기간누적 위험분석 [2025.09.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.41 | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 1.29 | 1.38 |
| %순위 | 63 | 61 | 59 | 63 | 64 | 66 | |
| 유형평균 | 1.70 | 2.23 | 2.61 | 3.07 | 3.08 | 2.58 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.55 | 1.56 | 1.57 |
| %순위 | 62 | 60 | 59 | 59 | 64 | 67 | |
| 유형평균 | 1.81 | 2.39 | 2.84 | 2.76 | 1.91 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.61 |
| %순위 | 56 | 44 | 47 | 56 | 52 | 58 | |
| 유형평균 | 0.62 | 0.90 | 1.21 | 1.30 | 1.22 | 0.98 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.36 | 2.99 | 3.14 | 3.61 | 1.94 | 0.87 |
| %순위 | 22 | 19 | 16 | 14 | 15 | 11 | |
| 유형평균 | 0.33 | 0.08 | 0.94 | 1.41 | 0.88 | 0.31 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.12 | 0.93 | 1.34 | 1.83 | 1.85 | 1.44 |
| %순위 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 0.42 | -1.24 | -0.06 | 0.51 | 0.80 | 0.74 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.62 | 5.02 | 5.81 | 5.92 | 3.70 | 2.21 |
| %순위 | 25 | 13 | 9 | 8 | 9 | 15 | |
| 유형평균 | 0.55 | -0.51 | 0.76 | 1.29 | 0.97 | 0.66 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.