기간누적 위험분석 [2026.05.18, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.41 |
| %순위 | 85 | 77 | 71 | 59 | 49 | 52 | |
| 유형평균 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.70 | 2.79 | 2.05 | 1.80 | 1.84 | 1.76 |
| %순위 | 94 | 90 | 72 | 59 | 47 | 71 | |
| 유형평균 | 1.01 | 1.13 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 1.19 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.46 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.32 |
| %순위 | 85 | 77 | 70 | 58 | 48 | 48 | |
| 유형평균 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.50 | -1.28 | -1.09 | 0.81 | 1.66 | 0.73 |
| %순위 | 86 | 87 | 82 | 65 | 48 | 49 | |
| 유형평균 | 0.26 | 0.05 | -0.18 | 0.93 | 0.85 | -0.49 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.16 | 0.37 | 0.31 | 0.68 | 0.97 | 0.87 |
| %순위 | 80 | 74 | 72 | 45 | 47 | 51 | |
| 유형평균 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.83 | -0.51 | -0.07 | 2.12 | 3.34 | 1.97 |
| %순위 | 89 | 85 | 84 | 65 | 46 | 47 | |
| 유형평균 | 5.19 | 4.88 | 5.30 | 6.91 | 7.66 | 1.59 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.