기간누적 위험분석 [2024.10.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 0.46 | 0.55 | 0.80 | 1.14 | 1.68 | 1.38 |
| %순위 | 47 | 54 | 60 | 59 | 68 | 67 | |
| 유형평균 | 2.64 | 2.41 | 2.84 | 3.11 | 2.97 | 2.35 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.11 | 1.28 | 1.50 | 1.47 | 1.60 | 1.57 |
| %순위 | 49 | 49 | 57 | 58 | 68 | 68 | |
| 유형평균 | 2.57 | 2.76 | 2.64 | 1.95 | 1.59 | 1.53 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 0.11 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.74 | 0.63 |
| %순위 | 9 | 38 | 50 | 48 | 60 | 62 | |
| 유형평균 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.19 | 1.06 | 0.83 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.09 | 5.22 | 4.94 | 3.27 | 0.71 | 0.73 |
| %순위 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| 유형평균 | 0.66 | 2.98 | 2.58 | 1.44 | 0.28 | 0.23 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 1.32 | 1.78 | 2.44 | 2.41 | 1.57 | 1.17 |
| %순위 | 5 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| 유형평균 | 0.63 | 1.64 | 1.35 | 0.75 | 0.88 | 0.49 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 12.22 | 8.24 | 7.88 | 5.76 | 1.92 | 1.77 |
| %순위 | 3 | 8 | 9 | 6 | 17 | 16 | |
| 유형평균 | 0.76 | 3.02 | 2.58 | 1.34 | 0.71 | 0.52 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.