기간누적 위험분석 [2026.04.13, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 2.17 | 1.75 | 1.28 | 1.07 | 1.07 | 1.49 |
| %순위 | 75 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | |
| 유형평균 | 5.11 | 4.12 | 3.25 | 3.02 | 3.22 | 2.89 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 2.42 | 2.24 | 2.16 | 1.86 | 1.80 | 1.63 |
| %순위 | 76 | 69 | 69 | 67 | 65 | 64 | |
| 유형평균 | 3.28 | 3.03 | 2.98 | 2.96 | 2.81 | 1.72 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 1.31 | 1.04 | 0.75 | 0.58 | 0.57 | 0.69 |
| %순위 | 74 | 69 | 68 | 68 | 66 | 62 | |
| 유형평균 | 2.29 | 1.78 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.14 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -1.27 | -1.43 | -0.69 | 0.90 | 1.36 | 0.44 |
| %순위 | 22 | 15 | 20 | 18 | 14 | 11 | |
| 유형평균 | -1.37 | -1.92 | -1.49 | 0.12 | 0.17 | -0.05 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.44 | 0.97 | 0.88 | 1.01 | 1.59 | 1.29 |
| %순위 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 1.48 | -0.03 | -0.37 | 0.30 | 0.53 | 0.58 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -0.78 | -0.92 | -0.09 | 1.70 | 2.69 | 1.51 |
| %순위 | 47 | 39 | 40 | 23 | 18 | 21 | |
| 유형평균 | -1.08 | -1.78 | -1.43 | 0.18 | 0.29 | 0.26 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.