기간누적 위험분석 [2026.01.26, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.29 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.99 | 1.42 |
| %순위 | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
| 유형평균 | 3.04 | 2.55 | 2.47 | 2.61 | 3.01 | 2.69 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.97 | 1.90 | 1.76 | 1.61 | 1.54 | 1.59 |
| %순위 | 68 | 66 | 65 | 65 | 64 | 65 | |
| 유형평균 | 2.60 | 2.78 | 2.61 | 2.88 | 2.34 | 1.65 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.72 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.64 |
| %순위 | 68 | 65 | 65 | 62 | 54 | 60 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 1.25 | 1.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -2.71 | -1.63 | 0.13 | 1.79 | 2.02 | 0.56 |
| %순위 | 30 | 28 | 25 | 14 | 14 | 13 | |
| 유형평균 | -4.60 | -2.79 | -1.12 | 0.27 | 0.40 | -0.00 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.02 | 0.51 | 0.64 | 1.26 | 1.75 | 1.29 |
| %순위 | 27 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -3.39 | -1.10 | -0.81 | 0.13 | 0.31 | 0.51 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -2.42 | -0.91 | 0.93 | 3.44 | 4.05 | 1.74 |
| %순위 | 53 | 52 | 38 | 16 | 10 | 17 | |
| 유형평균 | -5.33 | -2.89 | -1.20 | 0.27 | 0.42 | 0.30 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.