기간누적 위험분석 [2026.01.12, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.30 | 0.98 | 0.83 | 0.78 | 0.99 | 1.42 |
| %순위 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | |
| 유형평균 | 2.88 | 2.36 | 2.38 | 2.55 | 2.98 | 2.67 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.92 | 1.87 | 1.74 | 1.59 | 1.52 | 1.58 |
| %순위 | 64 | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | |
| 유형평균 | 2.59 | 2.72 | 2.54 | 2.83 | 2.29 | 1.64 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.71 | 0.53 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.63 |
| %순위 | 65 | 64 | 65 | 59 | 54 | 62 | |
| 유형평균 | 1.17 | 1.00 | 1.04 | 1.17 | 1.23 | 1.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.73 | -1.11 | 0.61 | 2.03 | 2.24 | 0.61 |
| %순위 | 19 | 21 | 21 | 13 | 14 | 12 | |
| 유형평균 | -2.98 | -2.20 | -0.69 | 0.41 | 0.58 | 0.08 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.37 | 0.72 | 0.88 | 1.36 | 1.80 | 1.32 |
| %순위 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -1.71 | -0.56 | -0.41 | 0.23 | 0.37 | 0.59 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.24 | -0.23 | 1.68 | 3.90 | 4.36 | 1.82 |
| %순위 | 41 | 46 | 30 | 13 | 8 | 16 | |
| 유형평균 | -3.33 | -2.21 | -0.71 | 0.42 | 0.58 | 0.40 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.