기간누적 위험분석 [2025.04.28, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 27.06 | 26.68 | 23.03 | 20.25 | 20.72 | 19.66 |
| %순위 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 91 | |
| 유형평균 | 19.61 | 19.19 | 17.77 | 16.05 | 16.40 | 16.83 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.74 | 0.84 | 0.81 |
| %순위 | 91 | 86 | 49 | 13 | 31 | 12 | |
| 유형평균 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 17.89 | 18.57 | 16.46 | 16.37 | 15.08 | 14.01 |
| %순위 | 95 | 93 | 92 | 94 | 94 | 97 | |
| 유형평균 | 4.99 | 5.22 | 5.29 | 5.13 | 5.17 | 5.09 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.74 | 1.30 | 0.59 | 0.18 | -0.09 | 0.47 |
| %순위 | 2 | 4 | 5 | 17 | 21 | 16 | |
| 유형평균 | 0.16 | 0.06 | -0.37 | -0.00 | -0.23 | 0.32 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 76.54 | 41.31 | 22.47 | 5.15 | 2.53 | 6.79 |
| %순위 | 1 | 2 | 1 | 13 | 28 | 10 | |
| 유형평균 | 5.24 | 7.23 | 2.65 | 1.65 | 0.83 | 2.66 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 4.28 | 2.24 | 1.44 | 0.34 | 0.22 | 0.44 |
| %순위 | 1 | 9 | 18 | 48 | 54 | 51 | |
| 유형평균 | 1.11 | 1.52 | 0.72 | 0.37 | 0.28 | 0.46 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.