기간누적 위험분석 [2025.10.27, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 14.95 | 12.65 | 17.06 | 14.84 | 14.54 | 16.01 |
| %순위 | 71 | 57 | 61 | 54 | 55 | 59 | |
| 유형평균 | 16.14 | 15.84 | 20.56 | 17.91 | 16.63 | 16.80 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.49 | 1.06 | 1.24 | 1.18 | 1.08 | 1.10 |
| %순위 | 73 | 60 | 74 | 71 | 63 | 73 | |
| 유형평균 | 1.54 | 1.15 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 10.69 | 9.15 | 8.69 | 7.35 | 6.98 | 6.64 |
| %순위 | 64 | 53 | 38 | 23 | 18 | 20 | |
| 유형평균 | 8.50 | 7.27 | 7.51 | 6.17 | 5.53 | 5.13 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 2.14 | 4.04 | 1.06 | 1.50 | 1.30 | 0.63 |
| %순위 | 60 | 29 | 36 | 46 | 12 | 40 | |
| 유형평균 | 3.62 | 4.65 | 1.32 | 1.73 | 1.26 | 0.63 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 7.65 | 17.33 | 3.38 | 1.10 | 4.52 | 0.05 |
| %순위 | 39 | 26 | 37 | 67 | 23 | 40 | |
| 유형평균 | 4.80 | 10.16 | 5.38 | 2.12 | 1.32 | -1.87 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 1.46 | 2.12 | 0.71 | 0.59 | 0.81 | 0.15 |
| %순위 | 27 | 20 | 25 | 31 | 13 | 16 | |
| 유형평균 | 2.16 | 2.17 | 1.09 | 0.82 | 0.51 | -0.23 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.