기간누적 위험분석 [2026.10.19, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.39 |
| %순위 | 94 | 86 | 76 | 63 | 58 | 52 | |
| 유형평균 | 1.57 | 1.11 | 0.80 | 0.57 | 0.47 | 0.41 | |
| BM민감도() | BM민감도() | -0.81 | -0.54 | 1.68 | 1.58 | 1.72 | 1.77 |
| %순위 | 3 | 3 | 65 | 56 | 40 | 56 | |
| 유형평균 | 0.49 | 0.56 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 1.14 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.32 |
| %순위 | 93 | 86 | 76 | 66 | 58 | 51 | |
| 유형평균 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.62 | -0.61 | -1.19 | 0.29 | 1.24 | 0.97 |
| %순위 | 64 | 77 | 80 | 74 | 58 | 45 | |
| 유형평균 | 3.74 | 1.58 | -0.14 | 1.01 | 1.16 | -0.24 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.11 | -0.49 | 0.33 | 0.56 | 0.88 | 0.99 |
| %순위 | 89 | 98 | 81 | 60 | 53 | 63 | |
| 유형평균 | 0.59 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.11 | 0.81 | 0.05 | 1.49 | 2.64 | 2.26 |
| %순위 | 81 | 87 | 86 | 77 | 64 | 43 | |
| 유형평균 | 12.02 | 8.91 | 5.76 | 6.71 | 7.59 | 2.34 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.