기간누적 위험분석 [2026.04.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 26.43 | 23.50 | 18.73 | 17.76 | 16.44 | 17.00 |
| %순위 | 81 | 77 | 72 | 64 | 65 | 67 | |
| 유형평균 | 23.11 | 21.65 | 18.96 | 19.79 | 18.01 | 17.55 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.86 | 1.70 | 1.47 | 1.33 | 1.26 | 1.15 |
| %순위 | 94 | 90 | 82 | 79 | 74 | 77 | |
| 유형평균 | 1.49 | 1.37 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.09 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 16.24 | 14.77 | 12.17 | 10.00 | 8.76 | 7.87 |
| %순위 | 68 | 65 | 62 | 45 | 40 | 30 | |
| 유형평균 | 10.30 | 9.66 | 8.47 | 7.52 | 6.61 | 5.72 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 1.60 | 1.36 | 2.22 | 1.18 | 1.22 | 0.54 |
| %순위 | 23 | 24 | 28 | 30 | 24 | 29 | |
| 유형평균 | 1.49 | 1.32 | 2.56 | 1.39 | 1.31 | 0.53 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 30.13 | 17.64 | 11.92 | 4.50 | 5.05 | 2.86 |
| %순위 | 16 | 13 | 23 | 34 | 26 | 18 | |
| 유형평균 | 12.36 | 5.85 | 5.84 | 4.25 | 2.30 | 0.20 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 2.20 | 1.59 | 1.76 | 0.85 | 0.93 | 0.47 |
| %순위 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 5 | |
| 유형평균 | 1.68 | 1.08 | 1.54 | 0.96 | 0.74 | 0.15 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.