기간누적 위험분석 [2025.12.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 1.09 | 0.90 | 0.85 | 0.79 | 1.06 | 1.41 |
| %순위 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 67 | |
| 유형평균 | 2.76 | 2.35 | 2.62 | 2.60 | 3.00 | 2.66 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.69 | 1.78 | 1.68 | 1.57 | 1.55 | 1.58 |
| %순위 | 65 | 65 | 65 | 64 | 62 | 66 | |
| 유형평균 | 2.62 | 2.77 | 2.76 | 2.82 | 2.22 | 1.64 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.48 | 0.63 |
| %순위 | 58 | 64 | 60 | 57 | 57 | 62 | |
| 유형평균 | 1.16 | 1.00 | 1.23 | 1.20 | 1.25 | 1.03 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | -4.27 | -1.79 | 0.38 | 1.88 | 2.35 | 0.58 |
| %순위 | 26 | 21 | 22 | 13 | 14 | 12 | |
| 유형평균 | -4.40 | -2.42 | -0.95 | 0.39 | 0.68 | 0.06 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -0.66 | 0.27 | 0.78 | 1.32 | 1.85 | 1.29 |
| %순위 | 43 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | -1.34 | -0.51 | -0.76 | 0.32 | 0.25 | 0.59 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -4.21 | -1.16 | 1.42 | 3.79 | 4.31 | 1.78 |
| %순위 | 51 | 43 | 28 | 12 | 7 | 16 | |
| 유형평균 | -4.46 | -2.39 | -1.01 | 0.42 | 0.62 | 0.39 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.