기간누적 위험분석 [2025.09.15, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 13.76 | 16.73 | 16.78 | 15.48 | 15.06 | 16.09 |
| %순위 | 67 | 63 | 59 | 57 | 51 | 59 | |
| 유형평균 | 14.90 | 20.50 | 20.36 | 18.21 | 16.88 | 16.75 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.88 | 1.17 | 1.21 | 1.18 | 1.08 | 1.09 |
| %순위 | 30 | 77 | 72 | 70 | 62 | 72 | |
| 유형평균 | 1.10 | 1.12 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 11.46 | 8.98 | 8.41 | 7.26 | 6.87 | 6.58 |
| %순위 | 70 | 39 | 36 | 23 | 18 | 20 | |
| 유형평균 | 8.24 | 7.34 | 7.04 | 6.05 | 5.30 | 5.04 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.95 | 2.29 | 1.13 | 1.04 | 1.08 | 0.58 |
| %순위 | 47 | 24 | 43 | 46 | 9 | 30 | |
| 유형평균 | 3.30 | 2.24 | 1.29 | 1.14 | 0.96 | 0.52 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 18.56 | 5.59 | 4.10 | 0.65 | 3.51 | 0.72 |
| %순위 | 22 | 44 | 42 | 60 | 20 | 28 | |
| 유형평균 | 4.21 | 6.97 | 4.27 | 0.72 | 0.29 | -1.80 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.35 | 1.15 | 0.80 | 0.42 | 0.65 | 0.22 |
| %순위 | 24 | 26 | 28 | 32 | 10 | 9 | |
| 유형평균 | 0.86 | 1.38 | 0.98 | 0.47 | 0.26 | -0.26 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.