기간누적 위험분석 [2025.11.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.39 |
| %순위 | 53 | 54 | 44 | 44 | 63 | 60 | |
| 유형평균 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.18 | 1.33 | 1.41 | 1.55 | 2.00 | 1.60 |
| %순위 | 59 | 58 | 49 | 31 | 49 | 76 | |
| 유형평균 | 1.05 | 1.05 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.14 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.29 |
| %순위 | 55 | 53 | 45 | 45 | 63 | 50 | |
| 유형평균 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.91 | 1.54 | 3.34 | 3.40 | 3.44 | 1.12 |
| %순위 | 60 | 43 | 21 | 42 | 36 | 44 | |
| 유형평균 | -0.51 | 1.24 | 1.98 | 1.80 | 1.90 | -0.26 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.24 | 0.47 | 0.76 | 1.08 | 1.56 | 0.90 |
| %순위 | 57 | 46 | 44 | 49 | 39 | 44 | |
| 유형평균 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.73 | 4.45 | 6.89 | 5.71 | 4.95 | 2.49 |
| %순위 | 56 | 49 | 36 | 42 | 36 | 42 | |
| 유형평균 | 6.35 | 8.97 | 8.18 | 9.25 | 6.51 | 1.67 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.