기간누적 위험분석 [2026.03.16, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.40 |
| %순위 | 79 | 71 | 64 | 56 | 49 | 53 | |
| 유형평균 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 3.32 | 2.17 | 2.13 | 1.74 | 1.73 | 1.71 |
| %순위 | 85 | 76 | 65 | 54 | 56 | 75 | |
| 유형평균 | 1.32 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.95 | 1.17 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| %순위 | 79 | 70 | 63 | 55 | 50 | 50 | |
| 유형평균 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.22 | -2.10 | -0.33 | 1.39 | 2.29 | 0.87 |
| %순위 | 79 | 88 | 80 | 56 | 42 | 47 | |
| 유형평균 | 1.35 | -1.22 | 0.43 | 0.99 | 1.04 | -0.42 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.80 | 0.24 | 0.52 | 0.79 | 1.05 | 0.88 |
| %순위 | 60 | 62 | 59 | 48 | 42 | 49 | |
| 유형평균 | 0.50 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 0.61 | -0.95 | 1.07 | 3.24 | 4.49 | 2.18 |
| %순위 | 81 | 82 | 80 | 53 | 40 | 43 | |
| 유형평균 | 7.97 | 3.96 | 6.31 | 7.64 | 6.29 | 1.62 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.