기간누적 위험분석 [2026.02.23, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 19.80 | 19.37 | 19.06 | 16.39 | 15.24 | 16.46 |
| %순위 | 68 | 70 | 65 | 61 | 57 | 63 | |
| 유형평균 | 20.25 | 19.68 | 21.19 | 19.15 | 17.28 | 17.23 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 1.68 | 1.67 | 1.36 | 1.26 | 1.20 | 1.13 |
| %순위 | 70 | 76 | 79 | 75 | 71 | 74 | |
| 유형평균 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 12.69 | 12.82 | 10.97 | 8.94 | 7.98 | 7.34 |
| %순위 | 59 | 65 | 48 | 40 | 31 | 25 | |
| 유형평균 | 9.59 | 9.70 | 8.66 | 7.21 | 6.33 | 5.55 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 3.48 | 2.12 | 1.17 | 1.10 | 1.29 | 0.54 |
| %순위 | 9 | 25 | 22 | 26 | 15 | 27 | |
| 유형평균 | 2.43 | 2.11 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 0.49 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | 30.09 | 17.57 | 6.96 | 3.94 | 4.99 | 1.60 |
| %순위 | 11 | 13 | 19 | 23 | 18 | 21 | |
| 유형평균 | 0.38 | 5.30 | 2.71 | 1.96 | 1.56 | -1.22 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | 3.61 | 2.10 | 1.01 | 0.77 | 0.93 | 0.33 |
| %순위 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | |
| 유형평균 | 1.73 | 1.44 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | -0.10 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.