기간누적 위험분석 [2025.06.30, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.84 | 1.37 | 1.39 |
| %순위 | 59 | 60 | 58 | 64 | 63 | 66 | |
| 유형평균 | 2.69 | 2.60 | 2.74 | 3.17 | 3.11 | 2.56 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.46 | 1.50 | 1.38 | 1.57 | 1.56 | 1.57 |
| %순위 | 61 | 59 | 58 | 64 | 63 | 67 | |
| 유형평균 | 2.34 | 2.46 | 2.81 | 2.74 | 1.86 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.59 | 0.61 |
| %순위 | 39 | 44 | 40 | 55 | 54 | 58 | |
| 유형평균 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.33 | 1.22 | 0.97 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.76 | 3.86 | 3.54 | 3.48 | 1.79 | 0.87 |
| %순위 | 22 | 18 | 13 | 14 | 14 | 11 | |
| 유형평균 | 0.70 | 1.43 | 1.46 | 1.32 | 0.85 | 0.32 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 0.98 | 1.42 | 1.48 | 1.99 | 1.81 | 1.46 |
| %순위 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -1.81 | 0.18 | 0.57 | 0.64 | 0.82 | 0.76 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 6.10 | 6.59 | 6.91 | 5.82 | 3.48 | 2.24 |
| %순위 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 | 15 | |
| 유형평균 | -0.16 | 1.11 | 1.35 | 1.25 | 0.96 | 0.69 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.