기간누적 위험분석 [2024.09.02, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.40 | 0.46 | 0.41 |
| %순위 | 95 | 94 | 73 | 61 | 63 | 57 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 4.51 | 1.63 | 2.00 | 2.38 | 1.84 | 1.56 |
| %순위 | 82 | 37 | 38 | 52 | 77 | 76 | |
| 유형평균 | 1.01 | 0.69 | 0.66 | 1.10 | 1.23 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| %순위 | 94 | 93 | 79 | 57 | 65 | 58 | |
| 유형평균 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.82 | 2.91 | 3.70 | 2.78 | 1.04 | 1.11 |
| %순위 | 57 | 62 | 47 | 32 | 41 | 42 | |
| 유형평균 | 3.90 | 3.38 | 2.45 | 0.64 | -0.74 | -0.21 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 2.49 | 1.27 | 1.52 | 1.98 | 1.18 | 0.80 |
| %순위 | 12 | 43 | 44 | 31 | 34 | 34 | |
| 유형평균 | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.20 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 5.69 | 4.37 | 5.61 | 4.33 | 2.38 | 2.20 |
| %순위 | 68 | 76 | 46 | 30 | 38 | 39 | |
| 유형평균 | 22.80 | 14.28 | 11.75 | 4.55 | 1.19 | 1.17 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.