기간누적 위험분석 [2026.02.23, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.31 | 1.17 | 0.96 | 0.86 | 0.99 | 1.43 |
| %순위 | 75 | 67 | 66 | 67 | 65 | 65 | |
| 유형평균 | 2.86 | 2.76 | 2.59 | 2.63 | 3.03 | 2.72 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.44 | 1.98 | 1.85 | 1.68 | 1.61 | 1.59 |
| %순위 | 76 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | |
| 유형평균 | 2.81 | 2.79 | 2.71 | 2.87 | 2.48 | 1.66 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.43 | 0.47 | 0.65 |
| %순위 | 75 | 67 | 67 | 66 | 58 | 60 | |
| 유형평균 | 1.15 | 1.19 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.05 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -0.91 | -1.67 | -0.00 | 1.59 | 1.90 | 0.53 |
| %순위 | 19 | 15 | 23 | 14 | 13 | 12 | |
| 유형평균 | -1.95 | -2.59 | -1.17 | 0.30 | 0.40 | -0.01 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.07 | 0.72 | 0.69 | 1.19 | 1.63 | 1.31 |
| %순위 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -0.51 | -0.60 | -0.79 | 0.17 | 0.32 | 0.56 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.33 | -0.92 | 0.72 | 2.95 | 3.67 | 1.70 |
| %순위 | 51 | 42 | 32 | 15 | 12 | 17 | |
| 유형평균 | -1.91 | -2.54 | -1.26 | 0.31 | 0.42 | 0.31 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.