기간누적 위험분석 [2025.12.08, 단위 : %]
펀드위험등급
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 표준편차(%) | 25.77 | 25.61 | 24.36 | 22.17 | 20.71 | 20.51 |
| %순위 | 65 | 89 | 93 | 92 | 92 | 91 | |
| 유형평균 | 23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 | |
| BM민감도() | BM민감도() | 0.82 | 0.94 | 0.81 | 0.72 | 0.73 | 0.82 |
| %순위 | 15 | 29 | 18 | 11 | 10 | 14 | |
| 유형평균 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | |
| 트래킹에러(TE,%) | 트래킹에러(TE,%) | 16.55 | 17.10 | 18.61 | 18.03 | 16.75 | 14.78 |
| %순위 | 90 | 94 | 97 | 95 | 96 | 96 | |
| 유형평균 | 5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 | |
| Sharpe Ratio | Sharpe Ratio | 0.23 | 0.79 | 2.20 | 0.83 | 0.78 | 0.39 |
| %순위 | 98 | 97 | 92 | 94 | 89 | 71 | |
| 유형평균 | 3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 | |
| 젠센알파(%) | 젠센알파(%) | -88.00 | -58.49 | 8.06 | 0.92 | 3.42 | 2.79 |
| %순위 | 99 | 99 | 21 | 72 | 31 | 43 | |
| 유형평균 | -20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 | |
| 정보비율(IR) | 정보비율(IR) | -6.59 | -3.74 | -0.14 | -0.32 | -0.08 | 0.11 |
| %순위 | 96 | 91 | 49 | 72 | 57 | 67 | |
| 유형평균 | -5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.