |
| %순위 | 89 | 77 | 65 | 47 | 48 | 75 | |
| 유형평균 | 1.20 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 1.17 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |
| %순위 | 71 | 65 | 56 | 54 | 37 | 49 | |
| 유형평균 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.97 | -1.91 | 0.14 | 1.71 | 2.49 | 0.89 |
| %순위 | 80 | 80 | 72 | 50 | 42 | 49 | |
| 유형평균 | -0.11 | -1.26 | 0.65 | 1.03 | 1.15 | -0.43 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.69 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.06 | 0.88 |
| %순위 | 37 | 52 | 56 | 50 | 48 | 45 | |
| 유형평균 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.05 | -0.55 | 1.71 | 3.67 | 4.86 | 2.21 |
| %순위 | 84 | 74 | 65 | 46 | 35 | 44 | |
| 유형평균 | 4.39 | 3.97 | 6.10 | 7.57 | 6.02 | 1.55 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.