기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.39 |
| %순위 | 42 | 41 | 43 | 45 | 60 | 59 | |
| 유형평균 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.24 | 1.56 | 1.24 | 1.47 | 2.06 | 1.57 |
| %순위 | 71 | 51 | 44 | 31 | 56 | 76 | |
| 유형평균 | 0.52 | 0.98 | 0.82 | 0.85 | 1.03 | 1.12 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.29 |
| %순위 | 40 | 40 | 37 | 48 | 55 | 51 | |
| 유형평균 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 5.27 | 4.89 | 4.53 | 3.76 | 2.77 | 1.20 |
| %순위 | 36 | 30 | 10 | 44 | 34 | 48 | |
| 유형평균 | 5.52 | 4.02 | 2.39 | 2.05 | 0.94 | -0.19 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.49 | 0.71 | 0.84 | 1.11 | 1.56 | 0.91 |
| %순위 | 44 | 47 | 45 | 48 | 40 | 47 | |
| 유형평균 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.27 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 14.37 | 9.31 | 9.71 | 6.15 | 4.38 | 2.58 |
| %순위 | 29 | 26 | 21 | 40 | 34 | 43 | |
| 유형평균 | 20.59 | 12.83 | 8.19 | 9.78 | 4.91 | 1.73 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.