기간누적 위험분석 [2026.05.11, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 27.10 | 23.89 | 19.53 | 18.25 | 16.82 | 17.20 |
| %순위 | 86 | 76 | 76 | 65 | 66 | 70 | |
| 유형평균 | 22.60 | 22.36 | 19.56 | 20.05 | 18.27 | 17.69 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.90 | 1.70 | 1.53 | 1.36 | 1.28 | 1.16 |
| %순위 | 93 | 89 | 81 | 81 | 75 | 78 | |
| 유형평균 | 1.45 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 1.20 | 1.10 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 16.82 | 14.80 | 12.72 | 10.40 | 9.06 | 8.07 |
| %순위 | 80 | 67 | 64 | 48 | 41 | 32 | |
| 유형평균 | 8.64 | 10.19 | 8.82 | 7.76 | 6.77 | 5.85 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.90 | 2.03 | 2.29 | 1.26 | 1.31 | 0.66 |
| %순위 | 30 | 16 | 25 | 26 | 24 | 24 | |
| 유형평균 | 3.69 | 1.90 | 2.62 | 1.44 | 1.41 | 0.65 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 40.06 | 24.32 | 14.48 | 6.31 | 5.65 | 3.89 |
| %순위 | 23 | 10 | 16 | 28 | 26 | 13 | |
| 유형평균 | 33.26 | 10.67 | 7.39 | 5.38 | 3.01 | 0.94 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.47 | 2.32 | 1.95 | 1.03 | 1.01 | 0.61 |
| %순위 | 21 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | |
| 유형평균 | 5.03 | 1.73 | 1.80 | 1.12 | 0.87 | 0.30 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.