기간누적 위험분석 [2026.07.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.50 | 1.83 | 1.46 | 1.18 | 1.13 | 1.52 |
| %순위 | 75 | 73 | 69 | 68 | 67 | 67 | |
| 유형평균 | 4.79 | 4.92 | 3.91 | 3.41 | 3.45 | 3.11 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.79 | 2.49 | 2.30 | 1.99 | 1.91 | 1.67 |
| %순위 | 76 | 75 | 69 | 68 | 67 | 66 | |
| 유형평균 | 4.23 | 3.45 | 3.23 | 3.13 | 3.01 | 1.81 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.04 | 1.16 | 0.90 | 0.68 | 0.64 | 0.73 |
| %순위 | 74 | 73 | 69 | 68 | 66 | 64 | |
| 유형평균 | 2.31 | 2.29 | 1.78 | 1.58 | 1.53 | 1.28 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.91 | -1.47 | -1.48 | -0.00 | 1.02 | 0.29 |
| %순위 | 16 | 16 | 17 | 22 | 19 | 13 | |
| 유형평균 | -4.04 | -2.47 | -2.49 | -0.99 | -0.20 | -0.37 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.52 | 1.40 | 1.02 | 0.85 | 1.29 | 1.18 |
| %순위 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -4.23 | -1.41 | -1.17 | -0.68 | -0.19 | 0.09 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -1.24 | -0.91 | -0.86 | 0.62 | 1.92 | 1.21 |
| %순위 | 58 | 48 | 45 | 39 | 26 | 23 | |
| 유형평균 | -4.02 | -2.38 | -2.40 | -1.00 | -0.22 | -0.21 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.