기간누적 위험분석 [2025.12.22, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.40 |
| %순위 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | |
| 유형평균 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.57 | 1.66 | 1.70 | 1.59 | 1.98 | 1.64 |
| %순위 | 87 | 86 | 65 | 51 | 57 | 77 | |
| 유형평균 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 1.14 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.30 |
| %순위 | 61 | 63 | 50 | 57 | 58 | 51 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -4.50 | -2.33 | 1.23 | 2.03 | 2.98 | 0.95 |
| %순위 | 87 | 74 | 55 | 49 | 35 | 46 | |
| 유형평균 | -3.26 | -1.69 | 0.95 | 1.04 | 1.49 | -0.36 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.27 | 0.20 | 0.59 | 0.87 | 1.40 | 0.88 |
| %순위 | 56 | 50 | 46 | 46 | 39 | 44 | |
| 유형평균 | 0.05 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | 0.26 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.19 | -0.36 | 3.30 | 4.12 | 4.82 | 2.30 |
| %순위 | 97 | 81 | 48 | 45 | 38 | 42 | |
| 유형평균 | 1.73 | 4.31 | 5.76 | 7.52 | 6.26 | 1.62 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.