기간누적 위험분석 [2025.02.03, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.41 |
| %순위 | 50 | 49 | 73 | 48 | 56 | 58 | |
| 유형평균 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.25 | 1.17 | 1.23 | 1.07 | 1.76 | 1.53 |
| %순위 | 42 | 41 | 31 | 19 | 63 | 76 | |
| 유형평균 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 1.14 | 1.11 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.30 |
| %순위 | 48 | 41 | 79 | 48 | 54 | 56 | |
| 유형평균 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.21 | 3.38 | 3.27 | 4.29 | 1.65 | 1.23 |
| %순위 | 5 | 11 | 50 | 21 | 34 | 41 | |
| 유형평균 | 2.24 | 1.35 | 1.87 | 1.67 | -0.38 | -0.17 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.12 | 0.84 | 1.04 | 1.27 | 1.36 | 0.87 |
| %순위 | 31 | 41 | 44 | 41 | 36 | 34 | |
| 유형평균 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 10.17 | 7.84 | 5.25 | 6.27 | 3.13 | 2.43 |
| %순위 | 19 | 28 | 53 | 30 | 32 | 38 | |
| 유형평균 | 6.36 | 6.91 | 9.23 | 6.23 | 1.98 | 1.35 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.