기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.71 | 0.82 | 0.69 | 0.88 | 1.57 | 1.39 |
| %순위 | 59 | 58 | 57 | 65 | 67 | 65 | |
| 유형평균 | 2.38 | 2.97 | 2.69 | 3.19 | 3.14 | 2.52 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.45 | 1.49 | 1.41 | 1.57 | 1.58 | 1.57 |
| %순위 | 59 | 59 | 57 | 64 | 65 | 66 | |
| 유형평균 | 2.08 | 2.98 | 2.90 | 2.72 | 1.71 | 1.60 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.67 | 0.61 |
| %순위 | 41 | 46 | 47 | 56 | 55 | 58 | |
| 유형평균 | 1.13 | 1.49 | 1.27 | 1.34 | 1.21 | 0.95 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 4.11 | 3.93 | 4.40 | 3.09 | 1.31 | 0.93 |
| %순위 | 20 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | |
| 유형평균 | 3.00 | 2.05 | 2.41 | 1.22 | 0.76 | 0.43 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.35 | 1.68 | 1.72 | 2.10 | 1.86 | 1.42 |
| %순위 | 28 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 2.00 | 0.85 | 1.22 | 1.06 | 1.25 | 0.81 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 7.13 | 6.96 | 7.53 | 5.66 | 2.87 | 2.24 |
| %순위 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | |
| 유형평균 | 2.80 | 1.94 | 2.36 | 1.30 | 1.11 | 0.80 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.