기간누적 위험분석 [2025.12.01, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.08 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 1.06 | 1.41 |
| %순위 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 66 | |
| 유형평균 | 2.76 | 2.47 | 2.65 | 2.69 | 3.00 | 2.65 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.69 | 1.73 | 1.65 | 1.55 | 1.54 | 1.58 |
| %순위 | 65 | 63 | 65 | 62 | 60 | 66 | |
| 유형평균 | 2.71 | 2.69 | 2.77 | 2.80 | 2.20 | 1.64 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.48 | 0.63 |
| %순위 | 58 | 60 | 59 | 52 | 56 | 59 | |
| 유형평균 | 1.24 | 1.07 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.02 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -3.59 | -1.73 | 0.68 | 2.27 | 2.53 | 0.63 |
| %순위 | 26 | 19 | 19 | 13 | 13 | 11 | |
| 유형평균 | -3.71 | -2.47 | -0.66 | 0.70 | 0.79 | 0.09 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.01 | 0.54 | 0.90 | 1.42 | 1.91 | 1.34 |
| %순위 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -0.43 | -0.44 | -0.49 | 0.38 | 0.27 | 0.62 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -3.04 | -0.73 | 1.96 | 4.41 | 4.60 | 1.88 |
| %순위 | 51 | 46 | 19 | 9 | 6 | 15 | |
| 유형평균 | -3.50 | -2.27 | -0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.42 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.